Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -0,10 % -1,14 % -0,48 % -4,04 % -3,18 % 6,34 % 19,97 % - -
Categoria -0,07 % 0,35 % 0,26 % 1,98 % 0,19 % 1,55 % 7,64 % 12,18 % 19,15 % 23,91 %
Delta -0,15 % -0,45 % -1,40 % -2,46 % -4,23 % -4,73 % -1,30 % 7,80 % - -
Benchmark* -0,26 % -0,10 % 0,16 % 0,83 % -5,04 % -3,53 % 4,16 % 19,44 % 34,40 % 55,15 %
Delta 0,04 % 0,00 % -1,30 % -1,32 % 0,99 % 0,35 % 2,18 % 0,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,55 % 8,81 % - - - - - -
Categoria 8,73 % 4,77 % -12,73 % 4,25 % 13,44 % 10,52 % -4,67 % 0,95 %
Delta 7,82 % 4,05 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 1,50 % -1,82 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,90 % 6,26 % -
Categoria 7,42 % 3,39 % 3,53 %
Delta 0,48 % 2,86 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta 2,04 % 1,17 % -
Rischio
Volatilità 10,90 % 8,79 % -
Volatilità Categoria 7,18 % 6,44 % 6,73 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -12,80 % -12,80 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,29 % 6,28 % -
Sortino 0,58 0,56 -
VAR 95 -2,15 % -1,58 % -
VAR 99 -5,47 % -4,49 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 0,40 -
TEV 4,55 % 5,48 % -
Information ratio (IR) 0,45 0,21 -
Up Capture Ratio 0,96 0,80 -
Down Capture Ratio 0,87 0,72 -
Indice Omega 1,20 1,17 -
Reattività
Beta 0,93 0,79 -
83,06 65,72 -
Beta bull 0,85 0,79 -
Beta bear 0,99 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -0,71 -
Kurtosis 3,81 3,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market