Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,31 % 1,95 % 7,64 % -4,68 % 0,61 % -1,61 % 9,07 % 20,66 % - -
Categoria 0,19 % 1,54 % 5,75 % -1,72 % 2,15 % 1,37 % 7,38 % 11,67 % 21,76 % 23,09 %
Delta 0,13 % 0,41 % 1,89 % -2,96 % -1,54 % -2,99 % 1,69 % 8,98 % - -
Benchmark* 0,40 % 2,58 % 6,84 % -4,85 % -1,31 % -2,76 % 6,20 % 16,50 % 35,35 % 56,66 %
Delta -0,09 % -0,63 % 0,81 % 0,17 % 1,91 % 1,15 % 2,87 % 4,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,55 % 8,81 % - - - - - -
Categoria 8,74 % 4,73 % -12,77 % 4,13 % 13,29 % 10,52 % -4,63 % 0,84 %
Delta 7,81 % 4,09 % - - - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 1,50 % -1,82 % - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,78 % 3,11 % -
Categoria 5,50 % 1,43 % 3,50 %
Delta -0,72 % 1,68 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta 0,31 % -0,53 % -
Rischio
Volatilità 10,37 % 8,86 % -
Volatilità Categoria 6,86 % 6,46 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -12,80 % -12,80 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,17 % 6,60 % -
Sortino 0,19 0,07 -
VAR 95 -2,15 % -1,85 % -
VAR 99 -5,47 % -4,49 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,15 0,05 -
TEV 4,30 % 5,67 % -
Information ratio (IR) 0,07 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,92 0,76 -
Down Capture Ratio 0,89 0,74 -
Indice Omega 1,04 1,03 -
Reattività
Beta 0,93 0,79 -
83,27 63,71 -
Beta bull 0,90 0,76 -
Beta bear 0,99 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,39 -0,75 -
Kurtosis 4,81 3,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market