Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,34 % 0,90 % 1,50 % 8,88 % 5,46 % 12,08 % - - -
Categoria 0,26 % 0,56 % 1,74 % 1,85 % 6,14 % 2,57 % 6,08 % -3,12 % 14,17 % 25,50 %
Delta -0,11 % -0,22 % -0,84 % -0,35 % 2,73 % 2,89 % 5,99 % - - -
Benchmark* 0,61 % 0,73 % 2,02 % 2,59 % 10,65 % 5,62 % 12,23 % 15,15 % 35,20 % 63,99 %
Delta -0,46 % -0,39 % -1,12 % -1,09 % -1,77 % -0,16 % -0,16 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,81 % - - - - - - -
Categoria 4,48 % -12,92 % 3,98 % 13,36 % 10,59 % -4,60 % 0,87 % 2,91 %
Delta 4,34 % - - - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -1,82 % - - - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,59 % - -
Categoria 5,36 % -2,42 % 2,17 %
Delta 7,23 % - -
Benchmark* 10,41 % 3,83 % 5,50 %
Delta 2,18 % - -
Rischio
Volatilità 6,47 % - -
Volatilità Categoria 4,79 % 6,19 % 7,59 %
Volatilità Benchmark 6,76 % 7,97 % 9,10 %
Max drawdown -3,28 % - -
Tempo di recupero 79 j - -
DSR 4,08 % - -
Sortino 2,16 - -
VAR 95 -1,58 % - -
VAR 99 -1,90 % - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,36 - -
TEV 4,88 % - -
Information ratio (IR) 0,45 - -
Up Capture Ratio 0,89 - -
Down Capture Ratio 0,67 - -
Indice Omega 1,61 - -
Reattività
Beta 0,70 - -
53,12 - -
Beta bull 0,37 - -
Beta bear 0,67 - -
Asimmetria
Skewness -0,27 - -
Kurtosis -0,31 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market