Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 1,49 % 0,85 % -0,78 % 2,38 % 3,13 % 3,77 % 18,24 % 14,22 % 51,53 %
Categoria -0,14 % 0,64 % 0,65 % -0,42 % 2,15 % 2,81 % 3,24 % 18,19 % 14,51 % 28,25 %
Delta 0,01 % 0,85 % 0,20 % -0,36 % 0,23 % 0,32 % 0,53 % 0,05 % -0,29 % 23,28 %
Benchmark* -0,20 % 0,66 % 1,19 % -0,35 % 3,03 % 4,22 % 4,55 % 21,45 % 20,25 % 43,60 %
Delta 0,06 % 0,83 % -0,34 % -0,43 % -0,65 % -1,09 % -0,78 % -3,21 % -6,03 % 7,93 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,49 % 9,35 % 9,02 % -8,59 % 10,41 % 7,94 % 17,61 % -
Categoria -0,20 % 10,90 % 7,85 % -7,91 % 7,15 % -1,83 % 11,43 % -0,98 %
Delta -0,29 % -1,55 % 1,17 % -0,68 % 3,26 % 9,77 % 6,18 % -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 1,83 % -5,31 % -0,55 % -1,18 % 1,50 % 8,83 % 1,79 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,75 % 5,01 % 2,45 %
Categoria 2,98 % 5,20 % 2,53 %
Delta 0,77 % -0,19 % -0,08 %
Benchmark* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Delta -0,63 % -1,00 % -0,98 %
Rischio
Volatilità 3,51 % 5,38 % 5,66 %
Volatilità Categoria 2,69 % 4,01 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Max drawdown -2,08 % -9,01 % -10,32 %
Tempo di recupero - 455 j 797 j
DSR 2,29 % 4,05 % 4,22 %
Sortino 0,75 0,54 0,08
VAR 95 -0,80 % -1,01 % -1,09 %
VAR 99 -1,01 % -2,96 % -2,94 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 0,41 0,06
TEV 1,69 % 2,21 % 2,73 %
Information ratio (IR) -0,37 -0,45 -0,36
Up Capture Ratio 0,79 0,84 0,80
Down Capture Ratio 0,78 0,84 0,82
Indice Omega 1,17 1,19 1,04
Reattività
Beta 0,81 0,86 0,83
R² 81,27 85,45 80,39
Beta bull 0,92 0,86 0,85
Beta bear 0,82 0,89 0,83
Asimmetria
Skewness 0,22 -1,39 -0,73
Kurtosis 0,08 5,99 3,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index