Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,26 % 0,14 % -3,77 % -3,84 % 1,18 % 8,70 % 17,57 % 55,99 % 55,79 % 71,23 %
Categoria -0,73 % -0,22 % -2,26 % -1,63 % 4,39 % 8,91 % 13,53 % 50,82 % 54,27 % 81,15 %
Delta -0,52 % 0,36 % -1,51 % -2,20 % -3,21 % -0,21 % 4,04 % 5,17 % 1,52 % -9,91 %
Benchmark* -0,60 % 0,65 % -2,43 % -0,76 % 4,91 % 11,51 % 19,21 % 72,43 % 92,97 % 113,78 %
Delta -0,66 % -0,51 % -1,34 % -3,08 % -3,73 % -2,81 % -1,64 % -16,44 % -37,18 % -42,55 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 31,32 % 4,73 % 9,25 % -8,39 % 22,73 % -11,20 % 17,41 % -
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta 10,24 % -2,51 % -4,68 % -0,38 % 0,32 % -3,53 % -3,21 % -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta 0,43 % -6,11 % -6,25 % -6,96 % 0,06 % 1,89 % -2,25 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,08 % 16,29 % 10,16 %
Categoria 17,79 % 14,62 % 9,59 %
Delta 5,29 % 1,67 % 0,57 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta -0,28 % -3,42 % -4,53 %
Rischio
Volatilità 13,02 % 14,55 % 15,59 %
Volatilità Categoria 11,22 % 12,01 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -9,57 % -17,49 % -21,47 %
Tempo di recupero 69 j 74 j 783 j
DSR 9,00 % 10,67 % 11,74 %
Sortino 2,34 1,26 0,69
VAR 95 -2,77 % -3,22 % -3,22 %
VAR 99 -6,58 % -6,97 % -6,97 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,62 0,93 0,52
TEV 5,68 % 6,08 % 5,68 %
Information ratio (IR) -0,05 -0,56 -0,80
Up Capture Ratio 0,93 1,00 0,97
Down Capture Ratio 0,86 1,11 1,08
Indice Omega 1,81 1,43 1,25
Reattività
Beta 1,03 1,09 1,05
R² 81,06 83,05 86,96
Beta bull 1,10 1,13 1,05
Beta bear 1,25 1,11 1,10
Asimmetria
Skewness -1,12 -1,29 -1,20
Kurtosis 3,41 4,82 3,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR