Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 1,03 % 0,32 % -0,75 % -0,42 % 0,40 % 0,65 % 6,32 % -12,03 % -2,93 %
Categoria 0,24 % 0,76 % 0,04 % -1,04 % 0,48 % 0,63 % 0,96 % 11,49 % 2,19 % 11,96 %
Delta 0,00 % 0,27 % 0,28 % 0,29 % -0,90 % -0,23 % -0,31 % -5,17 % -14,22 % -14,89 %
Benchmark* 0,29 % 1,12 % 0,75 % -0,83 % 0,20 % 0,73 % 0,37 % 4,64 % -8,55 % 3,47 %
Delta -0,06 % -0,09 % -0,43 % 0,08 % -0,62 % -0,33 % 0,29 % 1,68 % -3,49 % -6,40 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,90 % 0,25 % 4,96 % -15,87 % -0,43 % 2,37 % 6,69 % -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,37 % -0,83 %
Delta -2,62 % -4,90 % -0,17 % -6,58 % -2,45 % 1,70 % -0,68 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 2,81 % -4,20 % 2,97 % -4,47 % -2,36 % 2,42 % -2,13 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,16 % 1,39 % -2,65 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -0,67 % -1,84 % -2,93 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 0,22 % 0,47 % -0,69 %
Rischio
Volatilità 3,33 % 4,97 % 6,22 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,25 % -5,07 % -19,70 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,52 % 3,69 % 4,65 %
Sortino -0,88 -0,39 -1,02
VAR 95 -0,74 % -0,98 % -1,42 %
VAR 99 -1,03 % -1,60 % -2,28 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,66 -0,29 -0,76
TEV 2,47 % 3,50 % 3,75 %
Information ratio (IR) 0,09 0,13 -0,18
Up Capture Ratio 0,65 0,71 0,79
Down Capture Ratio 0,65 0,67 0,85
Indice Omega 0,80 0,91 0,76
Reattività
Beta 0,68 0,68 0,80
R² 57,00 64,28 67,87
Beta bull 0,94 0,75 0,86
Beta bear 0,59 0,63 0,70
Asimmetria
Skewness 0,08 -0,42 0,14
Kurtosis -0,30 2,66 1,31

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index