Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 20/02/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,43 % | 0,86 % | 3,96 % | 11,71 % | 12,33 % | 6,76 % | 32,08 % | 55,06 % | 146,09 % | 54,57 % |
| Categoria | 0,18 % | 0,64 % | 0,91 % | 4,33 % | 6,31 % | 2,60 % | 4,14 % | 13,78 % | 16,48 % | 22,18 % |
| Delta | 0,25 % | 0,22 % | 3,04 % | 7,38 % | 6,02 % | 4,16 % | 27,94 % | 41,28 % | 129,61 % | 32,39 % |
| Benchmark* | 0,18 % | 0,64 % | 0,91 % | 4,33 % | 6,31 % | 2,60 % | 4,14 % | 13,78 % | 16,48 % | 22,18 % |
| Delta | 0,25 % | 0,22 % | 3,04 % | 7,38 % | 6,02 % | 4,16 % | 27,94 % | 41,28 % | 129,61 % | 32,39 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 49,62 % | -10,85 % | 20,75 % | 23,39 % | 21,39 % | -55,75 % | 29,39 % | 6,04 % |
| Categoria | 3,01 % | 5,44 % | 3,97 % | -4,11 % | 6,69 % | 0,24 % | 7,25 % | -4,79 % |
| Delta | 46,62 % | -16,30 % | 16,78 % | 27,50 % | 14,70 % | -55,99 % | 22,14 % | 10,83 % |
| Benchmark* | 3,01 % | 5,44 % | 3,97 % | -4,11 % | 6,69 % | 0,24 % | 7,25 % | -4,79 % |
| Delta | 46,62 % | -16,30 % | 16,78 % | 27,50 % | 14,70 % | -55,99 % | 22,14 % | 10,83 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/01/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 43,72 % | 15,97 % | 21,89 % |
| Categoria | 3,58 % | 4,21 % | 3,24 % |
| Delta | 40,14 % | 11,75 % | 18,65 % |
| Benchmark* | 3,58 % | 4,21 % | 3,24 % |
| Delta | 40,14 % | 11,75 % | 18,65 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,61 % | 18,16 % | 26,06 % |
| Volatilità Categoria | 4,50 % | 3,47 % | 3,20 % |
| Volatilità Benchmark | 4,50 % | 3,47 % | 3,20 % |
| Max drawdown | -10,07 % | -14,61 % | -45,91 % |
| Tempo di recupero | 18 j | 134 j | 335 j |
| DSR | 6,88 % | 11,95 % | 19,41 % |
| Sortino | 6,04 | 1,08 | 1,04 |
| VAR 95 | -2,72 % | -3,61 % | -4,10 % |
| VAR 99 | -4,15 % | -6,52 % | -9,52 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,85 | 0,71 | 0,77 |
| TEV | 14,03 % | 17,52 % | 25,66 % |
| Information ratio (IR) | 2,86 | 0,67 | 0,73 |
| Up Capture Ratio | 2,26 | 2,20 | 2,68 |
| Down Capture Ratio | -0,79 | 1,19 | 0,73 |
| Indice Omega | 2,59 | 1,31 | 1,38 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 1,46 | 1,52 |
| R² | 7,89 | 7,77 | 3,50 |
| Beta bull | 1,10 | 0,82 | 0,92 |
| Beta bear | 1,40 | 1,42 | 1,51 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,82 | -0,17 | -2,50 |
| Kurtosis | 2,54 | 1,09 | 21,90 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
H2O Vivace FCP EUR-R(C)
Rendimento assoluto Euro - Multi Strat
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Rendimento assoluto Euro - Multi Strategy è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia