Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 3,56 % 0,55 % 3,48 % 22,31 % 34,22 % 25,69 % 96,82 % 137,40 % 40,18 %
Categoria -0,07 % 0,36 % 0,84 % 2,58 % -1,97 % -1,30 % 0,57 % 6,50 % 14,02 % 14,22 %
Delta 0,77 % 3,19 % -0,29 % 0,90 % 24,28 % 35,51 % 25,12 % 90,31 % 123,39 % 25,96 %
Benchmark* -0,07 % 0,36 % 0,84 % 2,58 % -1,97 % -1,30 % 0,57 % 6,50 % 14,02 % 14,22 %
Delta 0,77 % 3,19 % -0,29 % 0,90 % 24,28 % 35,51 % 25,12 % 90,31 % 123,39 % 25,96 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,85 % 20,75 % 23,39 % 21,39 % -55,75 % 29,39 % 6,04 % 24,30 %
Categoria 5,44 % 3,90 % -4,37 % 6,78 % 0,60 % 7,30 % -4,87 % 1,93 %
Delta -16,30 % 16,85 % 27,76 % 14,61 % -56,36 % 22,10 % 10,91 % 22,37 %
Benchmark* 5,44 % 3,90 % -4,37 % 6,78 % 0,60 % 7,30 % -4,87 % 1,93 %
Delta -16,30 % 16,85 % 27,76 % 14,61 % -56,36 % 22,10 % 10,91 % 22,37 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,47 % 20,23 % 20,32 %
Categoria -0,41 % 2,10 % 2,64 %
Delta 33,87 % 18,13 % 17,68 %
Benchmark* -0,41 % 2,10 % 2,64 %
Delta 33,87 % 18,13 % 17,68 %
Rischio
Volatilità 18,26 % 21,18 % -
Volatilità Categoria 4,76 % 3,52 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 4,76 % 3,52 % 3,43 %
Max drawdown -14,61 % -14,61 % -
Tempo di recupero 134 j 134 j -
DSR 9,66 % 13,91 % -
Sortino 3,16 1,25 -
VAR 95 -3,21 % -4,15 % -
VAR 99 -4,15 % -7,94 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,67 0,82 -
TEV 17,43 % 20,53 % -
Information ratio (IR) 1,95 0,89 -
Up Capture Ratio 2,54 2,85 -
Down Capture Ratio 0,20 1,12 -
Indice Omega 1,70 1,36 -
Reattività
Beta 1,13 1,57 -
9,09 7,03 -
Beta bull 0,59 0,71 -
Beta bear 1,12 1,25 -
Asimmetria
Skewness 0,56 -0,24 -
Kurtosis 0,16 0,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia