Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 19/01/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,60 % | 1,37 % | 4,89 % | 9,82 % | 16,96 % | 2,03 % | 41,64 % | 60,14 % | 147,92 % | 41,32 % |
| Categoria | -0,13 % | 0,22 % | 2,19 % | 3,03 % | 6,73 % | 1,74 % | 4,32 % | 13,86 % | 16,51 % | 18,96 % |
| Delta | 0,72 % | 1,14 % | 2,70 % | 6,80 % | 10,23 % | 0,29 % | 37,32 % | 46,28 % | 131,41 % | 22,36 % |
| Benchmark* | -0,13 % | 0,22 % | 2,19 % | 3,03 % | 6,73 % | 1,74 % | 4,32 % | 13,86 % | 16,51 % | 18,96 % |
| Delta | 0,72 % | 1,14 % | 2,70 % | 6,80 % | 10,23 % | 0,29 % | 37,32 % | 46,28 % | 131,41 % | 22,36 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 49,62 % | -10,85 % | 20,75 % | 23,39 % | 21,39 % | -55,75 % | 29,39 % | 6,04 % |
| Categoria | 3,12 % | 5,42 % | 3,93 % | -4,12 % | 6,63 % | 0,23 % | 7,27 % | -4,82 % |
| Delta | 46,50 % | -16,28 % | 16,82 % | 27,51 % | 14,76 % | -55,98 % | 22,12 % | 10,86 % |
| Benchmark* | 3,12 % | 5,42 % | 3,93 % | -4,12 % | 6,63 % | 0,23 % | 7,27 % | -4,82 % |
| Delta | 46,50 % | -16,28 % | 16,82 % | 27,51 % | 14,76 % | -55,98 % | 22,12 % | 10,86 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/12/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 49,62 % | 17,22 % | 19,26 % |
| Categoria | 3,12 % | 4,15 % | 2,93 % |
| Delta | 46,50 % | 13,06 % | 16,33 % |
| Benchmark* | 3,12 % | 4,15 % | 2,93 % |
| Delta | 46,50 % | 13,06 % | 16,33 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 14,70 % | 18,43 % | 26,17 % |
| Volatilità Categoria | 4,40 % | 3,43 % | 3,25 % |
| Volatilità Benchmark | 4,40 % | 3,43 % | 3,25 % |
| Max drawdown | -10,07 % | -14,61 % | -45,91 % |
| Tempo di recupero | 18 j | 134 j | 335 j |
| DSR | 6,89 % | 12,01 % | 19,47 % |
| Sortino | 6,88 | 1,18 | 0,90 |
| VAR 95 | -2,72 % | -3,61 % | -4,10 % |
| VAR 99 | -4,15 % | -6,52 % | -9,52 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 3,23 | 0,77 | 0,67 |
| TEV | 14,02 % | 17,70 % | 25,69 % |
| Information ratio (IR) | 3,32 | 0,74 | 0,64 |
| Up Capture Ratio | 2,60 | 2,50 | 2,69 |
| Down Capture Ratio | -0,66 | 1,57 | 0,96 |
| Indice Omega | 2,66 | 1,31 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,99 | 1,61 | 1,68 |
| R² | 8,94 | 9,10 | 4,38 |
| Beta bull | 1,38 | 1,10 | 1,59 |
| Beta bear | 1,39 | 1,14 | 1,49 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,74 | -0,14 | -2,45 |
| Kurtosis | 2,32 | 0,93 | 21,43 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
H2O Vivace FCP EUR-R(C)
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia