Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,77 % | -2,80 % | -1,42 % | 11,10 % | 13,55 % | 8,66 % | 15,00 % | 48,45 % | 115,16 % | 50,31 % |
| Categoria | -0,07 % | 0,31 % | 0,23 % | 0,30 % | 4,61 % | 4,73 % | 7,18 % | 16,14 % | 14,22 % | 25,63 % |
| Delta | -0,70 % | -3,10 % | -1,65 % | 10,80 % | 8,94 % | 3,94 % | 7,82 % | 32,31 % | 100,94 % | 24,67 % |
| Benchmark* | -0,07 % | 0,31 % | 0,23 % | 0,30 % | 4,61 % | 4,73 % | 7,18 % | 16,14 % | 14,22 % | 25,63 % |
| Delta | -0,70 % | -3,10 % | -1,65 % | 10,80 % | 8,94 % | 3,94 % | 7,82 % | 32,31 % | 100,94 % | 24,67 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 49,62 % | -10,85 % | 20,75 % | 23,39 % | 21,39 % | -55,75 % | 29,39 % | 6,04 % |
| Categoria | 3,29 % | 5,22 % | 4,06 % | -4,61 % | 6,59 % | 0,86 % | 7,17 % | -4,90 % |
| Delta | 46,33 % | -16,08 % | 16,69 % | 28,00 % | 14,79 % | -56,61 % | 22,22 % | 10,94 % |
| Benchmark* | 3,29 % | 5,22 % | 4,06 % | -4,61 % | 6,59 % | 0,86 % | 7,17 % | -4,90 % |
| Delta | 46,33 % | -16,08 % | 16,69 % | 28,00 % | 14,79 % | -56,61 % | 22,22 % | 10,94 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,76 % | 16,61 % | 17,54 % |
| Categoria | 8,28 % | 5,05 % | 2,64 % |
| Delta | 10,48 % | 11,56 % | 14,89 % |
| Benchmark* | 8,28 % | 5,05 % | 2,64 % |
| Delta | 10,48 % | 11,56 % | 14,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,83 % | 18,09 % | 26,06 % |
| Volatilità Categoria | 3,68 % | 3,64 % | 3,35 % |
| Volatilità Benchmark | 3,68 % | 3,64 % | 3,35 % |
| Max drawdown | -12,96 % | -14,61 % | -45,91 % |
| Tempo di recupero | 168 j | 134 j | 335 j |
| DSR | 11,81 % | 11,84 % | 19,65 % |
| Sortino | 1,42 | 1,16 | 0,79 |
| VAR 95 | -3,66 % | -3,71 % | -4,15 % |
| VAR 99 | -7,21 % | -6,52 % | -9,52 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,00 | 0,76 | 0,59 |
| TEV | 15,66 % | 17,35 % | 25,45 % |
| Information ratio (IR) | 0,65 | 0,66 | 0,58 |
| Up Capture Ratio | 1,19 | 1,67 | 2,53 |
| Down Capture Ratio | 0,16 | 0,65 | 0,95 |
| Indice Omega | 1,41 | 1,31 | 1,32 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,87 | 1,49 | 1,91 |
| R² | 17,14 | 9,10 | 6,05 |
| Beta bull | 2,52 | 2,30 | 2,15 |
| Beta bear | 4,82 | 1,80 | 2,22 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,66 | -0,05 | -2,52 |
| Kurtosis | 1,87 | 0,36 | 21,80 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
H2O Vivace FCP EUR-R(C)
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia