Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/03/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 1,70 % 7,22 % -2,94 % 1,88 % -2,52 % 9,46 % 49,64 % 0,77 % 51,67 %
Categoria 0,00 % 0,58 % 1,37 % 3,37 % 5,29 % 3,15 % 6,74 % 6,00 % 12,64 % 14,47 %
Delta 0,67 % 1,11 % 5,85 % -6,31 % -3,41 % -5,66 % 2,72 % 43,64 % -11,88 % 37,20 %
Benchmark* 0,00 % 0,58 % 1,37 % 3,37 % 5,29 % 3,15 % 6,74 % 6,00 % 12,64 % 14,47 %
Delta 0,67 % 1,11 % 5,85 % -6,31 % -3,41 % -5,66 % 2,72 % 43,64 % -11,88 % 37,20 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 20,75 % 23,39 % 21,39 % -55,75 % 29,39 % 6,04 % 24,30 % 4,29 %
Categoria 3,61 % -4,64 % 6,65 % -0,21 % 7,09 % -4,83 % 1,09 % 0,95 %
Delta 17,14 % 28,02 % 14,73 % -55,54 % 22,30 % 10,87 % 23,20 % 3,34 %
Benchmark* 3,61 % -4,64 % 6,65 % -0,21 % 7,09 % -4,83 % 1,09 % 0,95 %
Delta 17,14 % 28,02 % 14,73 % -55,54 % 22,30 % 10,87 % 23,20 % 3,34 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 29/02/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,82 % 14,02 % -1,94 %
Categoria 3,88 % 1,96 % 2,34 %
Delta -5,70 % 12,06 % -4,27 %
Benchmark* 3,88 % 1,96 % 2,34 %
Delta -5,70 % 12,06 % -4,27 %
Rischio
Volatilità 20,22 % 30,39 % -
Volatilità Categoria 2,69 % 2,80 % 4,18 %
Volatilità Benchmark 2,69 % 2,80 % 4,18 %
Max drawdown -12,79 % -45,91 % -
Tempo di recupero - 335 j -
DSR 14,73 % 23,61 % -
Sortino -0,37 0,55 -
VAR 95 -4,10 % -5,31 % -
VAR 99 -9,52 % -10,05 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 0,42 -
TEV 19,30 % 30,04 % -
Information ratio (IR) -0,30 0,40 -
Up Capture Ratio 2,09 3,00 -
Down Capture Ratio 3,20 1,37 -
Indice Omega 0,96 1,26 -
Reattività
Beta 3,00 1,84 -
15,95 2,90 -
Beta bull 1,04 0,88 -
Beta bear 4,93 1,44 -
Asimmetria
Skewness -0,40 -2,62 -
Kurtosis 1,43 19,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia