Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 14/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,64 % | -2,81 % | -2,33 % | 6,48 % | 4,81 % | 9,13 % | 18,50 % | 56,17 % | 100,74 % | 55,67 % |
| Categoria | -0,11 % | -0,17 % | 0,87 % | 0,79 % | 3,52 % | 5,19 % | 6,76 % | 16,90 % | 14,67 % | 28,24 % |
| Delta | -0,53 % | -2,64 % | -3,20 % | 5,68 % | 1,29 % | 3,94 % | 11,74 % | 39,27 % | 86,07 % | 27,43 % |
| Benchmark* | -0,11 % | -0,17 % | 0,87 % | 0,79 % | 3,52 % | 5,19 % | 6,76 % | 16,90 % | 14,67 % | 28,24 % |
| Delta | -0,53 % | -2,64 % | -3,20 % | 5,68 % | 1,29 % | 3,94 % | 11,74 % | 39,27 % | 86,07 % | 27,43 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 49,62 % | -10,85 % | 20,75 % | 23,39 % | 21,39 % | -55,75 % | 29,39 % | 6,04 % |
| Categoria | 3,33 % | 5,27 % | 4,03 % | -4,61 % | 6,60 % | 0,86 % | 7,15 % | -4,95 % |
| Delta | 46,29 % | -16,13 % | 16,72 % | 27,99 % | 14,79 % | -56,62 % | 22,24 % | 10,99 % |
| Benchmark* | 3,33 % | 5,27 % | 4,03 % | -4,61 % | 6,60 % | 0,86 % | 7,15 % | -4,95 % |
| Delta | 46,29 % | -16,13 % | 16,72 % | 27,99 % | 14,79 % | -56,62 % | 22,24 % | 10,99 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,88 % | 15,25 % | 15,93 % |
| Categoria | 6,96 % | 5,16 % | 2,76 % |
| Delta | 9,92 % | 10,09 % | 13,17 % |
| Benchmark* | 6,96 % | 5,16 % | 2,76 % |
| Delta | 9,92 % | 10,09 % | 13,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,11 % | 18,14 % | 26,15 % |
| Volatilità Categoria | 3,64 % | 3,61 % | 3,34 % |
| Volatilità Benchmark | 3,64 % | 3,61 % | 3,34 % |
| Max drawdown | -12,96 % | -14,61 % | -45,91 % |
| Tempo di recupero | 168 j | 134 j | 335 j |
| DSR | 12,61 % | 11,97 % | 19,76 % |
| Sortino | 1,18 | 1,04 | 0,70 |
| VAR 95 | -4,41 % | -3,78 % | -4,17 % |
| VAR 99 | -7,21 % | -6,52 % | -9,52 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,82 | 0,69 | 0,53 |
| TEV | 17,00 % | 17,35 % | 25,48 % |
| Information ratio (IR) | 0,59 | 0,58 | 0,52 |
| Up Capture Ratio | 1,69 | 1,81 | 2,64 |
| Down Capture Ratio | 0,90 | 0,96 | 1,26 |
| Indice Omega | 1,38 | 1,29 | 1,29 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,95 | 1,56 | 2,04 |
| R² | 15,53 | 9,69 | 6,82 |
| Beta bull | 1,87 | 2,05 | 2,23 |
| Beta bear | 4,01 | 1,71 | 2,22 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,55 | -0,07 | -2,48 |
| Kurtosis | 1,12 | 0,37 | 21,43 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
H2O Vivace FCP EUR-R(C)
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia