Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 1,96 % 0,38 % 7,23 % 34,14 % 34,14 % 32,26 % 77,66 % 144,10 % 40,90 %
Categoria -0,17 % 0,30 % -0,01 % -1,01 % -2,01 % -2,01 % -0,50 % 6,42 % 13,44 % 13,28 %
Delta 0,21 % 1,66 % 0,39 % 8,23 % 36,15 % 36,15 % 32,76 % 71,24 % 130,66 % 27,61 %
Benchmark* -0,17 % 0,30 % -0,01 % -1,01 % -2,01 % -2,01 % -0,50 % 6,42 % 13,44 % 13,28 %
Delta 0,21 % 1,66 % 0,39 % 8,23 % 36,15 % 36,15 % 32,76 % 71,24 % 130,66 % 27,61 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,85 % 20,75 % 23,39 % 21,39 % -55,75 % 29,39 % 6,04 % 24,30 %
Categoria 5,41 % 3,91 % -4,47 % 6,79 % 0,48 % 7,30 % -4,86 % 1,91 %
Delta -16,26 % 16,84 % 27,86 % 14,59 % -56,24 % 22,09 % 10,90 % 22,39 %
Benchmark* 5,41 % 3,91 % -4,47 % 6,79 % 0,48 % 7,30 % -4,86 % 1,91 %
Delta -16,26 % 16,84 % 27,86 % 14,59 % -56,24 % 22,09 % 10,90 % 22,39 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,27 % 15,79 % 21,94 %
Categoria -0,69 % 1,38 % 2,67 %
Delta 22,96 % 14,40 % 19,28 %
Benchmark* -0,69 % 1,38 % 2,67 %
Delta 22,96 % 14,40 % 19,28 %
Rischio
Volatilità 19,72 % 21,70 % -
Volatilità Categoria 4,79 % 3,64 % 3,50 %
Volatilità Benchmark 4,79 % 3,64 % 3,50 %
Max drawdown -14,61 % -21,70 % -
Tempo di recupero 134 j 181 j -
DSR 11,86 % 14,57 % -
Sortino 1,62 0,90 -
VAR 95 -3,25 % -4,17 % -
VAR 99 -6,52 % -7,94 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 0,60 -
TEV 18,93 % 21,07 % -
Information ratio (IR) 1,22 0,68 -
Up Capture Ratio 2,53 2,78 -
Down Capture Ratio 0,67 1,34 -
Indice Omega 1,41 1,26 -
Reattività
Beta 1,17 1,51 -
8,06 6,43 -
Beta bull 1,22 1,03 -
Beta bear 0,73 0,87 -
Asimmetria
Skewness 0,25 -0,22 -
Kurtosis 0,30 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia