Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 18/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,11 % | 1,09 % | 3,40 % | 4,36 % | 11,14 % | 47,68 % | 45,84 % | 67,30 % | 134,39 % | 38,37 % |
| Categoria | 0,18 % | -0,13 % | 0,69 % | 1,99 % | 4,78 % | 2,33 % | 2,20 % | 11,74 % | 15,18 % | 16,78 % |
| Delta | -0,07 % | 1,21 % | 2,72 % | 2,37 % | 6,36 % | 45,35 % | 43,64 % | 55,56 % | 119,20 % | 21,59 % |
| Benchmark* | 0,18 % | -0,13 % | 0,69 % | 1,99 % | 4,78 % | 2,33 % | 2,20 % | 11,74 % | 15,18 % | 16,78 % |
| Delta | -0,07 % | 1,21 % | 2,72 % | 2,37 % | 6,36 % | 45,35 % | 43,64 % | 55,56 % | 119,20 % | 21,59 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -10,85 % | 20,75 % | 23,39 % | 21,39 % | -55,75 % | 29,39 % | 6,04 % | 24,30 % |
| Categoria | 5,39 % | 3,94 % | -4,18 % | 6,66 % | 0,22 % | 7,26 % | -4,83 % | 1,98 % |
| Delta | -16,25 % | 16,81 % | 27,56 % | 14,73 % | -55,97 % | 22,14 % | 10,87 % | 22,32 % |
| Benchmark* | 5,39 % | 3,94 % | -4,18 % | 6,66 % | 0,22 % | 7,26 % | -4,83 % | 1,98 % |
| Delta | -16,25 % | 16,81 % | 27,56 % | 14,73 % | -55,97 % | 22,14 % | 10,87 % | 22,32 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/11/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 40,70 % | 19,82 % | 18,35 % |
| Categoria | 2,75 % | 3,47 % | 3,03 % |
| Delta | 37,95 % | 16,35 % | 15,32 % |
| Benchmark* | 2,75 % | 3,47 % | 3,03 % |
| Delta | 37,95 % | 16,35 % | 15,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 15,22 % | 18,81 % | 26,30 % |
| Volatilità Categoria | 4,56 % | 3,49 % | 3,27 % |
| Volatilità Benchmark | 4,56 % | 3,49 % | 3,27 % |
| Max drawdown | -10,07 % | -14,61 % | -45,91 % |
| Tempo di recupero | 18 j | 134 j | 335 j |
| DSR | 7,65 % | 12,02 % | 19,63 % |
| Sortino | 5,02 | 1,40 | 0,85 |
| VAR 95 | -2,94 % | -3,61 % | -4,15 % |
| VAR 99 | -4,15 % | -6,52 % | -9,52 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,52 | 0,89 | 0,63 |
| TEV | 14,48 % | 18,13 % | 25,83 % |
| Information ratio (IR) | 2,62 | 0,90 | 0,59 |
| Up Capture Ratio | 2,23 | 2,47 | 2,59 |
| Down Capture Ratio | -0,56 | 1,13 | 1,08 |
| Indice Omega | 2,26 | 1,36 | 1,31 |
| Reattività | |||
| Beta | 1,03 | 1,53 | 1,64 |
| R² | 9,48 | 8,11 | 4,18 |
| Beta bull | 1,42 | 1,25 | 1,58 |
| Beta bear | 1,55 | 1,28 | 1,29 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,66 | -0,08 | -2,40 |
| Kurtosis | 1,92 | 0,85 | 20,89 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
H2O Vivace FCP EUR-R(C)
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia