Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,09 % -0,47 % -1,93 % -3,02 % -7,96 % -9,14 % -9,74 % 35,69 % -25,17 % 32,33 %
Categoria 0,38 % 0,49 % 2,30 % 2,30 % 1,83 % 5,63 % 7,08 % 6,25 % 13,25 % 18,03 %
Delta -1,46 % -0,96 % -4,23 % -5,32 % -9,79 % -14,77 % -16,83 % 29,43 % -38,42 % 14,30 %
Benchmark* 0,38 % 0,49 % 2,30 % 2,30 % 1,83 % 5,63 % 7,08 % 6,25 % 13,25 % 18,03 %
Delta -1,46 % -0,96 % -4,23 % -5,32 % -9,79 % -14,77 % -16,83 % 29,43 % -38,42 % 14,30 %
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 20,75 % 23,39 % 21,39 % -55,75 % 29,39 % 6,04 % 24,30 % 4,29 %
Categoria 3,90 % -4,29 % 7,02 % 0,26 % 7,26 % -4,65 % 0,71 % 0,82 %
Delta 16,85 % 27,68 % 14,36 % -56,02 % 22,14 % 10,69 % 23,59 % 3,47 %
Benchmark* 3,90 % -4,29 % 7,02 % 0,26 % 7,26 % -4,65 % 0,71 % 0,82 %
Delta 16,85 % 27,68 % 14,36 % -56,02 % 22,14 % 10,69 % 23,59 % 3,47 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,22 % 9,03 % -5,56 %
Categoria 6,20 % 1,20 % 2,21 %
Delta -10,43 % 7,83 % -7,77 %
Benchmark* 6,20 % 1,20 % 2,21 %
Delta -10,43 % 7,83 % -7,77 %
Rischio
Volatilità 19,39 % 30,76 % -
Volatilità Categoria 2,95 % 2,97 % 4,21 %
Volatilità Benchmark 2,95 % 2,97 % 4,21 %
Max drawdown -14,35 % -45,91 % -
Tempo di recupero 120 j 335 j -
DSR 13,86 % 23,99 % -
Sortino -0,58 0,29 -
VAR 95 -3,78 % -5,65 % -
VAR 99 -6,52 % -10,05 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,42 0,23 -
TEV 18,83 % 30,24 % -
Information ratio (IR) -0,55 0,26 -
Up Capture Ratio 1,30 2,99 -
Down Capture Ratio 2,78 1,69 -
Indice Omega 0,93 1,18 -
Reattività
Beta 1,73 2,28 -
6,93 4,84 -
Beta bull 3,08 2,42 -
Beta bear -2,91 1,98 -
Asimmetria
Skewness 0,03 -2,51 -
Kurtosis -0,57 18,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia