Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,00 % 0,00 % 0,58 % 1,17 % 0,77 % 3,37 % 7,42 % 6,33 % 3,93 %
Categoria 0,02 % 0,05 % 0,12 % 0,50 % 1,26 % 0,66 % 3,19 % 7,39 % 6,43 % 4,96 %
Delta -0,21 % -0,05 % -0,12 % 0,08 % -0,09 % 0,12 % 0,18 % 0,04 % -0,10 % -1,03 %
Benchmark* 0,01 % 0,05 % 0,18 % 0,64 % 1,41 % 0,83 % 3,29 % 8,15 % 6,92 % 5,41 %
Delta -0,20 % -0,05 % -0,18 % -0,06 % -0,25 % -0,06 % 0,08 % -0,73 % -0,59 % -1,48 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,02 % 3,33 % -2,04 % -0,61 % -0,16 % -0,32 % -0,62 % -0,50 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,37 % 0,25 % -1,58 % -0,06 % 0,26 % -0,07 % -0,17 % -0,10 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,32 % 0,08 % -2,03 % -0,03 % 0,39 % 0,16 % -0,17 % -0,05 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,58 % 2,35 % 1,28 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 0,26 % 0,00 % 0,04 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta 0,19 % -0,23 % -0,03 %
Rischio
Volatilità 0,67 % 0,87 % 0,80 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown -0,19 % -1,65 % -3,24 %
Tempo di recupero 2 j 397 j 912 j
DSR 0,37 % 0,55 % 0,51 %
Sortino 0,50 -0,42 -0,06
VAR 95 0,00 % -0,21 % -0,20 %
VAR 99 0,00 % -0,21 % -0,21 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 -0,27 -0,04
TEV 0,67 % 0,81 % 0,75 %
Information ratio (IR) 0,28 -0,28 -0,04
Up Capture Ratio 1,05 1,05 1,05
Down Capture Ratio - 6,22 1,38
Indice Omega 1,08 0,91 0,99
Reattività
Beta 1,08 1,61 1,13
0,98 14,87 14,02
Beta bull 1,08 1,42 1,42
Beta bear - -2,34 -4,50
Asimmetria
Skewness 0,67 -0,16 0,03
Kurtosis -1,62 1,00 1,33

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester