Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % -0,02 % -4,51 % -8,62 % -4,73 % -8,04 % -2,21 % -4,03 % 6,29 % -
Categoria 0,09 % 0,37 % -2,92 % -4,05 % -2,44 % -4,33 % -0,64 % -2,49 % 2,31 % 8,07 %
Delta 0,05 % -0,40 % -1,60 % -4,58 % -2,29 % -3,70 % -1,57 % -1,54 % 3,98 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,94 % -1,57 % -1,46 % 15,35 % -1,11 % 3,99 % - -
Categoria 7,15 % -1,93 % -4,02 % 7,95 % -1,53 % 9,80 % 2,02 % -5,38 %
Delta 3,79 % 0,36 % 2,55 % 7,40 % 0,42 % -5,81 % - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -12,74 % -21,16 % 16,25 % 5,31 % 12,13 % -11,92 % - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,79 % 0,25 % 2,72 %
Categoria 2,83 % 0,34 % 1,76 %
Delta 0,96 % -0,09 % 0,96 %
Benchmark* 9,22 % 8,43 % 6,92 %
Delta -5,43 % -8,18 % -4,19 %
Rischio
Volatilità 6,62 % 6,67 % 6,43 %
Volatilità Categoria 4,60 % 5,47 % 5,35 %
Volatilità Benchmark 7,67 % 10,25 % 10,65 %
Max drawdown -6,32 % -14,59 % -14,59 %
Tempo di recupero - 863 j 863 j
DSR 4,94 % 4,81 % 4,52 %
Sortino 0,08 -0,48 0,31
VAR 95 -1,07 % -1,26 % -1,21 %
VAR 99 -3,87 % -2,95 % -2,48 %
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,06 -0,35 0,22
TEV 6,23 % 10,78 % 11,51 %
Information ratio (IR) -0,87 -0,76 -0,36
Up Capture Ratio 0,44 0,19 0,19
Down Capture Ratio 0,44 0,23 0,14
Indice Omega 1,05 0,89 1,08
Reattività
Beta 0,54 0,16 0,10
39,60 5,99 2,65
Beta bull 0,38 0,00 -0,09
Beta bear 0,76 0,18 0,13
Asimmetria
Skewness -1,19 -0,11 -0,26
Kurtosis 5,26 2,63 2,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index