Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 1,04 % 2,90 % -5,78 % -3,02 % -5,35 % 1,87 % -0,53 % 10,32 % -
Categoria 0,10 % 1,16 % 2,27 % -1,91 % -1,53 % -2,42 % 2,61 % -0,65 % 3,46 % 12,24 %
Delta -0,03 % -0,12 % 0,63 % -3,86 % -1,49 % -2,93 % -0,73 % 0,13 % 6,87 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,94 % -1,57 % -1,46 % 15,35 % -1,11 % 3,99 % - -
Categoria 7,15 % -1,76 % -4,01 % 7,94 % -1,53 % 9,80 % 2,02 % -5,38 %
Delta 3,79 % 0,19 % 2,55 % 7,40 % 0,42 % -5,81 % - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -12,74 % -21,16 % 16,25 % 5,31 % 12,13 % -11,92 % - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,14 % -1,41 % 1,39 %
Categoria 0,48 % -1,00 % 0,64 %
Delta -1,62 % -0,41 % 0,74 %
Benchmark* 0,04 % 4,36 % 4,88 %
Delta -1,18 % -5,77 % -3,49 %
Rischio
Volatilità 7,04 % 6,75 % 6,57 %
Volatilità Categoria 5,57 % 5,58 % 5,50 %
Volatilità Benchmark 10,71 % 10,94 % 10,94 %
Max drawdown -10,54 % -14,59 % -14,59 %
Tempo di recupero - 863 j 863 j
DSR 5,68 % 5,07 % 4,73 %
Sortino -0,78 -0,80 0,01
VAR 95 -1,85 % -1,43 % -1,33 %
VAR 99 -3,87 % -2,95 % -2,48 %
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 -0,60 0,00
TEV 7,94 % 10,81 % 11,53 %
Information ratio (IR) -0,15 -0,53 -0,30
Up Capture Ratio 0,40 0,19 0,19
Down Capture Ratio 0,48 0,29 0,17
Indice Omega 0,78 0,80 1,01
Reattività
Beta 0,44 0,20 0,12
45,00 10,80 4,32
Beta bull -0,01 -0,04 -0,10
Beta bear 0,52 0,28 0,21
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,18 -0,28
Kurtosis 3,79 2,55 1,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index