Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % -0,48 % -0,52 % -3,21 % -4,72 % -6,82 % 0,61 % -1,53 % 15,40 % -
Categoria -0,02 % -0,63 % -0,37 % -1,16 % -3,42 % -3,90 % 0,86 % -0,19 % 5,02 % 11,29 %
Delta 0,04 % 0,16 % -0,15 % -2,05 % -1,30 % -2,92 % -0,25 % -1,34 % 10,38 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,94 % -1,57 % -1,46 % 15,35 % -1,11 % 3,99 % - -
Categoria 7,17 % -1,76 % -4,04 % 7,90 % -1,95 % 9,82 % 2,14 % -5,38 %
Delta 3,77 % 0,19 % 2,57 % 7,45 % 0,84 % -5,83 % - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -12,74 % -21,16 % 16,25 % 5,31 % 12,13 % -11,92 % - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,15 % -0,48 % 2,57 %
Categoria 1,65 % 0,05 % 0,93 %
Delta -0,50 % -0,54 % 1,64 %
Benchmark* 3,68 % 7,87 % 5,29 %
Delta -2,52 % -8,35 % -2,72 %
Rischio
Volatilità 7,25 % 6,74 % 6,42 %
Volatilità Categoria 5,71 % 5,51 % 5,44 %
Volatilità Benchmark 11,36 % 10,78 % 10,66 %
Max drawdown -10,54 % -14,59 % -14,59 %
Tempo di recupero - 863 j 863 j
DSR 5,72 % 4,98 % 4,47 %
Sortino -0,34 -0,65 0,26
VAR 95 -1,85 % -1,33 % -1,20 %
VAR 99 -3,87 % -2,95 % -2,30 %
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 -0,48 0,18
TEV 8,21 % 10,51 % 10,90 %
Information ratio (IR) -0,31 -0,79 -0,25
Up Capture Ratio 0,44 0,22 0,23
Down Capture Ratio 0,46 0,30 0,15
Indice Omega 0,92 0,85 1,11
Reattività
Beta 0,44 0,22 0,16
48,09 12,44 6,94
Beta bull 0,10 -0,01 0,01
Beta bear 0,53 0,32 0,20
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,20 -0,24
Kurtosis 3,33 2,58 1,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index