Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,29 % 1,29 % 3,02 % 11,64 % 11,22 % 1,29 % 25,38 % 46,07 % 66,84 % -
Categoria 0,27 % 0,28 % -0,23 % 1,42 % 4,26 % 0,27 % 5,52 % 0,69 % 3,14 % 7,31 %
Delta 1,02 % 1,01 % 3,26 % 10,21 % 6,97 % 1,02 % 19,86 % 45,39 % 63,70 % -
Benchmark* 0,55 % 1,06 % -0,04 % 2,18 % 5,94 % 0,55 % 4,78 % -5,10 % -3,66 % 2,68 %
Delta 0,74 % 0,22 % 3,06 % 9,46 % 5,28 % 0,74 % 20,59 % 51,17 % 70,51 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,78 % 17,86 % -1,14 % 16,48 % -1,58 % 13,98 % - -
Categoria 5,34 % 5,09 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta 18,44 % 12,77 % 8,15 % 14,57 % -2,25 % 6,68 % - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 19,33 % 15,87 % 10,25 % 14,55 % -1,53 % 5,16 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,78 % 12,98 % 10,58 %
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta 18,44 % 12,84 % 9,98 %
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta 19,33 % 14,89 % 11,36 %
Rischio
Volatilità 6,66 % 9,12 % 15,04 %
Volatilità Categoria 2,72 % 3,70 % 3,98 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -2,70 % -9,69 % -47,25 %
Tempo di recupero 56 j 112 j 516 j
DSR 2,90 % 6,05 % 12,30 %
Sortino 6,93 1,77 0,77
VAR 95 -0,41 % -2,13 % -2,17 %
VAR 99 -2,66 % -3,42 % -5,69 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,02 1,17 0,63
TEV 7,78 % 9,74 % 14,51 %
Information ratio (IR) 2,48 1,53 0,78
Up Capture Ratio 0,67 0,79 1,15
Down Capture Ratio -0,79 0,07 0,47
Indice Omega 3,81 1,57 1,42
Reattività
Beta 0,18 0,37 0,70
1,80 7,71 8,45
Beta bull 0,74 -0,06 0,35
Beta bear -0,22 0,71 0,79
Asimmetria
Skewness 0,43 -0,66 -4,35
Kurtosis 2,33 3,13 40,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index