Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % 2,30 % 3,36 % 4,13 % 20,28 % 18,34 % 21,06 % 74,71 % 85,84 % -
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta 0,03 % 0,66 % 1,74 % 2,45 % 5,39 % 4,79 % 6,05 % 24,18 % 42,40 % -
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta 0,01 % 0,07 % 0,40 % 0,13 % 1,84 % -0,07 % 0,00 % 2,69 % 2,98 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,19 % 27,62 % 21,86 % -14,60 % 32,59 % 7,62 % 30,58 % -
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 1,54 % 11,10 % 7,72 % 1,71 % 9,76 % -1,11 % 5,04 % -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,12 % 1,40 % 2,38 % -1,52 % 0,61 % 1,51 % 0,45 % -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,21 % 19,33 % 12,68 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 4,77 % 5,86 % 5,67 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 0,05 % 0,70 % 0,35 %
Rischio
Volatilità 11,15 % 13,69 % 14,31 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -7,61 % -21,27 % -21,27 %
Tempo di recupero 89 j 234 j 234 j
DSR 6,37 % 9,65 % 9,87 %
Sortino 2,70 1,71 1,07
VAR 95 -2,31 % -2,43 % -3,04 %
VAR 99 -2,59 % -5,87 % -4,58 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,54 1,21 0,74
TEV 1,26 % 1,10 % 1,15 %
Information ratio (IR) 0,04 0,64 0,30
Up Capture Ratio 1,06 1,05 1,04
Down Capture Ratio 1,10 1,07 1,05
Indice Omega 1,68 1,58 1,33
Reattività
Beta 1,08 1,05 1,03
R² 99,24 99,57 99,46
Beta bull 1,10 1,07 1,03
Beta bear 1,00 1,01 1,01
Asimmetria
Skewness 0,18 -1,31 -0,61
Kurtosis -0,55 7,29 3,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR