Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,45 % 3,57 % 2,88 % 4,62 % 20,18 % 16,10 % 19,68 % 71,80 % 80,46 % -
Categoria -0,24 % 2,75 % 1,57 % 3,20 % 17,27 % 14,27 % 17,61 % 59,92 % 62,99 % 153,21 %
Delta -0,21 % 0,82 % 1,31 % 1,41 % 2,91 % 1,82 % 2,07 % 11,89 % 17,47 % -
Benchmark* -0,31 % 3,20 % 2,74 % 4,34 % 19,37 % 16,54 % 20,18 % 71,51 % 83,06 % 196,14 %
Delta -0,14 % 0,38 % 0,13 % 0,28 % 0,81 % -0,44 % -0,50 % 0,30 % -2,60 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,23 % 33,37 % 23,99 % -17,42 % 36,59 % 10,77 % 31,93 % -
Categoria 2,76 % 27,07 % 19,41 % -15,85 % 32,85 % 10,63 % 30,69 % -1,81 %
Delta 0,47 % 6,30 % 4,58 % -1,58 % 3,73 % 0,13 % 1,24 % -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,50 % 0,86 % 1,89 % -2,54 % -0,42 % 0,24 % -1,46 % -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,42 % 17,91 % 11,85 %
Categoria 18,19 % 15,52 % 9,83 %
Delta 2,23 % 2,38 % 2,02 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 0,17 % -0,16 % -0,45 %
Rischio
Volatilità 12,05 % 15,68 % 16,43 %
Volatilità Categoria 10,12 % 13,55 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -8,99 % -23,68 % -23,68 %
Tempo di recupero 95 j 249 j 249 j
DSR 7,00 % 10,99 % 11,54 %
Sortino 2,63 1,37 0,85
VAR 95 -2,20 % -2,94 % -3,71 %
VAR 99 -2,64 % -7,56 % -5,60 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,53 0,96 0,60
TEV 2,51 % 3,14 % 3,37 %
Information ratio (IR) 0,07 -0,05 -0,13
Up Capture Ratio 1,03 1,03 1,02
Down Capture Ratio 1,03 1,05 1,03
Indice Omega 1,63 1,44 1,27
Reattività
Beta 1,03 1,03 1,02
R² 95,73 96,08 95,83
Beta bull 1,06 1,04 0,98
Beta bear 0,96 1,01 1,05
Asimmetria
Skewness 0,17 -0,90 -0,55
Kurtosis -0,56 4,69 2,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR