Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,04 % 0,19 % 0,65 % 1,43 % 1,64 % 3,32 % 4,18 % -4,03 % -1,06 %
Categoria -0,02 % 0,02 % 0,22 % 0,73 % 1,57 % 1,62 % 3,50 % 8,74 % 6,25 % 5,06 %
Delta 0,02 % 0,02 % -0,03 % -0,07 % -0,13 % 0,02 % -0,18 % -4,56 % -10,28 % -6,12 %
Benchmark* -0,05 % -0,06 % 0,12 % 0,44 % 1,96 % 1,82 % 4,09 % 6,66 % 3,99 % 4,13 %
Delta 0,05 % 0,10 % 0,07 % 0,21 % -0,53 % -0,18 % -0,77 % -2,49 % -8,02 % -5,19 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,91 % 3,14 % -10,44 % -2,04 % 1,34 % 1,71 % -0,04 % 0,38 %
Categoria 3,79 % 3,84 % -3,57 % -0,25 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta 0,12 % -0,69 % -6,86 % -1,80 % 1,15 % 0,60 % 1,50 % 0,14 %
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 0,27 % -0,75 % -5,52 % -1,47 % 1,16 % 1,24 % 0,10 % 0,48 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,47 % 1,78 % -0,86 %
Categoria 3,83 % 2,96 % 1,26 %
Delta -0,36 % -1,18 % -2,12 %
Benchmark* 4,69 % 2,34 % 0,80 %
Delta -1,22 % -0,56 % -1,65 %
Rischio
Volatilità 0,16 % 1,92 % 2,45 %
Volatilità Categoria 0,73 % 0,99 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,05 % 1,58 % 1,47 %
Max drawdown -0,03 % -7,22 % -14,34 %
Tempo di recupero 2 j 732 j -
DSR 0,06 % 1,54 % 1,96 %
Sortino 8,11 -0,67 -1,18
VAR 95 0,03 % -0,57 % -0,70 %
VAR 99 0,03 % -1,04 % -1,37 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,15 -0,54 -0,94
TEV 0,98 % 1,72 % 1,80 %
Information ratio (IR) -1,25 -0,32 -0,92
Up Capture Ratio 0,46 0,61 0,89
Down Capture Ratio -0,71 0,56 1,36
Indice Omega 3,58 0,61 0,58
Reattività
Beta 0,08 0,65 1,14
26,26 28,06 46,97
Beta bull 0,10 0,33 0,74
Beta bear 0,12 1,45 1,60
Asimmetria
Skewness 0,53 -1,51 -0,82
Kurtosis -0,05 12,25 6,57

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index