Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,05 % 7,81 % 2,23 % 29,09 % 26,44 % 37,93 % 18,25 % 116,34 % 50,29 % 54,07 %
Categoria -0,74 % 2,58 % -4,43 % 7,29 % -5,36 % 2,27 % 11,43 % 21,06 % 253,56 % 180,97 %
Delta -2,31 % 5,23 % 6,67 % 21,81 % 31,80 % 35,65 % 6,82 % 95,27 % -203,26 % -126,90 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,19 % -17,15 % -3,67 % -26,25 % 44,87 % 21,62 % -21,78 % -7,84 %
Categoria 36,74 % -17,11 % 15,95 % 80,72 % 6,47 % 32,53 % -23,65 % -9,76 %
Delta -6,55 % -0,04 % -19,62 % -106,97 % 38,40 % -10,91 % 1,87 % 1,92 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,09 % 18,58 % 8,18 %
Categoria 3,39 % 0,19 % 28,59 %
Delta 10,70 % 18,39 % -20,41 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta 14,09 % 18,58 % 8,18 %
Rischio
Volatilità 61,37 % 58,92 % 60,24 %
Volatilità Categoria 35,59 % 34,46 % 37,23 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -37,40 % -37,40 % -70,29 %
Tempo di recupero - - -
DSR 42,73 % 38,67 % 39,89 %
Sortino 0,26 0,41 0,17
VAR 95 -10,39 % -11,40 % -12,46 %
VAR 99 -32,24 % -20,07 % -20,07 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,27 0,11
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 1,21 1,24 1,17
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,09 0,10
Kurtosis 3,48 1,39 1,61

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 30/06/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)