Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % 2,20 % 2,75 % 3,79 % 18,22 % 17,91 % 20,95 % 69,16 % 85,31 % -
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta 0,01 % 0,55 % 1,13 % 2,12 % 3,32 % 4,37 % 5,94 % 18,63 % 41,87 % -
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta -0,01 % -0,03 % -0,21 % -0,21 % -0,23 % -0,50 % -0,11 % -2,86 % 2,45 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,03 % 25,85 % 20,93 % -12,41 % 34,35 % 6,98 % 31,05 % -
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 0,38 % 9,33 % 6,80 % 3,90 % 11,52 % -1,75 % 5,51 % -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,04 % -0,37 % 1,45 % 0,67 % 2,36 % 0,87 % 0,92 % -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,27 % 18,03 % 12,66 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 4,84 % 4,56 % 5,65 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 0,12 % -0,60 % 0,33 %
Rischio
Volatilità 10,14 % 12,91 % 13,74 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -6,46 % -20,24 % -20,24 %
Tempo di recupero 48 j 243 j 243 j
DSR 5,86 % 9,23 % 9,52 %
Sortino 2,94 1,65 1,11
VAR 95 -2,15 % -2,42 % -2,83 %
VAR 99 -2,58 % -5,67 % -5,04 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,70 1,18 0,77
TEV 0,93 % 0,78 % 0,79 %
Information ratio (IR) 0,13 -0,77 0,42
Up Capture Ratio 0,99 0,98 1,00
Down Capture Ratio 0,99 1,00 0,99
Indice Omega 1,74 1,57 1,34
Reattività
Beta 0,98 0,99 0,99
R² 99,20 99,65 99,67
Beta bull 0,95 0,99 0,99
Beta bear 0,98 0,99 0,99
Asimmetria
Skewness 0,04 -1,50 -0,70
Kurtosis -0,49 8,52 3,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR