Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 8,18 % 9,23 % 32,29 % 22,20 % 24,39 % 34,83 % 5,80 % -17,47 % -4,68 % -50,18 %
Categoria 1,92 % 5,48 % 4,80 % -6,62 % 2,62 % 1,11 % 7,06 % -14,73 % 271,62 % 181,52 %
Delta 6,26 % 3,75 % 27,49 % 28,81 % 21,77 % 33,72 % -1,26 % -2,74 % -276,29 % -231,69 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -24,37 % -24,05 % 18,14 % -24,56 % -13,15 % 37,88 % -29,90 % -12,64 %
Categoria 36,74 % -17,11 % 15,95 % 80,72 % 6,47 % 32,53 % -23,65 % -9,76 %
Delta -61,11 % -6,94 % 2,19 % -105,28 % -19,62 % 5,35 % -6,25 % -2,88 %
Benchmark* - - - - - - - -
Delta - - - - - - - -
Benchmark*:

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -15,45 % -7,64 % -6,07 %
Categoria -1,70 % -7,12 % 29,21 %
Delta -13,75 % -0,52 % -35,28 %
Benchmark* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Delta -15,45 % -7,64 % -6,07 %
Rischio
Volatilità 53,93 % 53,77 % 56,36 %
Volatilità Categoria 34,08 % 34,79 % 37,10 %
Volatilità Benchmark 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Max drawdown -33,59 % -51,02 % -67,53 %
Tempo di recupero - - -
DSR 35,38 % 36,55 % 37,22 %
Sortino -0,52 -0,28 -0,20
VAR 95 -9,44 % -10,81 % -11,51 %
VAR 99 -18,08 % -18,08 % -18,08 %
Benchmark*:
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 -0,19 -0,13
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 0,96 1,00 1,07
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness 0,53 0,23 0,28
Kurtosis 0,74 -0,05 0,10

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gl indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolate fino al 31/05/2025. Il comportamento e l'asset allocation non vengono calcolati per i fondi appartenenti a questa categoria. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.)