Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 02/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,08 % | 0,83 % | 2,88 % | 1,49 % | 3,72 % | 3,85 % | 4,36 % | 21,05 % | 4,07 % | 47,02 % |
| Categoria | 0,10 % | 0,49 % | 0,47 % | -0,97 % | 0,98 % | 1,27 % | 1,36 % | 16,59 % | 7,53 % | 21,67 % |
| Delta | -0,02 % | 0,34 % | 2,42 % | 2,46 % | 2,74 % | 2,58 % | 3,00 % | 4,46 % | -3,46 % | 25,35 % |
| Benchmark* | 0,26 % | 0,78 % | 1,70 % | -0,51 % | 2,05 % | 2,66 % | 3,30 % | 20,40 % | 4,20 % | 22,77 % |
| Delta | -0,19 % | 0,05 % | 1,19 % | 2,01 % | 1,67 % | 1,20 % | 1,06 % | 0,65 % | -0,12 % | 24,25 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,92 % | 7,30 % | 2,07 % | -12,73 % | 9,47 % | 13,86 % | 18,67 % | -4,77 % |
| Categoria | 4,50 % | 4,70 % | 7,59 % | -10,32 % | 5,08 % | 1,75 % | 8,18 % | -4,59 % |
| Delta | 0,42 % | 2,60 % | -5,53 % | -2,41 % | 4,38 % | 12,11 % | 10,49 % | -0,18 % |
| Benchmark* | 5,74 % | 4,09 % | 9,33 % | -16,18 % | 4,49 % | 2,70 % | 11,89 % | -2,54 % |
| Delta | -0,82 % | 3,21 % | -7,26 % | 3,45 % | 4,97 % | 11,16 % | 6,78 % | -2,23 % |
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,83 % | 5,36 % | 0,81 % |
| Categoria | 1,77 % | 5,02 % | 1,55 % |
| Delta | 1,06 % | 0,34 % | -0,74 % |
| Benchmark* | 2,72 % | 5,78 % | 0,76 % |
| Delta | 0,12 % | -0,42 % | 0,05 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 5,78 % | 5,41 % | 5,57 % |
| Volatilità Categoria | 4,09 % | 3,78 % | 4,17 % |
| Volatilità Benchmark | 5,28 % | 5,18 % | 6,34 % |
| Max drawdown | -4,35 % | -6,03 % | -15,32 % |
| Tempo di recupero | 107 j | 218 j | 1509 j |
| DSR | 4,09 % | 3,75 % | 4,13 % |
| Sortino | 0,19 | 0,68 | -0,31 |
| VAR 95 | -1,38 % | -1,27 % | -1,30 % |
| VAR 99 | -1,80 % | -1,71 % | -1,80 % |
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,47 | -0,23 |
| TEV | 2,68 % | 3,30 % | 5,55 % |
| Information ratio (IR) | 0,04 | -0,13 | 0,01 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 0,91 | 0,67 |
| Down Capture Ratio | 1,02 | 0,89 | 0,65 |
| Indice Omega | 1,10 | 1,19 | 0,93 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,97 | 0,84 | 0,50 |
| R² | 78,52 | 65,20 | 32,72 |
| Beta bull | 0,94 | 0,78 | 0,23 |
| Beta bear | 0,84 | 0,73 | 0,35 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,21 | -0,21 | -0,27 |
| Kurtosis | -0,23 | -0,36 | -0,02 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Pf Patrim Europe A EUR Acc
Bilanc. Prud. Europa
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market