Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,11 % 0,53 % -0,03 % 0,88 % 0,13 % 3,27 % 12,99 % 9,77 % -
Categoria 0,00 % 0,04 % -0,06 % -0,60 % 0,01 % 0,17 % 3,04 % 10,58 % 2,70 % 11,40 %
Delta 0,02 % 0,07 % 0,59 % 0,57 % 0,87 % -0,04 % 0,23 % 2,41 % 7,07 % -
Benchmark* 0,06 % -0,41 % -1,41 % -1,16 % -1,20 % -0,05 % -0,40 % 1,48 % -7,02 % 5,38 %
Delta -0,05 % 0,52 % 1,94 % 1,12 % 2,07 % 0,18 % 3,67 % 11,51 % 16,79 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,52 % 4,30 % 6,56 % -4,90 % 0,67 % -0,24 % 2,96 % -
Categoria 0,77 % 5,06 % 5,02 % -9,43 % 1,95 % 0,74 % 7,29 % -1,03 %
Delta 2,76 % -0,76 % 1,54 % 4,53 % -1,27 % -0,98 % -4,33 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,23 % -0,16 % 4,58 % 6,50 % -1,26 % -0,19 % -5,86 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,44 % 4,02 % 1,80 %
Categoria 0,84 % 3,17 % 0,42 %
Delta 1,61 % 0,85 % 1,38 %
Benchmark* -2,62 % 0,39 % -1,39 %
Delta 5,07 % 3,63 % 3,19 %
Rischio
Volatilità 1,24 % 1,23 % 1,99 %
Volatilità Categoria 2,98 % 3,28 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 5,37 % 5,99 % 6,42 %
Max drawdown -1,56 % -1,73 % -7,31 %
Tempo di recupero 20 j 51 j 810 j
DSR 0,92 % 0,80 % 1,43 %
Sortino 0,46 1,24 -0,02
VAR 95 -0,28 % -0,21 % -0,49 %
VAR 99 -0,55 % -0,38 % -0,82 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,81 -0,01
TEV 5,21 % 5,65 % 6,20 %
Information ratio (IR) 0,97 0,64 0,51
Up Capture Ratio 0,16 0,20 0,12
Down Capture Ratio -0,03 -0,05 0,01
Indice Omega 1,09 1,37 0,99
Reattività
Beta 0,06 0,08 0,08
5,73 13,57 7,02
Beta bull 0,07 0,10 0,05
Beta bear 0,06 0,07 0,14
Asimmetria
Skewness -0,43 0,12 -0,44
Kurtosis 4,06 3,21 4,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index