Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,04 % 0,06 % 0,73 % 1,31 % 0,22 % 3,24 % 13,58 % 9,95 % -
Categoria 0,14 % 0,22 % 0,02 % 0,59 % 1,87 % 0,79 % 0,84 % 9,79 % 2,94 % 11,85 %
Delta -0,14 % -0,18 % 0,05 % 0,14 % -0,57 % -0,56 % 2,39 % 3,79 % 7,01 % -
Benchmark* 0,24 % 0,31 % -0,58 % -0,21 % 0,83 % 0,54 % -4,30 % 0,51 % -7,29 % 6,54 %
Delta -0,24 % -0,27 % 0,64 % 0,94 % 0,47 % -0,32 % 7,54 % 13,07 % 17,24 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,52 % 4,30 % 6,56 % -4,90 % 0,67 % -0,24 % 2,96 % -
Categoria 0,76 % 5,04 % 5,01 % -9,41 % 1,92 % 0,73 % 7,28 % -1,04 %
Delta 2,76 % -0,74 % 1,54 % 4,51 % -1,25 % -0,97 % -4,32 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,23 % -0,16 % 4,58 % 6,50 % -1,26 % -0,19 % -5,86 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,30 % 4,40 % 2,04 %
Categoria 0,52 % 3,08 % 0,55 %
Delta 2,79 % 1,32 % 1,49 %
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta 8,45 % 4,44 % 3,77 %
Rischio
Volatilità 1,15 % 1,29 % 1,98 %
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -1,73 % -1,73 % -7,31 %
Tempo di recupero 51 j 51 j 810 j
DSR 0,79 % 0,81 % 1,41 %
Sortino 1,50 1,66 0,21
VAR 95 -0,18 % -0,21 % -0,49 %
VAR 99 -0,55 % -0,38 % -0,82 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,02 1,04 0,15
TEV 6,56 % 5,92 % 6,22 %
Information ratio (IR) 1,29 0,75 0,61
Up Capture Ratio 0,19 0,18 0,13
Down Capture Ratio -0,04 -0,07 0,01
Indice Omega 1,54 1,43 1,04
Reattività
Beta 0,05 0,06 0,08
9,54 7,26 7,09
Beta bull 0,05 0,06 0,05
Beta bear 0,06 0,06 0,14
Asimmetria
Skewness -0,36 0,29 -0,47
Kurtosis 5,40 2,68 4,45

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index