Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,07 % 0,33 % 0,90 % 1,67 % 0,16 % 3,83 % 13,92 % 10,30 % -
Categoria 0,09 % 0,25 % 0,91 % 0,57 % 2,47 % 0,70 % 1,80 % 10,22 % 2,97 % 10,66 %
Delta -0,09 % -0,18 % -0,59 % 0,33 % -0,79 % -0,54 % 2,03 % 3,70 % 7,33 % -
Benchmark* 0,12 % 0,25 % 0,93 % -0,41 % 1,78 % 0,82 % -3,03 % 0,71 % -7,52 % 5,49 %
Delta -0,12 % -0,18 % -0,61 % 1,31 % -0,11 % -0,67 % 6,87 % 13,21 % 17,82 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,52 % 4,30 % 6,56 % -4,90 % 0,67 % -0,24 % 2,96 % -
Categoria 0,72 % 5,03 % 5,03 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,26 % -1,01 %
Delta 2,80 % -0,73 % 1,53 % 4,53 % -1,22 % -0,97 % -4,30 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,23 % -0,16 % 4,58 % 6,50 % -1,26 % -0,19 % -5,86 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,52 % 4,79 % 1,95 %
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta 2,80 % 1,21 % 1,45 %
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 8,23 % 4,28 % 3,68 %
Rischio
Volatilità 1,19 % 1,37 % 2,00 %
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -1,73 % -1,73 % -7,31 %
Tempo di recupero 51 j 51 j 810 j
DSR 0,82 % 0,81 % 1,42 %
Sortino 1,60 2,13 0,18
VAR 95 -0,19 % -0,21 % -0,49 %
VAR 99 -0,55 % -0,38 % -0,82 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 1,26 0,13
TEV 6,80 % 5,95 % 6,23 %
Information ratio (IR) 1,21 0,72 0,59
Up Capture Ratio 0,19 0,19 0,13
Down Capture Ratio -0,03 -0,10 0,01
Indice Omega 1,54 1,63 1,06
Reattività
Beta 0,05 0,06 0,08
10,00 7,94 6,83
Beta bull 0,05 0,09 0,05
Beta bear 0,05 0,07 0,14
Asimmetria
Skewness -0,43 0,40 -0,43
Kurtosis 4,45 2,18 4,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index