Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % -0,28 % -0,13 % 0,29 % 1,07 % 0,06 % 2,95 % 13,80 % 10,09 % -
Categoria -0,09 % -0,34 % 0,33 % 0,81 % 1,81 % 0,96 % 2,12 % 11,26 % 3,96 % 12,41 %
Delta -0,05 % 0,06 % -0,46 % -0,52 % -0,75 % -0,90 % 0,82 % 2,54 % 6,13 % -
Benchmark* -0,14 % 0,18 % 1,60 % 1,17 % 1,74 % 1,72 % -1,22 % 3,69 % -5,62 % 8,09 %
Delta 0,00 % -0,46 % -1,73 % -0,88 % -0,67 % -1,66 % 4,17 % 10,11 % 15,71 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,52 % 4,30 % 6,56 % -4,90 % 0,67 % -0,24 % 2,96 % -
Categoria 0,78 % 5,03 % 5,01 % -9,40 % 1,92 % 0,73 % 7,26 % -1,04 %
Delta 2,75 % -0,74 % 1,55 % 4,50 % -1,24 % -0,97 % -4,31 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,23 % -0,16 % 4,58 % 6,50 % -1,26 % -0,19 % -5,86 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,08 % 4,53 % 1,99 %
Categoria 0,61 % 3,67 % 0,92 %
Delta 2,47 % 0,86 % 1,07 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 8,07 % 3,65 % 2,97 %
Rischio
Volatilità 1,15 % 1,25 % 1,97 %
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -1,73 % -1,73 % -7,31 %
Tempo di recupero 51 j 51 j 810 j
DSR 0,79 % 0,76 % 1,40 %
Sortino 1,29 1,95 0,15
VAR 95 -0,18 % -0,19 % -0,49 %
VAR 99 -0,55 % -0,38 % -0,82 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 1,19 0,11
TEV 6,33 % 5,93 % 6,20 %
Information ratio (IR) 1,28 0,62 0,48
Up Capture Ratio 0,19 0,19 0,13
Down Capture Ratio -0,04 -0,08 0,01
Indice Omega 1,46 1,62 1,05
Reattività
Beta 0,06 0,05 0,08
10,00 6,89 7,03
Beta bull 0,07 0,05 0,05
Beta bear 0,06 0,06 0,14
Asimmetria
Skewness -0,28 0,34 -0,48
Kurtosis 5,43 3,20 4,53

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index