Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/11/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,02 % | 2,11 % | 5,06 % | 6,87 % | 8,66 % | 5,79 % | 6,59 % | 44,63 % | 41,80 % | 61,47 % |
| Categoria | -0,41 % | -1,08 % | -1,38 % | -0,53 % | 0,85 % | 3,69 % | 4,55 % | 15,58 % | 12,00 % | 26,47 % |
| Delta | 0,42 % | 3,19 % | 6,44 % | 7,39 % | 7,81 % | 2,10 % | 2,04 % | 29,06 % | 29,80 % | 35,01 % |
| Benchmark* | -0,41 % | -1,08 % | -1,38 % | -0,53 % | 0,85 % | 3,69 % | 4,55 % | 15,58 % | 12,00 % | 26,47 % |
| Delta | 0,42 % | 3,19 % | 6,44 % | 7,39 % | 7,81 % | 2,10 % | 2,04 % | 29,06 % | 29,80 % | 35,01 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,59 % | 12,97 % | 7,23 % | -3,55 % | 6,33 % | 12,24 % | -3,70 % | -7,88 % |
| Categoria | 3,38 % | 5,31 % | 4,02 % | -4,60 % | 6,55 % | 0,86 % | 7,08 % | -4,95 % |
| Delta | 13,21 % | 7,67 % | 3,21 % | 1,06 % | -0,22 % | 11,39 % | -10,78 % | -2,93 % |
| Benchmark* | 3,38 % | 5,31 % | 4,02 % | -4,60 % | 6,55 % | 0,86 % | 7,08 % | -4,95 % |
| Delta | 13,21 % | 7,67 % | 3,21 % | 1,06 % | -0,22 % | 11,39 % | -10,78 % | -2,93 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 31/10/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,00 % | 12,94 % | 6,88 % |
| Categoria | 5,03 % | 5,31 % | 2,56 % |
| Delta | -2,03 % | 7,63 % | 4,32 % |
| Benchmark* | 5,03 % | 5,31 % | 2,56 % |
| Delta | -2,03 % | 7,63 % | 4,32 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,31 % | 8,52 % | 8,04 % |
| Volatilità Categoria | 3,61 % | 3,59 % | 3,32 % |
| Volatilità Benchmark | 3,61 % | 3,59 % | 3,32 % |
| Max drawdown | -8,75 % | -10,86 % | -10,86 % |
| Tempo di recupero | 237 j | 344 j | 344 j |
| DSR | 7,21 % | 5,48 % | 5,38 % |
| Sortino | 0,13 | 1,86 | 0,88 |
| VAR 95 | -1,92 % | -1,48 % | -1,42 % |
| VAR 99 | -4,09 % | -3,87 % | -3,87 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,09 | 1,19 | 0,59 |
| TEV | 9,84 % | 7,92 % | 7,57 % |
| Information ratio (IR) | -0,21 | 0,96 | 0,57 |
| Up Capture Ratio | 0,78 | 1,16 | 1,04 |
| Down Capture Ratio | 0,82 | 0,37 | 0,51 |
| Indice Omega | 1,05 | 1,48 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,86 | 0,88 | 0,84 |
| R² | 9,15 | 13,84 | 11,90 |
| Beta bull | 1,26 | 1,38 | 1,12 |
| Beta bear | 0,59 | 0,91 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,02 | -0,22 | -0,25 |
| Kurtosis | 0,86 | 1,56 | 2,58 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Alpha UCITS Amber Equity Fund A EUR Acc
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia