Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 15/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,18 % | 1,15 % | -1,50 % | 3,32 % | 4,49 % | 1,85 % | 0,82 % | 40,61 % | 38,50 % | 53,89 % |
| Categoria | -0,24 % | -0,16 % | 0,38 % | 0,79 % | 3,17 % | 4,95 % | 6,31 % | 16,63 % | 14,12 % | 28,03 % |
| Delta | 0,42 % | 1,31 % | -1,88 % | 2,53 % | 1,32 % | -3,10 % | -5,49 % | 23,97 % | 24,38 % | 25,85 % |
| Benchmark* | -0,24 % | -0,16 % | 0,38 % | 0,79 % | 3,17 % | 4,95 % | 6,31 % | 16,63 % | 14,12 % | 28,03 % |
| Delta | 0,42 % | 1,31 % | -1,88 % | 2,53 % | 1,32 % | -3,10 % | -5,49 % | 23,97 % | 24,38 % | 25,85 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 16,59 % | 12,97 % | 7,23 % | -3,55 % | 6,33 % | 12,24 % | -3,70 % | -7,88 % |
| Categoria | 3,33 % | 5,27 % | 4,05 % | -4,60 % | 6,57 % | 0,85 % | 7,09 % | -4,93 % |
| Delta | 13,26 % | 7,70 % | 3,18 % | 1,06 % | -0,24 % | 11,39 % | -10,80 % | -2,95 % |
| Benchmark* | 3,33 % | 5,27 % | 4,05 % | -4,60 % | 6,57 % | 0,85 % | 7,09 % | -4,93 % |
| Delta | 13,26 % | 7,70 % | 3,18 % | 1,06 % | -0,24 % | 11,39 % | -10,80 % | -2,95 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -0,30 % | 11,07 % | 6,66 % |
| Categoria | 6,97 % | 5,16 % | 2,77 % |
| Delta | -7,27 % | 5,91 % | 3,89 % |
| Benchmark* | 6,97 % | 5,16 % | 2,77 % |
| Delta | -7,27 % | 5,91 % | 3,89 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 10,35 % | 8,70 % | 8,03 % |
| Volatilità Categoria | 3,64 % | 3,61 % | 3,34 % |
| Volatilità Benchmark | 3,64 % | 3,61 % | 3,34 % |
| Max drawdown | -10,86 % | -10,86 % | -10,86 % |
| Tempo di recupero | 344 j | 344 j | 344 j |
| DSR | 7,29 % | 5,62 % | 5,37 % |
| Sortino | -0,32 | 1,47 | 0,85 |
| VAR 95 | -1,92 % | -1,57 % | -1,42 % |
| VAR 99 | -4,09 % | -3,87 % | -3,87 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,23 | 0,95 | 0,57 |
| TEV | 9,80 % | 8,04 % | 7,54 % |
| Information ratio (IR) | -0,72 | 0,74 | 0,52 |
| Up Capture Ratio | 0,55 | 1,16 | 1,03 |
| Down Capture Ratio | 0,97 | 0,51 | 0,53 |
| Indice Omega | 0,96 | 1,41 | 1,25 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,91 | 0,92 | 0,84 |
| R² | 10,43 | 14,63 | 12,16 |
| Beta bull | 1,60 | 1,42 | 1,10 |
| Beta bear | 0,65 | 0,86 | 0,85 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,08 | -0,16 | -0,25 |
| Kurtosis | 0,82 | 1,32 | 2,62 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Alpha UCITS Amber Equity Fund A EUR Acc
Perf. assoluta multi-strategia
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia