Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -0,46 % -0,75 % 3,06 % 9,66 % 16,70 % 17,88 % 72,23 % 68,11 % 163,92 %
Categoria -0,41 % -0,49 % -0,34 % 1,93 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,18 % 35,65 % 106,12 %
Delta 0,00 % 0,03 % -0,41 % 1,13 % 2,77 % 5,05 % 5,94 % 21,05 % 32,46 % 57,80 %
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta -0,10 % -0,33 % -1,00 % -0,68 % -1,10 % 0,00 % 0,21 % -0,21 % -4,74 % -14,08 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,68 % 25,19 % 17,91 % -13,15 % 27,33 % 6,43 % 28,66 % -5,07 %
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 2,04 % 8,65 % 3,77 % 3,14 % 4,49 % -2,27 % 3,12 % 2,68 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,62 % -1,03 % -1,58 % -0,07 % -4,65 % 0,32 % -1,46 % -0,69 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,54 % 18,73 % 11,85 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 6,09 % 5,25 % 4,83 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 1,39 % 0,10 % -0,48 %
Rischio
Volatilità 9,94 % 12,57 % 13,16 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -6,65 % -19,75 % -19,75 %
Tempo di recupero 48 j 224 j 224 j
DSR 5,74 % 8,91 % 9,36 %
Sortino 3,22 1,79 1,04
VAR 95 -1,72 % -2,61 % -2,80 %
VAR 99 -2,63 % -5,49 % -5,07 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,86 1,27 0,74
TEV 2,95 % 3,23 % 3,52 %
Information ratio (IR) 0,47 0,03 -0,14
Up Capture Ratio 0,98 0,98 0,94
Down Capture Ratio 0,90 0,96 0,93
Indice Omega 1,87 1,61 1,33
Reattività
Beta 0,93 0,94 0,92
R² 91,83 93,84 93,53
Beta bull 0,86 0,88 0,84
Beta bear 0,99 0,92 0,96
Asimmetria
Skewness -0,04 -1,24 -0,77
Kurtosis -0,66 5,98 2,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR