Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 0,72 % 2,63 % 2,79 % 4,66 % 5,40 % 4,99 % 7,15 % 9,70 % -
Categoria 0,17 % 0,31 % 1,22 % 0,04 % 1,06 % 1,22 % 0,89 % 11,98 % 3,23 % 12,43 %
Delta 0,10 % 0,42 % 1,42 % 2,75 % 3,60 % 4,18 % 4,10 % -4,82 % 6,47 % -
Benchmark* 0,15 % 0,39 % 2,39 % 1,69 % 2,55 % 2,64 % 1,55 % 6,88 % -6,60 % 3,86 %
Delta 0,13 % 0,33 % 0,24 % 1,10 % 2,11 % 2,76 % 3,44 % 0,28 % 16,30 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -5,93 % 9,23 % 0,70 % -2,04 % 6,25 % -5,59 % 5,26 % -
Categoria 0,73 % 5,18 % 5,15 % -9,27 % 2,03 % 0,68 % 7,36 % -0,81 %
Delta -6,66 % 4,05 % -4,45 % 7,23 % 4,22 % -6,27 % -2,10 % -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,22 % 4,78 % -1,28 % 9,36 % 4,32 % -5,54 % -3,55 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,92 % 1,34 % 0,97 %
Categoria 0,54 % 3,25 % 0,30 %
Delta 2,38 % -1,91 % 0,67 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 3,30 % 0,42 % 2,93 %
Rischio
Volatilità 5,36 % 6,88 % 7,64 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,24 % 3,47 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,65 % -10,25 % -13,02 %
Tempo di recupero 99 j - 827 j
DSR 3,72 % 5,07 % 5,58 %
Sortino 0,24 -0,29 -0,20
VAR 95 -1,25 % -1,26 % -1,52 %
VAR 99 -1,52 % -3,73 % -3,73 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 -0,21 -0,15
TEV 3,42 % 4,09 % 5,30 %
Information ratio (IR) 0,97 0,10 0,55
Up Capture Ratio 1,13 0,89 0,93
Down Capture Ratio 0,90 0,86 0,76
Indice Omega 1,03 0,93 0,96
Reattività
Beta 1,13 0,95 0,87
R² 60,19 64,77 53,08
Beta bull 1,47 1,10 0,96
Beta bear 1,42 0,99 0,86
Asimmetria
Skewness 0,10 -0,44 -0,37
Kurtosis -0,26 4,34 2,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index