Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % -0,28 % -1,40 % -1,81 % 5,40 % 9,12 % 13,31 % 53,70 % 55,62 % -
Categoria 0,55 % -0,52 % -1,39 % -1,98 % 3,18 % 6,29 % 8,58 % 39,15 % 33,69 % 72,08 %
Delta 0,33 % 0,24 % -0,01 % 0,18 % 2,21 % 2,83 % 4,73 % 14,55 % 21,93 % -
Benchmark* 0,66 % -0,48 % -1,23 % -1,22 % 4,29 % 9,20 % 13,54 % 52,46 % 58,54 % 105,13 %
Delta 0,23 % 0,20 % -0,17 % -0,58 % 1,11 % -0,08 % -0,23 % 1,24 % -2,92 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,16 % 7,02 % 18,50 % -12,49 % 25,36 % 1,40 % 27,30 % -
Categoria 14,72 % 5,53 % 13,57 % -13,94 % 22,01 % 0,93 % 24,11 % -12,82 %
Delta 5,44 % 1,49 % 4,93 % 1,45 % 3,35 % 0,46 % 3,19 % -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 0,44 % -1,25 % 2,78 % -2,68 % -0,64 % 4,92 % 1,15 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,94 % 15,15 % 9,51 %
Categoria 12,20 % 11,47 % 6,23 %
Delta 4,75 % 3,67 % 3,28 %
Benchmark* 16,44 % 14,83 % 9,90 %
Delta 0,50 % 0,31 % -0,40 %
Rischio
Volatilità 13,16 % 13,32 % 14,54 %
Volatilità Categoria 11,71 % 11,62 % 12,70 %
Volatilità Benchmark 12,50 % 12,64 % 13,98 %
Max drawdown -10,04 % -16,34 % -22,51 %
Tempo di recupero 85 j 168 j 699 j
DSR 8,87 % 9,51 % 10,41 %
Sortino 1,68 1,30 0,71
VAR 95 -2,53 % -3,16 % -3,18 %
VAR 99 -5,93 % -5,93 % -5,93 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,13 0,93 0,51
TEV 2,93 % 3,49 % 3,68 %
Information ratio (IR) 0,17 0,09 -0,11
Up Capture Ratio 1,02 1,02 1,00
Down Capture Ratio 1,01 1,02 1,01
Indice Omega 1,56 1,41 1,23
Reattività
Beta 1,03 1,02 1,01
R² 95,13 93,18 93,58
Beta bull 0,98 0,99 1,01
Beta bear 1,13 1,04 1,00
Asimmetria
Skewness -0,70 -1,00 -0,64
Kurtosis 1,69 3,08 1,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR