Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 0,16 % -1,65 % -2,80 % -0,79 % -1,65 % -1,26 % 15,82 % 13,51 % -
Categoria 0,11 % 0,39 % -0,27 % -0,65 % 1,35 % 1,44 % 2,08 % 14,76 % 12,12 % 20,37 %
Delta -0,19 % -0,23 % -1,38 % -2,15 % -2,15 % -3,09 % -3,34 % 1,06 % 1,39 % -
Benchmark* 0,11 % 0,39 % -0,27 % -0,65 % 1,35 % 1,44 % 2,08 % 14,76 % 12,12 % 20,37 %
Delta -0,19 % -0,23 % -1,38 % -2,15 % -2,15 % -3,09 % -3,34 % 1,06 % 1,39 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,41 % 8,17 % 8,17 % -4,71 % 3,27 % 2,69 % 3,79 % -
Categoria 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta 0,41 % 2,88 % 1,78 % -0,25 % -0,66 % 2,97 % -1,08 % -
Benchmark* 3,00 % 5,29 % 6,39 % -4,46 % 3,94 % -0,28 % 4,87 % -1,12 %
Delta 0,41 % 2,88 % 1,78 % -0,25 % -0,66 % 2,97 % -1,08 % -
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,10 % 4,98 % 2,62 %
Categoria 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta -3,34 % 0,56 % 0,39 %
Benchmark* 2,24 % 4,42 % 2,23 %
Delta -3,34 % 0,56 % 0,39 %
Rischio
Volatilità 2,79 % 2,62 % 3,03 %
Volatilità Categoria 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Volatilità Benchmark 1,59 % 2,36 % 2,55 %
Max drawdown -3,25 % -3,25 % -8,14 %
Tempo di recupero - - 690 j
DSR 2,35 % 1,72 % 2,13 %
Sortino -1,34 1,26 0,24
VAR 95 -0,70 % -0,51 % -0,63 %
VAR 99 -1,16 % -0,96 % -1,16 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,13 0,83 0,17
TEV 1,71 % 1,64 % 2,10 %
Information ratio (IR) -1,95 0,34 0,19
Up Capture Ratio 1,08 1,01 0,99
Down Capture Ratio 1,87 0,89 0,91
Indice Omega 0,69 1,36 1,08
Reattività
Beta 1,47 0,88 0,87
R² 69,75 62,33 53,38
Beta bull 1,29 0,96 0,95
Beta bear 1,68 0,58 0,65
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,10 -0,29
Kurtosis 0,57 1,79 3,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi