Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,46 % -0,42 % 6,13 % 3,57 % 19,90 % 23,29 % 23,34 % 55,89 % 72,88 % -
Categoria -0,15 % 0,37 % 5,37 % 4,56 % 16,63 % 17,62 % 19,33 % 62,83 % 68,98 % 172,48 %
Delta -0,31 % -0,78 % 0,76 % -0,99 % 3,27 % 5,67 % 4,01 % -6,95 % 3,90 % -
Benchmark* -0,12 % 0,50 % 6,15 % 5,62 % 18,65 % 20,37 % 21,84 % 74,60 % 90,22 % 218,83 %
Delta -0,34 % -0,92 % -0,02 % -2,05 % 1,25 % 2,92 % 1,50 % -18,71 % -17,34 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,83 % 20,72 % 19,61 % -13,67 % 41,30 % 15,70 % 34,42 % -
Categoria 2,72 % 27,25 % 19,58 % -16,01 % 32,77 % 10,57 % 30,64 % -1,82 %
Delta -4,56 % -6,53 % 0,03 % 2,34 % 8,53 % 5,13 % 3,78 % -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -5,56 % -11,78 % -2,49 % 1,21 % 4,30 % 5,17 % 1,03 % -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,47 % 14,97 % 11,46 %
Categoria 16,62 % 16,87 % 10,64 %
Delta 3,85 % -1,90 % 0,81 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 1,60 % -4,68 % -1,84 %
Rischio
Volatilità 12,33 % 15,05 % 15,95 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -7,40 % -23,06 % -23,06 %
Tempo di recupero 95 j 505 j 505 j
DSR 6,63 % 10,18 % 10,81 %
Sortino 2,78 1,19 0,87
VAR 95 -2,02 % -2,41 % -3,21 %
VAR 99 -2,48 % -6,88 % -5,16 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 0,81 0,59
TEV 5,97 % 5,02 % 4,68 %
Information ratio (IR) 0,27 -0,93 -0,39
Up Capture Ratio 0,95 0,91 0,96
Down Capture Ratio 0,90 1,00 1,00
Indice Omega 1,60 1,37 1,26
Reattività
Beta 0,94 0,96 0,97
R² 76,85 89,04 91,50
Beta bull 1,07 1,05 1,00
Beta bear 0,71 0,88 0,92
Asimmetria
Skewness 0,39 -0,62 -0,32
Kurtosis -0,77 4,45 2,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR