Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,54 % -0,68 % -1,80 % 0,41 % 8,54 % 11,60 % 18,68 % 50,94 % 49,72 % 98,00 %
Categoria -0,53 % -0,92 % -1,88 % 0,63 % 8,99 % 10,67 % 17,80 % 50,59 % 58,08 % 79,60 %
Delta -0,01 % 0,24 % 0,08 % -0,22 % -0,45 % 0,92 % 0,88 % 0,35 % -8,36 % 18,40 %
Benchmark* -0,49 % -1,00 % -2,36 % 1,94 % 8,69 % 12,99 % 23,36 % 71,56 % 98,46 % 111,64 %
Delta -0,05 % 0,32 % 0,55 % -1,54 % -0,15 % -1,40 % -4,68 % -20,62 % -48,74 % -13,64 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,65 % 6,51 % 18,28 % -16,36 % 25,44 % -2,45 % 28,73 % -8,47 %
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta -3,43 % -0,74 % 4,35 % -8,35 % 3,03 % 5,23 % 8,12 % 4,37 %
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -13,23 % -4,34 % 2,79 % -14,93 % 2,77 % 10,64 % 9,08 % 3,42 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,67 % 15,20 % 7,96 %
Categoria 21,71 % 15,41 % 9,86 %
Delta 1,97 % -0,20 % -1,90 %
Benchmark* 26,94 % 21,15 % 14,94 %
Delta -3,27 % -5,95 % -6,98 %
Rischio
Volatilità 11,20 % 12,27 % 13,88 %
Volatilità Categoria 11,08 % 12,08 % 13,24 %
Volatilità Benchmark 11,31 % 12,30 % 13,84 %
Max drawdown -8,44 % -16,05 % -25,46 %
Tempo di recupero 81 j 98 j 768 j
DSR 7,44 % 8,84 % 10,00 %
Sortino 2,91 1,40 0,59
VAR 95 -1,97 % -2,61 % -3,09 %
VAR 99 -5,51 % -5,51 % -5,51 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 1,01 0,43
TEV 5,82 % 5,96 % 7,49 %
Information ratio (IR) -0,56 -1,00 -0,93
Up Capture Ratio 0,86 0,84 0,81
Down Capture Ratio 0,79 0,91 0,93
Indice Omega 2,00 1,45 1,19
Reattività
Beta 0,86 0,88 0,86
R² 75,03 77,84 72,95
Beta bull 0,77 0,85 0,88
Beta bear 1,00 0,92 0,81
Asimmetria
Skewness -1,03 -1,15 -0,58
Kurtosis 2,98 3,75 1,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR