Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % 1,09 % 1,64 % 2,40 % 9,86 % 17,87 % 22,62 % 67,51 % 56,58 % -
Categoria -0,86 % 0,85 % -0,70 % 0,28 % 4,95 % 11,32 % 17,50 % 56,37 % 55,40 % 90,64 %
Delta 0,23 % 0,24 % 2,34 % 2,13 % 4,91 % 6,55 % 5,11 % 11,14 % 1,18 % -
Benchmark* -1,14 % 1,24 % -0,41 % 1,00 % 6,78 % 14,49 % 23,89 % 77,10 % 95,29 % 123,46 %
Delta 0,52 % -0,15 % 2,05 % 1,41 % 3,08 % 3,38 % -1,27 % -9,58 % -38,71 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,09 % 12,79 % 21,53 % -19,04 % 31,65 % -6,31 % 34,78 % -
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta -6,99 % 5,54 % 7,59 % -11,03 % 9,24 % 1,36 % 14,17 % -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -16,79 % 1,94 % 6,03 % -17,62 % 8,98 % 6,78 % 15,13 % -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,73 % 16,70 % 9,84 %
Categoria 17,75 % 14,60 % 9,58 %
Delta 4,99 % 2,10 % 0,26 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta -0,63 % -3,01 % -4,85 %
Rischio
Volatilità 11,23 % 13,38 % 15,03 %
Volatilità Categoria 11,21 % 12,01 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -7,60 % -19,20 % -28,58 %
Tempo di recupero 50 j 218 j 751 j
DSR 6,95 % 9,53 % 10,75 %
Sortino 2,98 1,46 0,72
VAR 95 -1,72 % -2,82 % -3,51 %
VAR 99 -4,60 % -4,60 % -5,86 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 1,04 0,52
TEV 6,43 % 6,88 % 8,53 %
Information ratio (IR) -0,10 -0,44 -0,57
Up Capture Ratio 0,86 0,90 0,88
Down Capture Ratio 0,77 0,94 0,97
Indice Omega 1,86 1,46 1,23
Reattività
Beta 0,83 0,94 0,90
R² 70,14 73,81 68,62
Beta bull 0,84 0,96 0,93
Beta bear 0,84 0,96 0,84
Asimmetria
Skewness -0,45 -1,11 -0,58
Kurtosis 1,06 4,14 2,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR