Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,45 % 5,62 % -0,27 % -1,30 % 14,00 % 18,47 % 13,89 % 40,83 % 4,47 % -
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta -0,74 % 3,22 % -0,73 % -0,92 % 8,17 % 5,33 % 1,50 % -8,10 % -28,44 % -
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -2,39 % 1,95 % -0,19 % -2,28 % 6,41 % 0,64 % -2,76 % -27,69 % -63,35 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,28 % 17,45 % 24,42 % -31,24 % 18,07 % 28,50 % 39,70 % -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta -13,94 % 0,92 % 10,28 % -14,97 % -4,77 % 19,75 % 14,18 % -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -15,35 % -8,77 % 4,93 % -18,16 % -13,91 % 22,39 % 9,58 % -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,35 % 14,26 % 1,47 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 2,06 % -0,82 % -4,73 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta -2,59 % -5,97 % -9,94 %
Rischio
Volatilità 16,59 % 18,31 % 20,04 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -11,85 % -26,52 % -35,86 %
Tempo di recupero 122 j 610 j 1101 j
DSR 10,35 % 12,67 % 14,32 %
Sortino 1,09 0,91 -0,05
VAR 95 -3,03 % -3,57 % -4,76 %
VAR 99 -4,86 % -7,65 % -7,36 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 0,63 -0,03
TEV 11,24 % 9,79 % 10,35 %
Information ratio (IR) -0,23 -0,61 -0,96
Up Capture Ratio 1,07 1,09 1,13
Down Capture Ratio 1,18 1,33 1,43
Indice Omega 1,28 1,26 1,02
Reattività
Beta 1,21 1,24 1,28
R² 55,87 74,21 76,96
Beta bull 1,43 1,43 1,37
Beta bear 1,30 1,14 1,17
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,62 -0,22
Kurtosis -0,13 3,17 1,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR