Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,79 % 3,98 % 5,69 % 3,93 % 25,07 % 20,69 % 13,95 % 44,19 % 13,34 % -
Categoria 0,71 % 1,64 % 1,62 % 1,68 % 14,89 % 13,55 % 15,01 % 50,53 % 43,44 % 99,17 %
Delta 0,08 % 2,33 % 4,07 % 2,25 % 10,18 % 7,14 % -1,06 % -6,34 % -30,10 % -
Benchmark* 0,73 % 2,23 % 2,96 % 4,00 % 18,44 % 18,41 % 21,06 % 72,02 % 82,85 % 167,45 %
Delta 0,06 % 1,75 % 2,73 % -0,07 % 6,63 % 2,28 % -7,10 % -27,83 % -69,52 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -8,28 % 17,45 % 24,42 % -31,24 % 18,07 % 28,50 % 39,70 % -
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta -13,93 % 0,93 % 10,28 % -14,93 % -4,76 % 19,77 % 14,16 % -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -15,35 % -8,77 % 4,93 % -18,16 % -13,91 % 22,39 % 9,58 % -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,98 % 11,26 % 1,79 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta -3,46 % -2,22 % -5,22 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -8,18 % -7,37 % -10,54 %
Rischio
Volatilità 16,34 % 18,35 % 19,91 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -15,16 % -26,52 % -35,86 %
Tempo di recupero 213 j 610 j 1101 j
DSR 9,92 % 12,67 % 14,16 %
Sortino 0,90 0,67 -0,02
VAR 95 -3,03 % -3,57 % -4,70 %
VAR 99 -4,76 % -7,65 % -7,36 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 0,46 -0,02
TEV 11,29 % 9,40 % 10,18 %
Information ratio (IR) -0,72 -0,78 -1,04
Up Capture Ratio 0,91 1,07 1,10
Down Capture Ratio 1,18 1,35 1,44
Indice Omega 1,23 1,22 1,03
Reattività
Beta 1,16 1,23 1,27
R² 53,25 76,47 77,28
Beta bull 1,59 1,42 1,37
Beta bear 0,81 1,10 1,14
Asimmetria
Skewness 0,41 -0,54 -0,21
Kurtosis -0,11 3,08 1,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR