Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 0,79 % 0,06 % 2,45 % 13,37 % 12,90 % 13,77 % 28,26 % 20,97 % 5,95 %
Categoria 0,89 % 0,65 % 0,94 % 1,45 % 14,09 % 12,75 % 14,54 % 47,87 % 41,93 % 95,34 %
Delta -0,25 % 0,13 % -0,89 % 1,00 % -0,73 % 0,16 % -0,76 % -19,61 % -20,96 % -89,39 %
Benchmark* 1,33 % 0,99 % 2,38 % 4,04 % 17,96 % 17,55 % 20,67 % 69,53 % 81,13 % 162,49 %
Delta -0,69 % -0,21 % -2,32 % -1,59 % -4,59 % -4,65 % -6,89 % -41,27 % -60,16 % -156,54 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,51 % 10,29 % 3,37 % -13,12 % 9,19 % -15,36 % 0,00 % 0,00 %
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta -3,14 % -6,23 % -10,77 % 3,19 % -13,64 % -24,08 % -25,54 % 7,75 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -4,56 % -15,93 % -16,12 % -0,04 % -22,79 % -21,46 % -30,12 % 4,38 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,34 % 8,21 % 3,74 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta -0,09 % -5,27 % -3,27 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -4,82 % -10,42 % -8,59 %
Rischio
Volatilità 12,44 % 12,41 % 12,12 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -7,36 % -18,33 % -18,33 %
Tempo di recupero 88 j 399 j 399 j
DSR 7,05 % 8,53 % 8,46 %
Sortino 1,74 0,63 0,19
VAR 95 -2,05 % -2,82 % -2,69 %
VAR 99 -3,80 % -4,83 % -4,36 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 0,43 0,14
TEV 6,32 % 9,21 % 9,52 %
Information ratio (IR) -0,76 -1,13 -0,90
Up Capture Ratio 0,86 0,62 0,58
Down Capture Ratio 0,93 0,72 0,67
Indice Omega 1,46 1,20 1,07
Reattività
Beta 1,04 0,70 0,65
R² 74,31 54,55 54,45
Beta bull 1,33 0,83 0,72
Beta bear 1,35 0,65 0,63
Asimmetria
Skewness 0,50 -0,23 -0,10
Kurtosis 0,42 1,12 0,88

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR