Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,45 % 0,73 % -18,91 % -5,62 % 4,88 % -10,40 % -21,64 % - -
Categoria 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta -0,18 % -0,36 % -0,82 % -19,28 % -9,86 % -0,67 % -17,37 % -35,57 % - -
Benchmark* 0,23 % 0,81 % 1,55 % 0,37 % 4,24 % 5,55 % 6,97 % 13,92 % 24,94 % 42,75 %
Delta -0,18 % -0,36 % -0,82 % -19,28 % -9,86 % -0,67 % -17,37 % -35,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -34,31 % 18,20 % 4,73 % - - - - -
Categoria -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta -30,01 % 5,59 % 1,95 % - - - - -
Benchmark* -4,31 % 12,61 % 2,78 % 3,55 % 11,38 % -1,18 % 6,44 % 3,87 %
Delta -30,01 % 5,59 % 1,95 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,27 % -6,30 % -
Categoria 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta -16,92 % -10,73 % -
Benchmark* 5,65 % 4,43 % 4,40 %
Delta -16,92 % -10,73 % -
Rischio
Volatilità 16,58 % 14,14 % -
Volatilità Categoria 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,75 % 4,97 %
Max drawdown -20,51 % -38,20 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,63 % 11,52 % -
Sortino -0,97 -0,80 -
VAR 95 -4,26 % -3,86 % -
VAR 99 -6,24 % -6,24 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 -0,65 -
TEV 15,42 % 12,24 % -
Information ratio (IR) -0,99 -0,90 -
Up Capture Ratio 1,18 1,06 -
Down Capture Ratio 3,18 2,06 -
Indice Omega 0,75 0,80 -
Reattività
Beta 2,10 1,51 -
R² 18,67 28,31 -
Beta bull 0,60 0,82 -
Beta bear 3,78 2,03 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,77 -
Kurtosis 0,22 1,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD