Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,41 % -1,33 % 1,91 % -0,78 % 4,35 % 6,20 % 5,22 % 25,63 % 40,69 % -
Categoria -0,08 % -0,14 % 0,87 % 0,79 % 3,52 % 5,19 % 6,77 % 16,90 % 14,67 % 28,25 %
Delta -0,33 % -1,19 % 1,04 % -1,58 % 0,83 % 1,01 % -1,55 % 8,73 % 26,02 % -
Benchmark* -0,08 % -0,14 % 0,87 % 0,79 % 3,52 % 5,19 % 6,77 % 16,90 % 14,67 % 28,25 %
Delta -0,33 % -1,19 % 1,04 % -1,58 % 0,83 % 1,01 % -1,55 % 8,73 % 26,02 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,39 % 15,58 % 0,60 % 6,41 % 12,95 % 12,29 % 4,26 % -
Categoria 3,33 % 5,27 % 4,03 % -4,61 % 6,60 % 0,86 % 7,15 % -4,95 %
Delta -0,94 % 10,31 % -3,43 % 11,01 % 6,35 % 11,42 % -2,90 % -
Benchmark* 3,33 % 5,27 % 4,03 % -4,61 % 6,60 % 0,86 % 7,15 % -4,95 %
Delta -0,94 % 10,31 % -3,43 % 11,01 % 6,35 % 11,42 % -2,90 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,16 % 7,79 % 7,04 %
Categoria 6,93 % 5,15 % 2,75 %
Delta 1,24 % 2,65 % 4,28 %
Benchmark* 6,93 % 5,15 % 2,75 %
Delta 1,24 % 2,65 % 4,28 %
Rischio
Volatilità 6,39 % 7,23 % 7,41 %
Volatilità Categoria 3,64 % 3,61 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 3,64 % 3,61 % 3,34 %
Max drawdown -4,68 % -11,69 % -11,69 %
Tempo di recupero - 245 j 245 j
DSR 4,13 % 5,00 % 5,03 %
Sortino 1,48 1,00 0,98
VAR 95 -1,39 % -1,22 % -1,27 %
VAR 99 -1,74 % -3,74 % -3,09 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,69 0,67
TEV 6,48 % 6,39 % 6,90 %
Information ratio (IR) 0,21 0,42 0,62
Up Capture Ratio 0,91 1,03 0,97
Down Capture Ratio 0,71 0,69 0,41
Indice Omega 1,37 1,30 1,29
Reattività
Beta 0,46 0,94 0,82
R² 6,79 22,10 13,77
Beta bull 0,54 0,70 0,93
Beta bear -0,68 1,26 1,10
Asimmetria
Skewness -0,11 -0,67 -0,42
Kurtosis -0,53 3,21 1,93

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia