Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,28 % 1,48 % 1,76 % -2,19 % 3,62 % 6,47 % 9,17 % 26,42 % 42,64 % -
Categoria -0,07 % 0,31 % 0,23 % 0,30 % 4,61 % 4,73 % 7,18 % 16,14 % 14,22 % 25,63 %
Delta 0,35 % 1,17 % 1,53 % -2,49 % -0,99 % 1,74 % 1,99 % 10,28 % 28,42 % -
Benchmark* -0,07 % 0,31 % 0,23 % 0,30 % 4,61 % 4,73 % 7,18 % 16,14 % 14,22 % 25,63 %
Delta 0,35 % 1,17 % 1,53 % -2,49 % -0,99 % 1,74 % 1,99 % 10,28 % 28,42 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,39 % 15,58 % 0,60 % 6,41 % 12,95 % 12,29 % 4,26 % -
Categoria 3,29 % 5,22 % 4,06 % -4,61 % 6,59 % 0,86 % 7,17 % -4,90 %
Delta -0,90 % 10,36 % -3,46 % 11,02 % 6,35 % 11,43 % -2,91 % -
Benchmark* 3,29 % 5,22 % 4,06 % -4,61 % 6,59 % 0,86 % 7,17 % -4,90 %
Delta -0,90 % 10,36 % -3,46 % 11,02 % 6,35 % 11,43 % -2,91 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,97 % 8,53 % 7,17 %
Categoria 8,28 % 5,05 % 2,64 %
Delta 0,69 % 3,48 % 4,53 %
Benchmark* 8,28 % 5,05 % 2,64 %
Delta 0,69 % 3,48 % 4,53 %
Rischio
Volatilità 6,43 % 7,25 % 7,39 %
Volatilità Categoria 3,68 % 3,64 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 3,64 % 3,35 %
Max drawdown -4,41 % -11,69 % -11,69 %
Tempo di recupero - 245 j 245 j
DSR 4,15 % 4,99 % 5,02 %
Sortino 1,68 1,14 1,02
VAR 95 -1,39 % -1,22 % -1,27 %
VAR 99 -1,74 % -3,74 % -3,09 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 0,78 0,69
TEV 6,52 % 6,39 % 6,87 %
Information ratio (IR) 0,06 0,52 0,64
Up Capture Ratio 1,01 1,09 0,97
Down Capture Ratio 0,97 0,74 0,40
Indice Omega 1,42 1,33 1,30
Reattività
Beta 0,46 0,94 0,83
R² 7,08 22,44 14,05
Beta bull 0,30 0,60 0,96
Beta bear -1,01 1,19 1,08
Asimmetria
Skewness -0,17 -0,67 -0,43
Kurtosis -0,58 3,19 1,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia