Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % -4,96 % -5,34 % 11,17 % 20,61 % 22,80 % 31,50 % 98,00 % 163,34 % 133,28 %
Categoria 0,89 % 0,65 % 0,94 % 1,45 % 14,09 % 12,75 % 14,54 % 47,87 % 41,93 % 95,34 %
Delta -0,92 % -5,61 % -6,29 % 9,72 % 6,51 % 10,05 % 16,96 % 50,13 % 121,41 % 37,94 %
Benchmark* 1,33 % 0,99 % 2,38 % 4,04 % 17,96 % 17,55 % 20,67 % 69,53 % 81,13 % 162,49 %
Delta -1,36 % -5,95 % -7,72 % 7,13 % 2,65 % 5,25 % 10,83 % 28,47 % 82,21 % -29,21 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 42,75 % 6,41 % 33,85 % 2,48 % 52,13 % -54,23 % 41,84 % -16,78 %
Categoria 5,65 % 16,52 % 14,14 % -16,31 % 22,83 % 8,73 % 25,54 % -7,75 %
Delta 37,10 % -10,11 % 19,71 % 18,78 % 29,30 % -62,96 % 16,30 % -9,02 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 35,69 % -19,81 % 14,37 % 15,55 % 20,15 % -60,34 % 11,72 % -12,39 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,37 % 26,68 % 22,28 %
Categoria 14,43 % 13,47 % 7,01 %
Delta 22,94 % 13,21 % 15,27 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta 18,22 % 8,06 % 9,96 %
Rischio
Volatilità 17,16 % 19,67 % 24,61 %
Volatilità Categoria 9,43 % 10,95 % 11,67 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -10,40 % -20,63 % -35,40 %
Tempo di recupero 68 j 55 j 368 j
DSR 10,48 % 13,21 % 17,64 %
Sortino 3,37 1,81 1,14
VAR 95 -4,17 % -3,98 % -4,65 %
VAR 99 -5,46 % -5,95 % -10,01 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,06 1,21 0,82
TEV 13,26 % 14,83 % 20,82 %
Information ratio (IR) 1,37 0,54 0,48
Up Capture Ratio 1,24 1,06 1,08
Down Capture Ratio 0,68 0,78 0,77
Indice Omega 1,98 1,54 1,39
Reattività
Beta 1,06 0,99 0,95
R² 40,41 43,13 28,48
Beta bull 1,14 0,96 1,02
Beta bear 1,44 1,16 0,96
Asimmetria
Skewness -0,38 -0,75 -1,27
Kurtosis 0,17 3,53 6,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR