Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,69 % 5,41 % -0,59 % 0,62 % 12,53 % 24,45 % 28,16 % 101,09 % 160,57 % 132,11 %
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta 1,40 % 3,02 % -1,05 % 1,00 % 6,70 % 11,31 % 15,77 % 52,16 % 127,66 % 26,56 %
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -0,25 % 1,75 % -0,51 % -0,36 % 4,94 % 6,62 % 11,51 % 32,57 % 92,76 % -43,88 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 42,75 % 6,41 % 33,85 % 2,48 % 52,13 % -54,23 % 41,84 % -16,78 %
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 37,10 % -10,12 % 19,72 % 18,74 % 29,29 % -62,98 % 16,32 % -8,97 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 35,69 % -19,81 % 14,37 % 15,55 % 20,15 % -60,34 % 11,72 % -12,39 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,00 % 25,45 % 19,70 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 16,71 % 10,37 % 13,50 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta 12,06 % 5,22 % 8,29 %
Rischio
Volatilità 18,09 % 19,40 % 24,73 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -10,40 % -20,63 % -35,40 %
Tempo di recupero 68 j 55 j 368 j
DSR 11,58 % 13,25 % 17,83 %
Sortino 2,24 1,71 0,98
VAR 95 -4,30 % -3,84 % -4,81 %
VAR 99 -5,46 % -5,95 % -10,01 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 1,17 0,71
TEV 14,72 % 14,99 % 20,88 %
Information ratio (IR) 0,82 0,35 0,40
Up Capture Ratio 1,14 1,03 1,09
Down Capture Ratio 0,75 0,87 0,80
Indice Omega 1,59 1,45 1,35
Reattività
Beta 1,03 0,97 0,96
R² 33,86 40,38 28,75
Beta bull 1,26 0,86 1,06
Beta bear 0,94 1,10 0,93
Asimmetria
Skewness -0,31 -0,78 -1,23
Kurtosis -0,15 3,66 6,56

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR