Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/08/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,62 % | -0,18 % | -1,44 % | 0,39 % | 5,35 % | 4,18 % | 2,21 % | 20,34 % | 35,63 % | 17,29 % |
| Categoria | -0,49 % | 0,08 % | 0,74 % | 2,30 % | 0,38 % | 2,30 % | 4,35 % | 13,71 % | 25,02 % | 24,74 % |
| Delta | -0,13 % | -0,26 % | -2,19 % | -1,91 % | 4,97 % | 1,88 % | -2,13 % | 6,63 % | 10,62 % | -7,45 % |
| Benchmark* | -0,49 % | 0,08 % | 0,74 % | 2,30 % | 0,38 % | 2,30 % | 4,35 % | 13,71 % | 25,02 % | 24,74 % |
| Delta | -0,13 % | -0,26 % | -2,19 % | -1,91 % | 4,97 % | 1,88 % | -2,13 % | 6,63 % | 10,62 % | -7,45 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,51 % | 2,57 % | 18,43 % | -0,54 % | -13,54 % | -7,20 % | 2,49 % | 6,36 % |
| Categoria | 7,41 % | 4,93 % | -4,21 % | 7,69 % | 2,87 % | 5,69 % | -4,98 % | 4,28 % |
| Delta | 1,10 % | -2,36 % | 22,64 % | -8,23 % | -16,41 % | -12,89 % | 7,47 % | 2,08 % |
| Benchmark* | 7,41 % | 4,93 % | -4,21 % | 7,69 % | 2,87 % | 5,69 % | -4,98 % | 4,28 % |
| Delta | 1,10 % | -2,36 % | 22,64 % | -8,23 % | -16,41 % | -12,89 % | 7,47 % | 2,08 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/07/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 3,56 % | 6,48 % | 6,42 % |
| Categoria | 4,71 % | 4,52 % | 4,67 % |
| Delta | -1,15 % | 1,95 % | 1,75 % |
| Benchmark* | 4,71 % | 4,52 % | 4,67 % |
| Delta | -1,15 % | 1,95 % | 1,75 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,37 % | 7,65 % | 9,01 % |
| Volatilità Categoria | 5,57 % | 4,24 % | 4,42 % |
| Volatilità Benchmark | 5,57 % | 4,24 % | 4,42 % |
| Max drawdown | -4,55 % | -5,14 % | -16,69 % |
| Tempo di recupero | 78 j | 141 j | 358 j |
| DSR | 5,49 % | 5,27 % | 5,88 % |
| Sortino | 0,13 | 0,68 | 0,84 |
| VAR 95 | -1,51 % | -1,79 % | -1,81 % |
| VAR 99 | -2,93 % | -2,93 % | -2,93 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,47 | 0,55 |
| TEV | 8,12 % | 8,22 % | 10,10 % |
| Information ratio (IR) | -0,14 | 0,24 | 0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,21 | 0,29 | 0,08 |
| Down Capture Ratio | -0,01 | -0,25 | -0,54 |
| Indice Omega | 1,04 | 1,18 | 1,23 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,31 | 0,25 | -0,03 |
| R² | 5,60 | 1,86 | 0,02 |
| Beta bull | -0,17 | 0,14 | -0,02 |
| Beta bear | 0,84 | 0,80 | 0,47 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,60 | -0,17 | 0,19 |
| Kurtosis | 1,30 | 0,74 | 1,19 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
DNB TMT Long/Short Eq Ret A EUR
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short