Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,25 % | 0,48 % | -0,17 % | 3,30 % | -0,08 % | 2,49 % | 2,43 % | 19,14 % | 25,38 % | 13,84 % |
| Categoria | 0,17 % | 1,90 % | -1,13 % | -2,26 % | -0,28 % | -1,02 % | 2,05 % | 9,00 % | 22,70 % | 21,01 % |
| Delta | -0,42 % | -1,42 % | 0,96 % | 5,56 % | 0,20 % | 3,50 % | 0,39 % | 10,15 % | 2,68 % | -7,17 % |
| Benchmark* | 0,17 % | 1,90 % | -1,13 % | -2,26 % | -0,28 % | -1,02 % | 2,05 % | 9,00 % | 22,70 % | 21,01 % |
| Delta | -0,42 % | -1,42 % | 0,96 % | 5,56 % | 0,20 % | 3,50 % | 0,39 % | 10,15 % | 2,68 % | -7,17 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,51 % | 2,57 % | 18,43 % | -0,54 % | -13,54 % | -7,20 % | 2,49 % | 6,36 % |
| Categoria | 7,42 % | 4,88 % | -4,39 % | 7,76 % | 2,99 % | 5,93 % | -5,05 % | 4,17 % |
| Delta | 1,09 % | -2,31 % | 22,82 % | -8,30 % | -16,52 % | -13,12 % | 7,54 % | 2,19 % |
| Benchmark* | 7,42 % | 4,88 % | -4,39 % | 7,76 % | 2,99 % | 5,93 % | -5,05 % | 4,17 % |
| Delta | 1,09 % | -2,31 % | 22,82 % | -8,30 % | -16,52 % | -13,12 % | 7,54 % | 2,19 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 6,07 % | 7,64 % | 4,11 % |
| Categoria | 2,82 % | 3,26 % | 4,92 % |
| Delta | 3,25 % | 4,38 % | -0,82 % |
| Benchmark* | 2,82 % | 3,26 % | 4,92 % |
| Delta | 3,25 % | 4,38 % | -0,82 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,94 % | 7,62 % | 9,56 % |
| Volatilità Categoria | 3,89 % | 3,76 % | 4,17 % |
| Volatilità Benchmark | 3,89 % | 3,76 % | 4,17 % |
| Max drawdown | -4,91 % | -5,14 % | -16,69 % |
| Tempo di recupero | 266 j | 141 j | 358 j |
| DSR | 5,78 % | 5,04 % | 6,32 % |
| Sortino | 0,46 | 1,00 | 0,44 |
| VAR 95 | -1,76 % | -1,76 % | -1,99 % |
| VAR 99 | -3,00 % | -2,93 % | -3,00 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,66 | 0,29 |
| TEV | 9,35 % | 8,58 % | 10,73 % |
| Information ratio (IR) | 0,34 | 0,51 | -0,08 |
| Up Capture Ratio | 0,17 | 0,30 | -0,04 |
| Down Capture Ratio | -0,58 | -0,46 | -0,54 |
| Indice Omega | 1,22 | 1,30 | 1,13 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,31 | -0,05 | -0,19 |
| R² | 2,26 | 0,06 | 0,67 |
| Beta bull | -1,81 | -0,40 | -0,21 |
| Beta bear | 0,27 | 0,36 | 0,20 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,72 | -0,05 | 0,24 |
| Kurtosis | 0,91 | 0,61 | 0,87 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
DNB TMT Long/Short Eq Ret A EUR
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short