Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 03/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,14 % | -0,42 % | 0,61 % | -0,06 % | 1,41 % | 4,65 % | 2,51 % | 19,52 % | 40,86 % | 17,58 % |
| Categoria | 0,14 % | -0,58 % | -0,03 % | 0,56 % | 0,94 % | 2,53 % | 4,79 % | 15,02 % | 23,62 % | 25,49 % |
| Delta | -0,01 % | 0,16 % | 0,63 % | -0,62 % | 0,47 % | 2,12 % | -2,28 % | 4,49 % | 17,25 % | -7,91 % |
| Benchmark* | 0,14 % | -0,58 % | -0,03 % | 0,56 % | 0,94 % | 2,53 % | 4,79 % | 15,02 % | 23,62 % | 25,49 % |
| Delta | -0,01 % | 0,16 % | 0,63 % | -0,62 % | 0,47 % | 2,12 % | -2,28 % | 4,49 % | 17,25 % | -7,91 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,51 % | 2,57 % | 18,43 % | -0,54 % | -13,54 % | -7,20 % | 2,49 % | 6,36 % |
| Categoria | 7,53 % | 5,04 % | -4,11 % | 7,61 % | 2,92 % | 5,88 % | -5,04 % | 4,36 % |
| Delta | 0,98 % | -2,47 % | 22,54 % | -8,14 % | -16,45 % | -13,08 % | 7,53 % | 2,00 % |
| Benchmark* | 7,53 % | 5,04 % | -4,11 % | 7,61 % | 2,92 % | 5,88 % | -5,04 % | 4,36 % |
| Delta | 0,98 % | -2,47 % | 22,54 % | -8,14 % | -16,45 % | -13,08 % | 7,53 % | 2,00 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
Performance e indicatori mensili al 31/08/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 2,41 % | 6,31 % | 7,64 % |
| Categoria | 4,75 % | 4,87 % | 4,41 % |
| Delta | -2,34 % | 1,44 % | 3,22 % |
| Benchmark* | 4,75 % | 4,87 % | 4,41 % |
| Delta | -2,34 % | 1,44 % | 3,22 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,27 % | 7,65 % | 8,82 % |
| Volatilità Categoria | 5,46 % | 4,22 % | 4,40 % |
| Volatilità Benchmark | 5,46 % | 4,22 % | 4,40 % |
| Max drawdown | -4,55 % | -5,14 % | -16,69 % |
| Tempo di recupero | 78 j | 141 j | 358 j |
| DSR | 5,48 % | 5,27 % | 5,63 % |
| Sortino | -0,05 | 0,64 | 1,08 |
| VAR 95 | -1,51 % | -1,79 % | -1,81 % |
| VAR 99 | -2,93 % | -2,93 % | -2,89 % |
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,04 | 0,44 | 0,69 |
| TEV | 8,04 % | 8,17 % | 9,88 % |
| Information ratio (IR) | -0,29 | 0,18 | 0,33 |
| Up Capture Ratio | 0,15 | 0,31 | 0,15 |
| Down Capture Ratio | -0,01 | -0,22 | -0,51 |
| Indice Omega | 1,00 | 1,18 | 1,27 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,30 | 0,27 | -0,01 |
| R² | 5,10 | 2,20 | 0,00 |
| Beta bull | -0,29 | 0,14 | -0,05 |
| Beta bear | 0,85 | 0,81 | 0,46 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,60 | -0,17 | 0,28 |
| Kurtosis | 1,47 | 0,74 | 1,21 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
DNB TMT Long/Short Eq Ret A EUR
Perf. ass. Long/Short eq.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short