Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,22 % -1,40 % -10,37 % -4,53 % -4,03 % -5,35 % 6,45 % 20,92 % 54,97 % -
Categoria 0,20 % -0,07 % -1,80 % -0,45 % 0,11 % -0,51 % 0,61 % 9,90 % 2,04 % 10,56 %
Delta 1,02 % -1,33 % -8,57 % -4,08 % -4,14 % -4,85 % 5,84 % 11,02 % 52,93 % -
Benchmark* 0,77 % 0,51 % -0,83 % 0,87 % 0,94 % 0,99 % -2,15 % 1,96 % -6,76 % 5,88 %
Delta 0,45 % -1,91 % -9,54 % -5,40 % -4,97 % -6,34 % 8,59 % 18,95 % 61,73 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,62 % -10,18 % 24,32 % 18,35 % 2,00 % -36,52 % - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta 27,86 % -15,23 % 19,31 % 27,75 % 0,06 % -37,24 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 33,33 % -14,63 % 22,33 % 29,75 % 0,07 % -36,46 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,98 % 12,98 % 13,28 %
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta 19,39 % 9,31 % 12,35 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 24,97 % 12,10 % 14,26 %
Rischio
Volatilità 13,66 % 16,26 % 21,82 %
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -11,20 % -14,78 % -39,57 %
Tempo di recupero 31 j 276 j 248 j
DSR 8,91 % 10,56 % 16,08 %
Sortino 2,01 0,94 0,71
VAR 95 -2,40 % -3,48 % -3,33 %
VAR 99 -6,40 % -5,38 % -5,38 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 0,61 0,53
TEV 12,59 % 15,86 % 23,26 %
Information ratio (IR) 1,98 0,76 0,61
Up Capture Ratio 1,60 1,21 0,45
Down Capture Ratio 0,03 0,49 -0,40
Indice Omega 1,68 1,24 1,30
Reattività
Beta 0,83 0,67 -0,28
15,87 6,40 0,70
Beta bull 1,18 0,46 -1,56
Beta bear 0,92 0,47 0,11
Asimmetria
Skewness -0,23 0,19 -2,52
Kurtosis 4,47 0,78 31,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index