Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,46 % -1,15 % 3,04 % 7,42 % 2,55 % 1,67 % 8,87 % 24,04 % 58,20 % -
Categoria -0,01 % 0,42 % 1,01 % 2,63 % 2,16 % 2,11 % 4,03 % 12,69 % 4,25 % 13,19 %
Delta -1,45 % -1,57 % 2,03 % 4,79 % 0,39 % -0,44 % 4,83 % 11,35 % 53,94 % -
Benchmark* -0,16 % 0,69 % 1,72 % 1,58 % 2,46 % 2,59 % 3,39 % 4,87 % -5,17 % 4,77 %
Delta -1,30 % -1,85 % 1,32 % 5,84 % 0,09 % -0,92 % 5,48 % 19,18 % 63,37 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,62 % -10,18 % 24,32 % 18,35 % 2,00 % -36,52 % - -
Categoria 0,79 % 5,10 % 5,04 % -9,38 % 1,94 % 0,76 % 7,28 % -1,01 %
Delta 27,82 % -15,28 % 19,27 % 27,73 % 0,06 % -37,28 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 33,33 % -14,63 % 22,33 % 29,75 % 0,07 % -36,46 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,40 % 7,55 % 10,58 %
Categoria 2,76 % 3,47 % 0,83 %
Delta 3,63 % 4,08 % 9,75 %
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 6,34 % 7,32 % 11,58 %
Rischio
Volatilità 16,18 % 17,80 % 22,54 %
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -13,66 % -14,78 % -39,57 %
Tempo di recupero - 276 j 248 j
DSR 12,37 % 12,28 % 16,77 %
Sortino 0,36 0,37 0,52
VAR 95 -4,89 % -3,87 % -3,68 %
VAR 99 -7,07 % -6,40 % -6,40 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,26 0,38
TEV 15,94 % 17,11 % 23,88 %
Information ratio (IR) 0,40 0,43 0,49
Up Capture Ratio 0,98 1,27 0,43
Down Capture Ratio 0,30 0,79 -0,29
Indice Omega 1,15 1,11 1,23
Reattività
Beta 0,78 0,85 -0,25
3,28 7,85 0,50
Beta bull 1,21 0,75 -1,46
Beta bear 0,78 0,61 0,09
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,01 -2,32
Kurtosis 2,02 0,63 27,18

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index