Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,80 % -0,52 % -2,00 % -0,51 % 4,98 % 26,40 % 23,57 % 37,76 % 69,27 % -
Categoria 0,00 % 0,02 % -0,53 % 0,49 % 1,49 % 0,53 % 0,55 % 10,29 % 2,31 % 9,06 %
Delta 0,80 % -0,55 % -1,47 % -1,00 % 3,50 % 25,87 % 23,02 % 27,47 % 66,96 % -
Benchmark* 0,15 % 0,01 % -1,40 % 0,05 % 0,19 % -4,80 % -4,45 % 0,48 % -8,37 % 2,85 %
Delta 0,65 % -0,54 % -0,61 % -0,56 % 4,80 % 31,20 % 28,02 % 37,27 % 77,64 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,18 % 24,32 % 18,35 % 2,00 % -36,52 % - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,73 % 7,24 % -1,02 % -2,09 %
Delta -15,19 % 19,30 % 27,78 % 0,11 % -37,25 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -14,63 % 22,33 % 29,75 % 0,07 % -36,46 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,76 % 14,38 % 12,00 %
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,57 %
Delta 20,79 % 11,20 % 11,43 %
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 25,77 % 14,59 % 13,70 %
Rischio
Volatilità 15,26 % 16,73 % 21,98 %
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -11,20 % -14,78 % -39,57 %
Tempo di recupero 31 j 276 j 248 j
DSR 9,58 % 10,65 % 16,19 %
Sortino 2,03 1,06 0,64
VAR 95 -2,99 % -3,48 % -3,33 %
VAR 99 -6,40 % -5,38 % -5,38 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 0,68 0,47
TEV 14,64 % 16,43 % 23,37 %
Information ratio (IR) 1,76 0,89 0,59
Up Capture Ratio 1,59 1,15 0,48
Down Capture Ratio 0,16 0,27 -0,31
Indice Omega 1,61 1,28 1,27
Reattività
Beta 0,68 0,63 -0,26
10,06 5,49 0,58
Beta bull 0,66 0,64 -1,56
Beta bear 0,63 0,46 0,08
Asimmetria
Skewness -0,02 0,21 -2,45
Kurtosis 2,51 0,52 30,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index