Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 3,05 % 9,25 % 6,42 % 17,82 % 20,10 % 13,73 % 51,00 % 85,40 % -
Categoria -0,37 % 0,12 % 0,89 % -1,92 % -0,35 % -1,23 % 3,21 % 3,92 % 3,18 % 4,91 %
Delta 1,07 % 2,92 % 8,36 % 8,34 % 18,17 % 21,33 % 10,52 % 47,08 % 82,21 % -
Benchmark* -0,40 % -0,32 % 0,24 % -4,25 % -2,80 % -4,14 % 1,54 % -5,58 % -12,44 % -0,94 %
Delta 1,10 % 3,37 % 9,01 % 10,68 % 20,62 % 24,24 % 12,19 % 56,58 % 97,84 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -10,18 % 24,32 % 18,35 % 2,00 % -36,52 % - - -
Categoria 5,03 % 4,94 % -9,34 % 1,89 % 0,70 % 7,29 % -0,97 % -2,17 %
Delta -15,20 % 19,38 % 27,69 % 0,10 % -37,22 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -14,63 % 22,33 % 29,75 % 0,07 % -36,46 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,26 % 14,88 % 11,55 %
Categoria 3,63 % 1,06 % 0,63 %
Delta 11,63 % 13,82 % 10,93 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 12,78 % 16,37 % 13,94 %
Rischio
Volatilità 21,03 % 17,83 % 24,79 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -13,59 % -14,78 % -40,91 %
Tempo di recupero 148 j 276 j 793 j
DSR 13,15 % 11,31 % 18,43 %
Sortino 0,91 1,08 0,55
VAR 95 -3,60 % -3,50 % -3,48 %
VAR 99 -6,40 % -5,38 % -11,22 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,69 0,41
TEV 20,09 % 17,72 % 26,34 %
Information ratio (IR) 0,64 0,92 0,53
Up Capture Ratio 1,65 0,95 0,28
Down Capture Ratio 1,04 0,10 -0,48
Indice Omega 1,22 1,28 1,26
Reattività
Beta 0,83 0,54 -0,40
9,15 4,40 1,15
Beta bull -0,56 0,59 -1,74
Beta bear 0,52 0,53 -0,03
Asimmetria
Skewness 0,37 0,18 -2,08
Kurtosis 0,10 0,08 20,65

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index