Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,76 % 0,28 % 5,11 % 2,29 % 33,31 % 24,26 % 27,59 % 94,20 % 116,16 % 323,55 %
Categoria -0,41 % 0,06 % 1,10 % 2,57 % 20,40 % 14,14 % 16,95 % 59,03 % 65,39 % 150,89 %
Delta -0,35 % 0,21 % 4,01 % -0,28 % 12,91 % 10,11 % 10,64 % 35,17 % 50,78 % 172,67 %
Benchmark* -0,58 % -0,11 % 1,93 % 3,70 % 22,87 % 16,49 % 19,15 % 70,32 % 86,83 % 192,84 %
Delta -0,18 % 0,38 % 3,18 % -1,41 % 10,44 % 7,77 % 8,43 % 23,88 % 29,34 % 130,71 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,42 % 33,97 % 49,53 % -28,14 % 36,89 % 36,12 % 41,38 % 4,65 %
Categoria 2,76 % 27,07 % 19,41 % -15,85 % 32,85 % 10,63 % 30,69 % -1,81 %
Delta 3,66 % 6,91 % 30,11 % -12,29 % 4,04 % 25,49 % 10,69 % 6,46 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 2,70 % 1,47 % 27,43 % -13,25 % -0,11 % 25,60 % 7,99 % 5,19 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,22 % 21,67 % 14,54 %
Categoria 18,19 % 15,52 % 9,83 %
Delta 9,04 % 6,15 % 4,71 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta 6,98 % 3,61 % 2,24 %
Rischio
Volatilità 17,45 % 19,56 % 20,60 %
Volatilità Categoria 10,12 % 13,55 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -11,00 % -26,29 % -30,88 %
Tempo di recupero 164 j 224 j 661 j
DSR 10,57 % 13,16 % 13,82 %
Sortino 2,39 1,43 0,90
VAR 95 -3,59 % -3,68 % -4,21 %
VAR 99 -4,28 % -7,43 % -6,81 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,44 0,96 0,61
TEV 8,61 % 8,01 % 8,64 %
Information ratio (IR) 0,81 0,45 0,26
Up Capture Ratio 1,41 1,29 1,25
Down Capture Ratio 1,46 1,33 1,26
Indice Omega 1,58 1,42 1,27
Reattività
Beta 1,38 1,22 1,20
R² 81,95 86,00 84,85
Beta bull 1,25 1,23 1,17
Beta bear 1,35 1,05 1,10
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,45 -0,19
Kurtosis -0,41 1,91 0,71

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR