Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,78 % -4,62 % -10,03 % 0,11 % 5,77 % 16,45 % 11,91 % 80,87 % 86,06 % 327,05 %
Categoria -0,65 % -1,38 % -2,37 % 2,05 % 9,21 % 14,30 % 12,94 % 61,20 % 56,16 % 164,52 %
Delta -1,13 % -3,23 % -7,65 % -1,94 % -3,44 % 2,15 % -1,03 % 19,67 % 29,90 % 162,53 %
Benchmark* -0,93 % -2,05 % -3,22 % 2,11 % 9,62 % 15,90 % 13,94 % 70,85 % 73,45 % 207,48 %
Delta -0,85 % -2,57 % -6,81 % -2,00 % -3,85 % 0,55 % -2,03 % 10,03 % 12,61 % 119,57 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,72 % 33,58 % 49,39 % -28,39 % 37,85 % 35,83 % 41,50 % 4,33 %
Categoria 2,70 % 27,26 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 4,02 % 6,31 % 29,81 % -12,39 % 5,05 % 25,29 % 10,85 % 6,14 %
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 2,99 % 1,07 % 27,29 % -13,50 % 0,84 % 25,31 % 8,11 % 4,86 %
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 27,86 % 25,06 % 16,73 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 11,23 % 8,20 % 6,08 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 9,00 % 5,42 % 3,43 %
Rischio
Volatilità 18,00 % 19,60 % 20,63 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,51 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -11,23 % -26,48 % -31,30 %
Tempo di recupero 164 j 228 j 718 j
DSR 10,79 % 13,04 % 13,67 %
Sortino 2,39 1,71 1,07
VAR 95 -3,73 % -3,73 % -4,18 %
VAR 99 -4,47 % -7,22 % -6,71 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 1,13 0,71
TEV 8,69 % 7,52 % 8,00 %
Information ratio (IR) 1,04 0,72 0,43
Up Capture Ratio 1,47 1,33 1,29
Down Capture Ratio 1,51 1,38 1,30
Indice Omega 1,59 1,51 1,31
Reattività
Beta 1,44 1,25 1,23
R² 84,58 88,77 88,05
Beta bull 1,32 1,26 1,22
Beta bear 1,40 1,05 1,08
Asimmetria
Skewness 0,04 -0,53 -0,19
Kurtosis -0,51 2,40 0,97

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR