Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 0,39 % -0,08 % 0,74 % 4,59 % 3,48 % 7,28 % 9,10 % 11,89 % -
Categoria 0,10 % 0,10 % 0,36 % 0,89 % 2,36 % 1,05 % 3,86 % 0,96 % 1,68 % 1,39 %
Delta 0,09 % 0,30 % -0,44 % -0,15 % 2,22 % 2,43 % 3,42 % 8,14 % 10,21 % -
Benchmark* 0,15 % 0,13 % 0,31 % 0,63 % 1,92 % 0,32 % 3,06 % -1,22 % -1,12 % -0,83 %
Delta 0,03 % 0,27 % -0,39 % 0,11 % 2,67 % 3,16 % 4,22 % 10,32 % 13,01 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 7,37 % -4,18 % 7,18 % -4,71 % - - - -
Categoria 3,87 % -3,54 % -0,24 % 0,21 % 1,08 % -1,48 % 0,21 % 0,63 %
Delta 3,50 % -0,65 % 7,42 % -4,93 % - - - -
Benchmark* 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 % 0,58 %
Delta 3,48 % 0,73 % 7,76 % -4,89 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,98 % 3,32 % 2,17 %
Categoria 3,69 % 0,20 % 0,25 %
Delta 5,29 % 3,12 % 1,92 %
Benchmark* 2,89 % -0,56 % -0,31 %
Delta 6,09 % 3,88 % 2,47 %
Rischio
Volatilità 3,86 % 5,36 % 6,41 %
Volatilità Categoria 0,91 % 1,12 % 1,31 %
Volatilità Benchmark 1,39 % 1,74 % 1,43 %
Max drawdown -1,93 % -8,38 % -13,48 %
Tempo di recupero 36 j 486 j 688 j
DSR 2,40 % 3,67 % 4,74 %
Sortino 2,18 0,53 0,33
VAR 95 -0,86 % -1,23 % -1,56 %
VAR 99 -1,15 % -1,99 % -2,94 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 0,36 0,24
TEV 3,90 % 5,04 % 6,15 %
Information ratio (IR) 1,56 0,77 0,40
Up Capture Ratio 1,43 1,54 1,55
Down Capture Ratio -0,35 0,67 0,77
Indice Omega 1,55 1,15 1,10
Reattività
Beta 0,42 1,04 1,29
2,27 11,42 8,22
Beta bull 0,71 0,30 0,69
Beta bear -2,79 1,62 1,98
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,10 -0,71
Kurtosis 0,26 1,10 2,10

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index