Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -1,04 % 1,11 % 6,46 % 8,38 % 0,96 % 11,62 % 25,21 % 24,32 % -
Categoria 0,02 % 0,20 % 0,09 % 0,57 % 2,02 % 0,06 % 3,91 % 4,08 % 3,85 % 3,64 %
Delta -0,18 % -1,24 % 1,02 % 5,89 % 6,36 % 0,91 % 7,71 % 21,12 % 20,48 % -
Benchmark* 0,03 % 0,24 % -0,05 % 0,56 % 2,38 % -0,08 % 3,92 % 2,41 % 1,91 % 2,25 %
Delta -0,19 % -1,28 % 1,15 % 5,90 % 6,00 % 1,04 % 7,70 % 22,80 % 22,41 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,58 % 2,15 % 7,73 % 8,76 % -7,23 % - - -
Categoria 3,75 % 3,83 % -3,58 % -0,26 % 0,20 % 1,06 % -1,48 % 0,18 %
Delta 8,83 % -1,68 % 11,31 % 9,02 % -7,44 % - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 8,94 % -1,75 % 12,64 % 9,33 % -7,41 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,58 % 7,40 % 4,56 %
Categoria 3,75 % 1,27 % 0,75 %
Delta 8,83 % 6,13 % 3,81 %
Benchmark* 3,64 % 0,79 % 0,39 %
Delta 8,94 % 6,61 % 4,17 %
Rischio
Volatilità 5,59 % 7,68 % 7,41 %
Volatilità Categoria 0,70 % 1,17 % 1,33 %
Volatilità Benchmark 1,15 % 1,82 % 1,49 %
Max drawdown -3,30 % -11,50 % -11,72 %
Tempo di recupero 112 j 769 j 745 j
DSR 2,98 % 5,25 % 5,24 %
Sortino 2,98 0,97 0,65
VAR 95 -0,98 % -1,54 % -1,54 %
VAR 99 -1,33 % -2,86 % -3,22 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,59 0,66 0,46
TEV 5,75 % 8,11 % 7,76 %
Information ratio (IR) 1,56 0,81 0,54
Up Capture Ratio 1,00 0,18 0,03
Down Capture Ratio -3,85 -1,37 -1,28
Indice Omega 1,68 1,28 1,19
Reattività
Beta -0,16 -0,53 -0,71
0,10 1,59 2,04
Beta bull 1,51 -0,77 -0,59
Beta bear -1,33 0,13 -0,92
Asimmetria
Skewness 0,51 -0,42 -0,47
Kurtosis -0,04 1,64 1,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index