Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,57 % -0,37 % -1,58 % -9,99 % -8,58 % -1,59 % 0,82 % 16,09 % -
Categoria 0,03 % 0,05 % 0,25 % 0,98 % 1,73 % 1,57 % 3,62 % 9,03 % 6,43 % 5,06 %
Delta 0,21 % 0,53 % -0,62 % -2,56 % -11,72 % -10,15 % -5,21 % -8,22 % 9,66 % -
Benchmark* 0,04 % 0,05 % 0,25 % 0,71 % 2,18 % 1,85 % 4,40 % 6,90 % 4,11 % 4,23 %
Delta 0,20 % 0,52 % -0,62 % -2,29 % -12,17 % -10,42 % -5,98 % -6,08 % 11,98 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,58 % 2,15 % 7,73 % 8,76 % -7,23 % - - -
Categoria 3,78 % 3,84 % -3,57 % -0,25 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta 8,80 % -1,69 % 11,30 % 9,00 % -7,42 % - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 8,94 % -1,75 % 12,64 % 9,33 % -7,41 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,71 % 1,23 % 2,51 %
Categoria 3,82 % 2,96 % 1,26 %
Delta -7,53 % -1,73 % 1,25 %
Benchmark* 4,69 % 2,34 % 0,80 %
Delta -8,40 % -1,11 % 1,71 %
Rischio
Volatilità 7,72 % 7,62 % 7,35 %
Volatilità Categoria 0,72 % 0,99 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,05 % 1,58 % 1,47 %
Max drawdown -10,91 % -11,50 % -11,50 %
Tempo di recupero - 769 j 769 j
DSR 6,56 % 5,88 % 5,37 %
Sortino -1,02 -0,27 0,20
VAR 95 -2,28 % -1,61 % -1,54 %
VAR 99 -4,05 % -4,03 % -2,86 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,86 -0,21 0,14
TEV 7,53 % 8,05 % 7,59 %
Information ratio (IR) -1,12 -0,14 0,23
Up Capture Ratio -0,21 -0,36 0,16
Down Capture Ratio 2,05 -1,10 -0,65
Indice Omega 0,72 0,94 1,07
Reattività
Beta 1,81 -0,86 -0,35
6,03 3,16 0,49
Beta bull 1,42 -1,12 -0,58
Beta bear 9,42 -0,80 -0,29
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,79 -0,54
Kurtosis 2,79 2,48 1,93

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index