Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 14/04/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,15 % | -0,52 % | -13,75 % | -12,63 % | -11,61 % | -6,64 % | -20,88 % | -4,12 % | 62,95 % | 24,16 % |
| Categoria | 1,47 % | 2,84 % | -10,30 % | -11,84 % | -12,80 % | -9,21 % | -13,03 % | -15,18 % | 71,27 % | 32,91 % |
| Delta | 1,68 % | -3,36 % | -3,45 % | -0,79 % | 1,20 % | 2,57 % | -7,85 % | 11,06 % | -8,32 % | -8,75 % |
| Benchmark* | 1,42 % | 5,24 % | -9,80 % | -9,11 % | -14,52 % | -7,18 % | -11,90 % | -8,83 % | 61,56 % | 59,69 % |
| Delta | 1,73 % | -5,76 % | -3,95 % | -3,52 % | 2,91 % | 0,54 % | -8,98 % | 4,71 % | 1,40 % | -35,53 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -6,86 % | 3,95 % | 28,77 % | 21,49 % | -21,74 % | 10,62 % | -0,81 % | 1,96 % |
| Categoria | 2,16 % | -2,33 % | 11,24 % | 28,67 % | -0,16 % | 18,90 % | -13,53 % | 0,75 % |
| Delta | -9,02 % | 6,28 % | 17,53 % | -7,18 % | -21,59 % | -8,29 % | 12,72 % | 1,21 % |
| Benchmark* | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % |
| Delta | -7,37 % | -6,84 % | 33,99 % | -4,53 % | -31,54 % | -15,10 % | 12,18 % | -11,37 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 1,11 % | 6,28 % | 13,85 % |
| Categoria | -0,90 % | -1,20 % | 16,06 % |
| Delta | 2,01 % | 7,48 % | -2,21 % |
| Benchmark* | -5,03 % | 0,19 % | 14,05 % |
| Delta | 6,14 % | 6,09 % | -0,19 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 17,15 % | 19,75 % | 22,88 % |
| Volatilità Categoria | 12,47 % | 15,00 % | 16,49 % |
| Volatilità Benchmark | 13,96 % | 16,48 % | 17,53 % |
| Max drawdown | -16,83 % | -18,33 % | -28,96 % |
| Tempo di recupero | - | 148 j | 168 j |
| DSR | 12,17 % | 14,00 % | 14,52 % |
| Sortino | -0,19 | 0,26 | 0,86 |
| VAR 95 | -3,80 % | -3,93 % | -4,31 % |
| VAR 99 | -5,45 % | -10,20 % | -8,89 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,13 | 0,19 | 0,55 |
| TEV | 19,36 % | 18,60 % | 20,39 % |
| Information ratio (IR) | 0,32 | 0,33 | -0,01 |
| Up Capture Ratio | 0,35 | 0,68 | 0,77 |
| Down Capture Ratio | 0,26 | 0,54 | 0,68 |
| Indice Omega | 0,98 | 1,10 | 1,26 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,29 | 0,58 | 0,67 |
| R² | 5,67 | 23,49 | 26,73 |
| Beta bull | -0,23 | 0,08 | 0,41 |
| Beta bear | 1,09 | 1,05 | 0,98 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,02 | -0,41 | 0,38 |
| Kurtosis | -0,45 | 1,85 | 2,74 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares STOXX € 600 Oil&Gas ETF DE EUR D
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR