Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 27/12/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,32 % | 1,66 % | -2,88 % | -1,56 % | -10,14 % | -7,08 % | -7,59 % | 23,76 % | 17,54 % | 33,15 % |
| Categoria | -0,11 % | 0,73 % | -5,11 % | -2,65 % | -2,03 % | 1,86 % | 1,67 % | 11,31 % | 41,79 % | 47,48 % |
| Delta | 1,43 % | 0,92 % | 2,23 % | 1,08 % | -8,10 % | -8,94 % | -9,26 % | 12,45 % | -24,25 % | -14,33 % |
| Benchmark* | -0,38 % | 0,02 % | -6,43 % | -8,22 % | -2,12 % | 0,79 % | 0,50 % | 6,97 % | 45,52 % | 80,96 % |
| Delta | 1,70 % | 1,64 % | 3,55 % | 6,66 % | -8,02 % | -7,87 % | -8,09 % | 16,79 % | -27,98 % | -47,81 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,95 % | 28,77 % | 21,49 % | -21,74 % | 10,62 % | -0,81 % | 1,96 % | 28,61 % |
| Categoria | -2,31 % | 11,32 % | 28,49 % | -0,06 % | 18,74 % | -13,30 % | 0,66 % | 30,59 % |
| Delta | 6,26 % | 17,45 % | -7,00 % | -21,68 % | -8,13 % | 12,49 % | 1,30 % | -1,98 % |
| Benchmark* | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % | 26,48 % |
| Delta | -6,84 % | 33,99 % | -4,53 % | -31,54 % | -15,10 % | 12,18 % | -11,37 % | 2,13 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/11/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -4,67 % | 10,21 % | 4,45 % |
| Categoria | 10,56 % | 5,88 % | 9,39 % |
| Delta | -15,23 % | 4,33 % | -4,94 % |
| Benchmark* | 13,92 % | 6,75 % | 9,76 % |
| Delta | -18,59 % | 3,47 % | -5,31 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,42 % | 20,13 % | 28,84 % |
| Volatilità Categoria | 11,64 % | 15,14 % | 20,29 % |
| Volatilità Benchmark | 13,46 % | 16,61 % | 20,19 % |
| Max drawdown | -16,48 % | -18,33 % | -54,18 % |
| Tempo di recupero | - | 148 j | 738 j |
| DSR | 12,55 % | 13,95 % | 20,71 % |
| Sortino | -0,67 | 0,57 | 0,16 |
| VAR 95 | -4,31 % | -3,93 % | -5,19 % |
| VAR 99 | -5,45 % | -10,20 % | -10,45 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,51 | 0,40 | 0,12 |
| TEV | 18,33 % | 19,30 % | 22,09 % |
| Information ratio (IR) | -1,01 | 0,18 | -0,24 |
| Up Capture Ratio | 0,28 | 0,63 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,51 | 0,49 | 0,84 |
| Indice Omega | 0,85 | 1,17 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,56 | 0,92 |
| R² | 6,76 | 21,29 | 41,64 |
| Beta bull | -0,20 | 0,14 | 0,61 |
| Beta bear | 0,84 | 1,05 | 1,35 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,18 | -0,37 | -0,96 |
| Kurtosis | -0,27 | 1,70 | 13,46 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares STOXX € 600 Oil&Gas ETF DE EUR D
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR