Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,61 % | 5,71 % | 1,09 % | 28,07 % | 38,09 % | 33,87 % | 67,05 % | 56,36 % | 130,44 % | 96,44 % |
| Categoria | -0,17 % | 1,05 % | 4,43 % | 7,67 % | 25,39 % | 19,45 % | 58,74 % | 51,38 % | 88,96 % | 123,23 % |
| Delta | 0,78 % | 4,66 % | -3,34 % | 20,40 % | 12,70 % | 14,43 % | 8,31 % | 4,99 % | 41,49 % | -26,79 % |
| Benchmark* | -0,21 % | -1,52 % | 6,82 % | 4,01 % | 20,26 % | 14,85 % | 33,70 % | 37,61 % | 48,91 % | 111,49 % |
| Delta | 0,82 % | 7,23 % | -5,73 % | 24,06 % | 17,83 % | 19,02 % | 33,34 % | 18,76 % | 81,53 % | -15,05 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,60 % | -6,86 % | 3,95 % | 28,77 % | 21,49 % | -21,74 % | 10,62 % | -0,81 % |
| Categoria | 25,70 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,19 % | 28,49 % | 0,08 % | 19,15 % | -13,44 % |
| Delta | -4,10 % | -9,24 % | 5,93 % | 17,58 % | -7,00 % | -21,83 % | -8,54 % | 12,63 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 10,38 % | -7,37 % | -6,84 % | 33,99 % | -4,53 % | -31,54 % | -15,10 % | 12,18 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/03/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 49,14 % | 17,41 % | 17,65 % |
| Categoria | 44,87 % | 13,59 % | 12,91 % |
| Delta | 4,27 % | 3,82 % | 4,74 % |
| Benchmark* | 23,05 % | 9,54 % | 8,11 % |
| Delta | 26,09 % | 7,87 % | 9,54 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 21,17 % | 18,00 % | 19,88 % |
| Volatilità Categoria | 15,46 % | 13,67 % | 15,03 % |
| Volatilità Benchmark | 19,10 % | 15,77 % | 16,84 % |
| Max drawdown | -19,53 % | -24,30 % | -24,30 % |
| Tempo di recupero | 76 j | 542 j | 542 j |
| DSR | 15,38 % | 12,76 % | 13,68 % |
| Sortino | 3,06 | 1,13 | 1,16 |
| VAR 95 | -3,20 % | -3,73 % | -3,73 % |
| VAR 99 | -11,94 % | -7,18 % | -10,20 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,23 | 0,80 | 0,80 |
| TEV | 22,95 % | 19,32 % | 19,76 % |
| Information ratio (IR) | 1,14 | 0,41 | 0,48 |
| Up Capture Ratio | 0,65 | 0,57 | 0,64 |
| Down Capture Ratio | -0,02 | 0,27 | 0,35 |
| Indice Omega | 1,98 | 1,32 | 1,34 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,39 | 0,40 | 0,51 |
| R² | 12,54 | 12,33 | 18,56 |
| Beta bull | 0,23 | 0,01 | 0,21 |
| Beta bear | 0,65 | 0,64 | 0,82 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -1,78 | -0,84 | -0,63 |
| Kurtosis | 6,18 | 3,21 | 2,21 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares STOXX € 600 Oil&Gas ETF DE EUR D
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR