Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 22/11/2024 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,48 % | 2,05 % | 1,01 % | -2,48 % | -7,35 % | -2,84 % | -1,14 % | 30,90 % | 23,34 % | 54,21 % |
| Categoria | 1,27 % | 3,50 % | 2,29 % | 6,95 % | 0,81 % | 8,43 % | 12,89 % | 15,61 % | 58,04 % | 63,30 % |
| Delta | -0,80 % | -1,45 % | -1,28 % | -9,43 % | -8,16 % | -11,26 % | -14,03 % | 15,29 % | -34,70 % | -9,09 % |
| Benchmark* | 1,47 % | 3,97 % | 1,30 % | 4,86 % | 2,17 % | 8,57 % | 16,08 % | 17,07 % | 62,53 % | 100,35 % |
| Delta | -0,99 % | -1,93 % | -0,30 % | -7,34 % | -9,52 % | -11,41 % | -17,22 % | 13,83 % | -39,19 % | -46,14 % |
| Dati | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,95 % | 28,77 % | 21,49 % | -21,74 % | 10,62 % | -0,81 % | 1,96 % | 28,61 % |
| Categoria | -2,31 % | 11,25 % | 28,48 % | -0,06 % | 18,58 % | -13,30 % | 0,67 % | 30,36 % |
| Delta | 6,25 % | 17,52 % | -6,99 % | -21,69 % | -7,97 % | 12,49 % | 1,29 % | -1,76 % |
| Benchmark* | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % | 13,33 % | 26,48 % |
| Delta | -6,84 % | 33,99 % | -4,53 % | -31,54 % | -15,10 % | 12,18 % | -11,37 % | 2,13 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/10/2024
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -6,71 % | 6,37 % | 4,06 % |
| Categoria | 9,73 % | 3,94 % | 8,92 % |
| Delta | -16,44 % | 2,42 % | -4,87 % |
| Benchmark* | 18,23 % | 6,15 % | 10,08 % |
| Delta | -24,94 % | 0,22 % | -6,02 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,05 % | 20,29 % | 28,84 % |
| Volatilità Categoria | 11,62 % | 15,09 % | 20,17 % |
| Volatilità Benchmark | 13,14 % | 16,54 % | 20,10 % |
| Max drawdown | -15,19 % | -18,33 % | -54,18 % |
| Tempo di recupero | - | 148 j | 738 j |
| DSR | 12,33 % | 14,14 % | 20,71 % |
| Sortino | -0,86 | 0,30 | 0,15 |
| VAR 95 | -4,31 % | -3,93 % | -5,19 % |
| VAR 99 | -5,45 % | -10,20 % | -10,45 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,66 | 0,21 | 0,11 |
| TEV | 17,91 % | 19,46 % | 21,99 % |
| Information ratio (IR) | -1,39 | 0,01 | -0,27 |
| Up Capture Ratio | 0,25 | 0,61 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,54 | 0,51 | 0,85 |
| Indice Omega | 0,85 | 1,14 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,32 | 0,56 | 0,93 |
| R² | 6,73 | 20,88 | 42,09 |
| Beta bull | -0,34 | 0,11 | 0,62 |
| Beta bear | 1,09 | 1,08 | 1,35 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,21 | -0,34 | -0,96 |
| Kurtosis | -0,05 | 1,56 | 13,45 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares STOXX € 600 Oil&Gas ETF DE EUR D
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR