Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 29/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,31 % | -4,34 % | -6,48 % | 7,50 % | 27,00 % | 27,26 % | 48,94 % | 52,85 % | 113,46 % | 84,63 % |
| Categoria | 0,09 % | -0,10 % | 1,86 % | 3,94 % | 24,97 % | 22,33 % | 53,94 % | 59,64 % | 86,17 % | 118,99 % |
| Delta | -0,40 % | -4,24 % | -8,33 % | 3,56 % | 2,03 % | 4,94 % | -5,00 % | -6,79 % | 27,29 % | -34,37 % |
| Benchmark* | 0,64 % | 2,51 % | 3,82 % | -2,26 % | 19,88 % | 17,11 % | 30,52 % | 45,18 % | 47,49 % | 104,96 % |
| Delta | -0,95 % | -6,85 % | -10,30 % | 9,76 % | 7,12 % | 10,15 % | 18,42 % | 7,67 % | 65,97 % | -20,34 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 21,60 % | -6,86 % | 3,95 % | 28,77 % | 21,49 % | -21,74 % | 10,62 % | -0,81 % |
| Categoria | 25,79 % | 2,38 % | -1,98 % | 11,20 % | 28,53 % | 0,09 % | 19,30 % | -13,47 % |
| Delta | -4,19 % | -9,24 % | 5,93 % | 17,57 % | -7,04 % | -21,83 % | -8,69 % | 12,66 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 10,38 % | -7,37 % | -6,84 % | 33,99 % | -4,53 % | -31,54 % | -15,10 % | 12,18 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 69,69 % | 16,64 % | 18,51 % |
| Categoria | 59,91 % | 15,54 % | 13,59 % |
| Delta | 9,78 % | 1,10 % | 4,92 % |
| Benchmark* | 30,27 % | 10,89 % | 8,10 % |
| Delta | 39,42 % | 5,75 % | 10,41 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 16,04 % | 18,42 % | 20,15 % |
| Volatilità Categoria | 10,72 % | 13,63 % | 15,04 % |
| Volatilità Benchmark | 16,42 % | 16,02 % | 16,99 % |
| Max drawdown | -6,79 % | -24,30 % | -24,30 % |
| Tempo di recupero | 29 j | 542 j | 542 j |
| DSR | 8,58 % | 13,06 % | 13,85 % |
| Sortino | 7,89 | 1,04 | 1,20 |
| VAR 95 | -3,08 % | -3,80 % | -3,80 % |
| VAR 99 | -5,65 % | -7,18 % | -10,20 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 4,22 | 0,74 | 0,83 |
| TEV | 23,29 % | 19,97 % | 20,24 % |
| Information ratio (IR) | 1,69 | 0,29 | 0,51 |
| Up Capture Ratio | 0,53 | 0,51 | 0,61 |
| Down Capture Ratio | -0,58 | 0,24 | 0,31 |
| Indice Omega | 2,92 | 1,31 | 1,35 |
| Reattività | |||
| Beta | -0,03 | 0,38 | 0,49 |
| R² | 0,09 | 11,17 | 17,30 |
| Beta bull | 0,26 | 0,06 | 0,22 |
| Beta bear | -0,37 | 0,68 | 0,83 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,38 | -0,79 | -0,63 |
| Kurtosis | 0,49 | 2,94 | 2,08 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares STOXX € 600 Oil&Gas ETF DE EUR D
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR