Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 23/01/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,59 % | 2,03 % | 2,33 % | -0,02 % | 1,43 % | 1,12 % | 11,44 % | 32,18 % | 36,42 % | 14,86 % |
| Categoria | 0,43 % | -0,06 % | 1,14 % | -1,57 % | 7,31 % | 1,05 % | 8,26 % | 74,91 % | 57,43 % | 90,08 % |
| Delta | 1,16 % | 2,10 % | 1,19 % | 1,55 % | -5,88 % | 0,07 % | 3,18 % | -42,73 % | -21,01 % | -75,22 % |
| Benchmark* | -0,06 % | -0,06 % | 1,22 % | 3,48 % | 16,36 % | 1,14 % | 12,77 % | 115,16 % | 89,58 % | 171,91 % |
| Delta | 1,65 % | 2,09 % | 1,11 % | -3,50 % | -14,94 % | -0,02 % | -1,32 % | -82,98 % | -53,17 % | -157,05 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,37 % | 17,05 % | 5,56 % | -14,57 % | 15,33 % | -12,65 % | 4,91 % | -9,12 % |
| Categoria | 11,99 % | 31,32 % | 27,90 % | -27,67 % | 18,69 % | 5,53 % | 20,11 % | -7,71 % |
| Delta | 1,38 % | -14,27 % | -22,34 % | 13,10 % | -3,36 % | -18,18 % | -15,20 % | -1,41 % |
| Benchmark* | 16,74 % | 42,36 % | 40,50 % | -33,02 % | 23,89 % | 12,59 % | 29,84 % | -5,76 % |
| Delta | -3,37 % | -25,31 % | -34,94 % | 18,45 % | -8,56 % | -25,24 % | -24,93 % | -3,37 % |
Benchmark*: MSCI World Telecom NR
Performance e indicatori mensili al 31/12/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 13,37 % | 11,89 % | 6,65 % |
| Categoria | 11,99 % | 23,44 % | 10,06 % |
| Delta | 1,38 % | -11,55 % | -3,40 % |
| Benchmark* | 16,74 % | 32,66 % | 14,14 % |
| Delta | -3,37 % | -20,78 % | -7,49 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,41 % | 13,17 % | 13,73 % |
| Volatilità Categoria | 16,59 % | 14,18 % | 14,78 % |
| Volatilità Benchmark | 20,57 % | 17,54 % | 18,31 % |
| Max drawdown | -9,60 % | -16,35 % | -21,14 % |
| Tempo di recupero | 44 j | 492 j | 878 j |
| DSR | 8,67 % | 8,84 % | 9,44 % |
| Sortino | 1,29 | 1,00 | 0,52 |
| VAR 95 | -3,12 % | -3,04 % | -3,12 % |
| VAR 99 | -4,02 % | -4,42 % | -4,59 % |
Benchmark*: MSCI World Telecom NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,83 | 0,67 | 0,36 |
| TEV | 22,17 % | 19,77 % | 19,56 % |
| Information ratio (IR) | -0,15 | -1,05 | -0,38 |
| Up Capture Ratio | 0,09 | 0,21 | 0,27 |
| Down Capture Ratio | -0,13 | 0,06 | 0,20 |
| Indice Omega | 1,29 | 1,26 | 1,15 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,13 | 0,15 | 0,21 |
| R² | 4,08 | 3,81 | 7,89 |
| Beta bull | 0,26 | 0,13 | 0,16 |
| Beta bear | 0,41 | 0,19 | 0,19 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,10 | -0,07 | -0,04 |
| Kurtosis | 0,33 | 0,32 | 0,72 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares STOXX € 600 Telecom ETF DE EUR D
Az. telecomunicazioni
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario telecomunicazioni è MSCI World Telecom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Telecom NR