Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 16/12/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,10 % | -0,07 % | -0,01 % | -2,16 % | -2,77 % | 9,32 % | 6,65 % | 35,06 % | 31,14 % | 10,44 % |
| Categoria | -0,43 % | -3,28 % | -0,25 % | -2,11 % | 7,57 % | 9,56 % | 6,43 % | 82,31 % | 57,86 % | 83,74 % |
| Delta | 0,32 % | 3,21 % | 0,24 % | -0,05 % | -10,34 % | -0,24 % | 0,22 % | -47,25 % | -26,73 % | -73,30 % |
| Benchmark* | -0,08 % | -2,77 % | 2,33 % | 0,74 % | 17,13 % | 14,98 % | 11,29 % | 128,74 % | 90,13 % | 160,83 % |
| Delta | -0,02 % | 2,70 % | -2,35 % | -2,90 % | -19,90 % | -5,67 % | -4,64 % | -93,67 % | -58,99 % | -150,39 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,05 % | 5,56 % | -14,57 % | 15,33 % | -12,65 % | 4,91 % | -9,12 % | 0,14 % |
| Categoria | 31,32 % | 27,90 % | -27,67 % | 18,69 % | 5,53 % | 20,11 % | -7,71 % | -1,80 % |
| Delta | -14,27 % | -22,34 % | 13,10 % | -3,36 % | -18,18 % | -15,20 % | -1,41 % | 1,94 % |
| Benchmark* | 42,36 % | 40,50 % | -33,02 % | 23,89 % | 12,59 % | 29,84 % | -5,76 % | -6,99 % |
| Delta | -25,31 % | -34,94 % | 18,45 % | -8,56 % | -25,24 % | -24,93 % | -3,37 % | 7,14 % |
Benchmark*: MSCI World Telecom NR
Performance e indicatori mensili al 30/11/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 7,67 % | 9,30 % | 5,88 % |
| Categoria | 14,02 % | 20,81 % | 10,56 % |
| Delta | -6,35 % | -11,52 % | -4,68 % |
| Benchmark* | 24,67 % | 29,77 % | 15,05 % |
| Delta | -17,00 % | -20,47 % | -9,17 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,76 % | 13,44 % | 13,73 % |
| Volatilità Categoria | 16,69 % | 14,41 % | 14,73 % |
| Volatilità Benchmark | 20,56 % | 17,77 % | 18,23 % |
| Max drawdown | -9,60 % | -16,35 % | -21,14 % |
| Tempo di recupero | 44 j | 492 j | 878 j |
| DSR | 9,26 % | 9,26 % | 9,47 % |
| Sortino | 0,58 | 0,68 | 0,45 |
| VAR 95 | -3,12 % | -3,12 % | -3,12 % |
| VAR 99 | -4,02 % | -4,42 % | -4,59 % |
Benchmark*: MSCI World Telecom NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,47 | 0,31 |
| TEV | 22,40 % | 19,73 % | 19,53 % |
| Information ratio (IR) | -0,76 | -1,04 | -0,47 |
| Up Capture Ratio | 0,08 | 0,21 | 0,26 |
| Down Capture Ratio | -0,06 | 0,12 | 0,21 |
| Indice Omega | 1,16 | 1,18 | 1,14 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,13 | 0,17 | 0,21 |
| R² | 3,78 | 5,03 | 7,79 |
| Beta bull | 0,24 | 0,12 | 0,16 |
| Beta bear | 0,35 | 0,22 | 0,18 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,09 | -0,10 | -0,03 |
| Kurtosis | 0,14 | 0,29 | 0,72 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares STOXX € 600 Telecom ETF DE EUR D
Az. telecomunicazioni
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario telecomunicazioni è MSCI World Telecom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Telecom NR