Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 05/09/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12 % | 0,59 % | 4,13 % | -1,58 % | 3,47 % | 15,04 % | 14,80 % | 25,02 % | 46,81 % | 17,12 % |
| Categoria | 0,33 % | 1,69 % | 3,48 % | 7,08 % | 12,74 % | 10,50 % | 27,93 % | 62,09 % | 69,17 % | 93,44 % |
| Delta | -0,45 % | -1,10 % | 0,65 % | -8,66 % | -9,27 % | 4,54 % | -13,13 % | -37,07 % | -22,36 % | -76,33 % |
| Benchmark* | 0,16 % | 4,01 % | 6,06 % | 12,23 % | 14,99 % | 11,55 % | 34,94 % | 85,86 % | 99,76 % | 162,49 % |
| Delta | -0,28 % | -3,41 % | -1,93 % | -13,81 % | -11,52 % | 3,50 % | -20,14 % | -60,83 % | -52,95 % | -145,37 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 17,05 % | 5,56 % | -14,57 % | 15,33 % | -12,65 % | 4,91 % | -9,12 % | 0,14 % |
| Categoria | 31,09 % | 26,58 % | -27,34 % | 16,36 % | 9,70 % | 21,63 % | -8,24 % | -2,10 % |
| Delta | -14,05 % | -21,02 % | 12,77 % | -1,03 % | -22,36 % | -16,72 % | -0,88 % | 2,24 % |
| Benchmark* | 42,36 % | 40,50 % | -33,02 % | 23,89 % | 12,59 % | 29,84 % | -5,76 % | -6,99 % |
| Delta | -25,31 % | -34,94 % | 18,45 % | -8,56 % | -25,24 % | -24,93 % | -3,37 % | 7,14 % |
Benchmark*: MSCI World Telecom NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 16,52 % | 7,12 % | 7,60 % |
| Categoria | 22,80 % | 16,28 % | 10,40 % |
| Delta | -6,28 % | -9,17 % | -2,80 % |
| Benchmark* | 27,30 % | 21,22 % | 13,63 % |
| Delta | -10,78 % | -14,11 % | -6,03 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 13,61 % | 14,26 % | 14,37 % |
| Volatilità Categoria | 17,83 % | 15,00 % | 14,84 % |
| Volatilità Benchmark | 20,31 % | 18,32 % | 18,15 % |
| Max drawdown | -9,60 % | -16,35 % | -21,14 % |
| Tempo di recupero | 44 j | 492 j | 878 j |
| DSR | 8,75 % | 9,97 % | 9,78 % |
| Sortino | 1,58 | 0,42 | 0,62 |
| VAR 95 | -3,12 % | -3,56 % | -3,35 % |
| VAR 99 | -4,02 % | -4,59 % | -4,67 % |
Benchmark*: MSCI World Telecom NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,02 | 0,29 | 0,42 |
| TEV | 22,45 % | 20,51 % | 19,51 % |
| Information ratio (IR) | -0,48 | -0,69 | -0,31 |
| Up Capture Ratio | 0,18 | 0,23 | 0,32 |
| Down Capture Ratio | -0,09 | 0,16 | 0,23 |
| Indice Omega | 1,41 | 1,13 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,11 | 0,18 | 0,24 |
| R² | 2,88 | 5,13 | 8,85 |
| Beta bull | 0,10 | 0,08 | 0,18 |
| Beta bear | 0,26 | 0,21 | 0,18 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,04 | -0,11 | -0,02 |
| Kurtosis | 0,22 | 0,29 | 0,77 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares STOXX € 600 Telecom ETF DE EUR D
Az. telecomunicazioni
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario telecomunicazioni è MSCI World Telecom NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Telecom NR