Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 0,38 % -0,14 % -0,70 % -0,13 % -0,26 % 4,89 % 27,44 % 12,73 % 22,92 %
Categoria 0,01 % 0,14 % -0,45 % -0,46 % 0,06 % 0,06 % 3,66 % 10,18 % 2,57 % 11,12 %
Delta -0,13 % 0,24 % 0,31 % -0,25 % -0,19 % -0,32 % 1,23 % 17,26 % 10,16 % 11,80 %
Benchmark* 0,07 % -0,78 % -1,54 % -0,52 % -1,18 % 0,07 % 0,41 % 1,37 % -6,99 % 5,31 %
Delta -0,20 % 1,16 % 1,40 % -0,19 % 1,05 % -0,33 % 4,48 % 26,06 % 19,72 % 17,61 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,40 % 12,22 % 7,06 % -12,62 % 4,23 % 4,79 % 8,06 % -4,99 %
Categoria 0,77 % 5,06 % 5,02 % -9,42 % 1,94 % 0,74 % 7,29 % -1,03 %
Delta 4,63 % 7,16 % 2,04 % -3,19 % 2,29 % 4,05 % 0,77 % -3,96 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 10,10 % 7,76 % 5,08 % -1,22 % 2,30 % 4,85 % -0,76 % -8,89 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,26 % 8,23 % 2,36 %
Categoria 0,84 % 3,17 % 0,42 %
Delta 2,42 % 5,06 % 1,94 %
Benchmark* -2,62 % 0,39 % -1,39 %
Delta 5,88 % 7,84 % 3,76 %
Rischio
Volatilità 2,30 % 2,78 % 3,86 %
Volatilità Categoria 2,97 % 3,28 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 5,37 % 5,99 % 6,42 %
Max drawdown -2,75 % -2,75 % -16,23 %
Tempo di recupero - - 1032 j
DSR 1,78 % 1,65 % 3,00 %
Sortino 0,70 3,16 0,18
VAR 95 -0,67 % -0,55 % -0,78 %
VAR 99 -1,03 % -0,97 % -2,15 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 1,87 0,14
TEV 4,81 % 5,22 % 6,54 %
Information ratio (IR) 1,22 1,50 0,57
Up Capture Ratio 0,34 0,46 0,26
Down Capture Ratio 0,07 -0,03 0,11
Indice Omega 1,17 1,96 1,06
Reattività
Beta 0,19 0,23 0,16
19,77 23,98 7,25
Beta bull 0,26 0,26 -0,07
Beta bear 0,19 0,24 0,31
Asimmetria
Skewness -1,05 0,00 -1,45
Kurtosis 2,52 1,39 6,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index