Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % -0,34 % -1,73 % -0,22 % 0,09 % -0,36 % 3,96 % 26,77 % 13,36 % 22,67 %
Categoria -0,20 % -0,25 % -0,94 % 0,34 % 0,98 % 0,22 % 1,70 % 9,79 % 3,18 % 11,36 %
Delta -0,10 % -0,09 % -0,80 % -0,56 % -0,90 % -0,58 % 2,26 % 16,99 % 10,18 % 11,30 %
Benchmark* -0,02 % 0,05 % 0,06 % 1,19 % 1,52 % 1,39 % -1,35 % -0,02 % -5,47 % 6,89 %
Delta -0,28 % -0,39 % -1,80 % -1,42 % -1,43 % -1,75 % 5,31 % 26,79 % 18,82 % 15,77 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,40 % 12,22 % 7,06 % -12,62 % 4,23 % 4,79 % 8,06 % -4,99 %
Categoria 0,77 % 5,04 % 5,01 % -9,37 % 1,93 % 0,71 % 7,27 % -1,03 %
Delta 4,62 % 7,17 % 2,05 % -3,24 % 2,29 % 4,08 % 0,79 % -3,96 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 10,10 % 7,76 % 5,08 % -1,22 % 2,30 % 4,85 % -0,76 % -8,89 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,88 % 7,71 % 3,04 %
Categoria 0,60 % 3,67 % 0,93 %
Delta 4,28 % 4,04 % 2,11 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 9,87 % 6,83 % 4,02 %
Rischio
Volatilità 2,03 % 3,34 % 3,80 %
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -2,11 % -5,43 % -16,23 %
Tempo di recupero 69 j 259 j 1032 j
DSR 1,43 % 2,41 % 2,92 %
Sortino 1,97 1,93 0,43
VAR 95 -0,33 % -0,55 % -0,70 %
VAR 99 -0,97 % -1,52 % -2,15 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,39 1,40 0,33
TEV 5,36 % 6,15 % 6,52 %
Information ratio (IR) 1,84 1,11 0,62
Up Capture Ratio 0,43 0,40 0,27
Down Capture Ratio 0,03 -0,06 0,08
Indice Omega 1,68 1,79 1,16
Reattività
Beta 0,22 0,15 0,16
49,69 7,26 7,25
Beta bull 0,19 -0,03 -0,08
Beta bear 0,25 0,22 0,32
Asimmetria
Skewness -1,02 -2,04 -1,55
Kurtosis 3,93 13,46 7,37

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index