Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 08/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,63 % | 1,70 % | 1,92 % | 2,41 % | 10,26 % | 15,97 % | 19,91 % | 40,27 % | 27,83 % | 75,03 % |
| Categoria | -0,21 % | 0,32 % | -0,10 % | -0,86 % | 2,25 % | 2,38 % | 2,93 % | 19,56 % | 9,34 % | 21,05 % |
| Delta | -0,43 % | 1,37 % | 2,02 % | 3,27 % | 8,01 % | 13,59 % | 16,99 % | 20,71 % | 18,49 % | 53,98 % |
| Benchmark* | -0,10 % | 0,87 % | 2,11 % | 0,46 % | 4,15 % | 4,95 % | 4,74 % | 18,86 % | 9,91 % | 33,97 % |
| Delta | -0,53 % | 0,83 % | -0,19 % | 1,95 % | 6,11 % | 11,02 % | 15,17 % | 21,41 % | 17,92 % | 41,06 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,21 % | 1,88 % | 7,78 % | -9,58 % | -5,22 % | 20,40 % | 18,56 % | -14,37 % |
| Categoria | 4,80 % | 5,90 % | 6,09 % | -10,64 % | 5,35 % | 2,14 % | 8,79 % | -6,08 % |
| Delta | 9,41 % | -4,02 % | 1,69 % | 1,05 % | -10,58 % | 18,26 % | 9,78 % | -8,29 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 15,86 % | -7,79 % | 1,50 % | 1,85 % | -14,13 % | 18,05 % | 4,62 % | -16,31 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 19,77 % | 10,72 % | 4,37 % |
| Categoria | 3,48 % | 5,80 % | 1,74 % |
| Delta | 16,28 % | 4,92 % | 2,63 % |
| Benchmark* | 4,29 % | 5,26 % | 1,66 % |
| Delta | 15,48 % | 5,47 % | 2,71 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,76 % | 7,46 % | 9,40 % |
| Volatilità Categoria | 4,36 % | 4,32 % | 4,54 % |
| Volatilità Benchmark | 4,32 % | 6,12 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -5,79 % | -7,45 % | -23,75 % |
| Tempo di recupero | 62 j | 312 j | 1393 j |
| DSR | 4,90 % | 4,82 % | 6,73 % |
| Sortino | 3,62 | 1,64 | 0,34 |
| VAR 95 | -1,79 % | -1,45 % | -1,79 % |
| VAR 99 | -2,56 % | -2,56 % | -4,63 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,02 | 1,06 | 0,24 |
| TEV | 8,99 % | 7,61 % | 9,59 % |
| Information ratio (IR) | 1,72 | 0,72 | 0,28 |
| Up Capture Ratio | 1,23 | 0,78 | 0,62 |
| Down Capture Ratio | -0,04 | 0,31 | 0,39 |
| Indice Omega | 2,04 | 1,46 | 1,12 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,39 | 0,47 | 0,46 |
| R² | 3,74 | 14,89 | 9,87 |
| Beta bull | -0,12 | 0,16 | -0,09 |
| Beta bear | -0,03 | 0,52 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,16 | -0,07 | -0,55 |
| Kurtosis | 0,99 | 1,32 | 3,08 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc
Flessibili prudenti globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market