Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 11/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,59 % | -1,69 % | -2,63 % | 3,07 % | 11,16 % | 9,79 % | 22,15 % | 27,78 % | 13,76 % | 55,60 % |
| Categoria | 0,14 % | -0,75 % | 0,27 % | 1,92 % | 2,56 % | 2,22 % | 5,88 % | 17,49 % | 9,79 % | 19,97 % |
| Delta | 0,45 % | -0,94 % | -2,90 % | 1,15 % | 8,60 % | 7,57 % | 16,27 % | 10,29 % | 3,98 % | 35,63 % |
| Benchmark* | 0,82 % | 0,12 % | 0,98 % | 2,34 % | 3,41 % | 3,49 % | 6,03 % | 14,86 % | 12,01 % | 34,16 % |
| Delta | -0,23 % | -1,81 % | -3,61 % | 0,73 % | 7,75 % | 6,29 % | 16,12 % | 12,91 % | 1,75 % | 21,44 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,21 % | 1,88 % | 7,78 % | -9,58 % | -5,22 % | 20,40 % | 18,56 % | -14,37 % |
| Categoria | 4,81 % | 6,00 % | 6,22 % | -10,44 % | 5,37 % | 2,08 % | 8,91 % | -5,98 % |
| Delta | 9,40 % | -4,12 % | 1,56 % | 0,85 % | -10,60 % | 18,33 % | 9,66 % | -8,39 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 15,86 % | -7,79 % | 1,50 % | 1,85 % | -14,13 % | 18,05 % | 4,62 % | -16,31 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 25,93 % | 9,87 % | 3,35 % |
| Categoria | 7,22 % | 6,02 % | 2,21 % |
| Delta | 18,72 % | 3,84 % | 1,15 % |
| Benchmark* | 5,70 % | 4,68 % | 2,56 % |
| Delta | 20,23 % | 5,19 % | 0,79 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,01 % | 7,29 % | 9,43 % |
| Volatilità Categoria | 4,03 % | 4,41 % | 4,50 % |
| Volatilità Benchmark | 4,02 % | 6,19 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -5,79 % | -7,45 % | -27,13 % |
| Tempo di recupero | 62 j | 312 j | 1574 j |
| DSR | 3,99 % | 4,74 % | 6,81 % |
| Sortino | 6,00 | 1,45 | 0,21 |
| VAR 95 | -1,07 % | -1,45 % | -1,79 % |
| VAR 99 | -2,43 % | -2,43 % | -4,63 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,99 | 0,95 | 0,15 |
| TEV | 8,58 % | 7,37 % | 9,70 % |
| Information ratio (IR) | 2,36 | 0,70 | 0,08 |
| Up Capture Ratio | 1,22 | 0,77 | 0,53 |
| Down Capture Ratio | -0,74 | 0,36 | 0,39 |
| Indice Omega | 2,60 | 1,36 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,21 | 0,49 | 0,44 |
| R² | 1,09 | 16,99 | 8,98 |
| Beta bull | -0,31 | 0,16 | -0,05 |
| Beta bear | 0,21 | 0,54 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,21 | -0,04 | -0,53 |
| Kurtosis | 0,93 | 0,97 | 2,85 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc
Flessibili prudenti globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market