Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,69 % | -2,23 % | -1,54 % | 3,77 % | 8,76 % | 3,77 % | 17,67 % | 23,20 % | 10,95 % | 38,12 % |
| Categoria | 0,49 % | -0,01 % | -2,43 % | -0,99 % | 0,21 % | -0,99 % | 4,03 % | 14,78 % | 7,98 % | 17,09 % |
| Delta | 0,20 % | -2,23 % | 0,89 % | 4,77 % | 8,55 % | 4,77 % | 13,64 % | 8,42 % | 2,97 % | 21,03 % |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,16 % | -1,83 % | 0,14 % | 0,64 % | 0,14 % | 0,52 % | 12,19 % | 8,44 % | 34,10 % |
| Delta | 0,82 % | -2,08 % | 0,30 % | 3,63 % | 8,12 % | 3,63 % | 17,15 % | 11,01 % | 2,51 % | 4,02 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,21 % | 1,88 % | 7,78 % | -9,58 % | -5,22 % | 20,40 % | 18,56 % | -14,37 % |
| Categoria | 4,83 % | 6,01 % | 6,20 % | -10,41 % | 5,33 % | 2,02 % | 8,87 % | -5,90 % |
| Delta | 9,38 % | -4,13 % | 1,58 % | 0,83 % | -10,56 % | 18,38 % | 9,69 % | -8,47 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 15,86 % | -7,79 % | 1,50 % | 1,85 % | -14,13 % | 18,05 % | 4,62 % | -16,31 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 28/02/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 21,40 % | 9,76 % | 3,21 % |
| Categoria | 5,28 % | 5,86 % | 2,56 % |
| Delta | 16,12 % | 3,91 % | 0,64 % |
| Benchmark* | -1,89 % | 4,74 % | 2,59 % |
| Delta | 23,29 % | 5,02 % | 0,62 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,51 % | 6,61 % | 9,16 % |
| Volatilità Categoria | 4,52 % | 4,06 % | 4,30 % |
| Volatilità Benchmark | 7,10 % | 6,19 % | 6,41 % |
| Max drawdown | -6,19 % | -7,45 % | -27,13 % |
| Tempo di recupero | 81 j | 312 j | 1574 j |
| DSR | 4,50 % | 4,37 % | 6,70 % |
| Sortino | 4,30 | 1,54 | 0,21 |
| VAR 95 | -1,13 % | -1,29 % | -1,63 % |
| VAR 99 | -3,23 % | -2,22 % | -4,63 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,57 | 1,02 | 0,16 |
| TEV | 7,23 % | 6,68 % | 9,42 % |
| Information ratio (IR) | 3,22 | 0,75 | 0,07 |
| Up Capture Ratio | 1,19 | 0,73 | 0,53 |
| Down Capture Ratio | -0,04 | 0,31 | 0,39 |
| Indice Omega | 2,24 | 1,39 | 1,07 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,49 | 0,44 |
| R² | 26,22 | 20,89 | 9,55 |
| Beta bull | 0,39 | 0,25 | -0,04 |
| Beta bear | 0,63 | 0,59 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,70 | -0,32 | -0,66 |
| Kurtosis | 1,20 | 0,41 | 3,15 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc
Flessibili prudenti globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market