Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 12/05/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,26 % | 1,73 % | 5,41 % | 5,70 % | 12,51 % | 12,52 % | 26,36 % | 34,43 % | 20,70 % | 55,35 % |
| Categoria | -0,23 % | 0,47 % | 0,99 % | 0,23 % | 2,04 % | 1,76 % | 6,52 % | 17,45 % | 10,87 % | 18,71 % |
| Delta | -0,02 % | 1,27 % | 4,42 % | 5,47 % | 10,47 % | 10,77 % | 19,84 % | 16,98 % | 9,82 % | 36,64 % |
| Benchmark* | -0,11 % | 0,07 % | 1,11 % | 1,28 % | 0,81 % | 1,82 % | 3,58 % | 13,68 % | 12,26 % | 33,16 % |
| Delta | -0,15 % | 1,66 % | 4,31 % | 4,42 % | 11,70 % | 10,70 % | 22,78 % | 20,75 % | 8,44 % | 22,18 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 14,21 % | 1,88 % | 7,78 % | -9,58 % | -5,22 % | 20,40 % | 18,56 % | -14,37 % |
| Categoria | 4,81 % | 6,00 % | 6,21 % | -10,44 % | 5,35 % | 2,08 % | 8,89 % | -5,96 % |
| Delta | 9,40 % | -4,12 % | 1,57 % | 0,86 % | -10,58 % | 18,32 % | 9,67 % | -8,41 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 15,86 % | -7,79 % | 1,50 % | 1,85 % | -14,13 % | 18,05 % | 4,62 % | -16,31 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/04/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 23,47 % | 9,10 % | 2,83 % |
| Categoria | 7,15 % | 5,39 % | 1,88 % |
| Delta | 16,33 % | 3,71 % | 0,95 % |
| Benchmark* | 5,05 % | 4,61 % | 2,10 % |
| Delta | 18,42 % | 4,49 % | 0,73 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,30 % | 6,98 % | 9,31 % |
| Volatilità Categoria | 4,10 % | 4,38 % | 4,48 % |
| Volatilità Benchmark | 4,53 % | 6,21 % | 6,46 % |
| Max drawdown | -5,79 % | -7,45 % | -27,13 % |
| Tempo di recupero | - | 312 j | 1574 j |
| DSR | 3,98 % | 4,72 % | 6,82 % |
| Sortino | 5,39 | 1,29 | 0,14 |
| VAR 95 | -1,07 % | -1,45 % | -1,79 % |
| VAR 99 | -2,43 % | -2,43 % | -4,63 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,94 | 0,87 | 0,10 |
| TEV | 8,04 % | 7,08 % | 9,58 % |
| Information ratio (IR) | 2,29 | 0,63 | 0,08 |
| Up Capture Ratio | 1,00 | 0,74 | 0,51 |
| Down Capture Ratio | -0,63 | 0,35 | 0,39 |
| Indice Omega | 2,47 | 1,34 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,22 | 0,48 | 0,44 |
| R² | 1,94 | 18,33 | 9,23 |
| Beta bull | -0,09 | 0,19 | -0,04 |
| Beta bear | 0,43 | 0,54 | 0,77 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,35 | -0,36 | -0,63 |
| Kurtosis | 0,04 | 0,37 | 2,87 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Pf Emg Patrimoine A EUR Acc
Flessibili prudenti globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market