Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 08/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,63 % | 1,68 % | 1,87 % | 2,21 % | 9,85 % | 15,30 % | 19,01 % | 37,13 % | 23,15 % | 65,17 % |
| Categoria | -0,21 % | 0,32 % | -0,10 % | -0,86 % | 2,25 % | 2,38 % | 2,93 % | 19,56 % | 9,34 % | 21,05 % |
| Delta | -0,42 % | 1,36 % | 1,97 % | 3,08 % | 7,60 % | 12,93 % | 16,08 % | 17,58 % | 13,81 % | 44,12 % |
| Benchmark* | -0,10 % | 0,87 % | 2,11 % | 0,46 % | 4,15 % | 4,95 % | 4,74 % | 18,86 % | 9,91 % | 33,97 % |
| Delta | -0,52 % | 0,82 % | -0,25 % | 1,75 % | 5,69 % | 10,35 % | 14,27 % | 18,28 % | 13,24 % | 31,19 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,35 % | 1,12 % | 7,00 % | -10,26 % | -5,93 % | 19,63 % | 17,77 % | -15,01 % |
| Categoria | 4,80 % | 5,90 % | 6,09 % | -10,64 % | 5,35 % | 2,14 % | 8,79 % | -6,08 % |
| Delta | 8,55 % | -4,78 % | 0,92 % | 0,38 % | -11,29 % | 17,49 % | 8,98 % | -8,93 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 15,00 % | -8,56 % | 0,73 % | 1,18 % | -14,84 % | 17,28 % | 3,82 % | -16,96 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 18,87 % | 9,88 % | 3,59 % |
| Categoria | 3,48 % | 5,80 % | 1,74 % |
| Delta | 15,39 % | 4,08 % | 1,85 % |
| Benchmark* | 4,29 % | 5,26 % | 1,66 % |
| Delta | 14,58 % | 4,63 % | 1,94 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,87 % | 7,52 % | 9,43 % |
| Volatilità Categoria | 4,36 % | 4,32 % | 4,54 % |
| Volatilità Benchmark | 4,32 % | 6,12 % | 6,47 % |
| Max drawdown | -5,90 % | -7,81 % | -23,93 % |
| Tempo di recupero | 62 j | 314 j | 1415 j |
| DSR | 5,08 % | 4,93 % | 6,80 % |
| Sortino | 3,31 | 1,43 | 0,22 |
| VAR 95 | -2,10 % | -1,47 % | -1,89 % |
| VAR 99 | -2,64 % | -2,64 % | -4,64 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,90 | 0,94 | 0,16 |
| TEV | 9,19 % | 7,71 % | 9,65 % |
| Information ratio (IR) | 1,59 | 0,60 | 0,20 |
| Up Capture Ratio | 1,18 | 0,75 | 0,59 |
| Down Capture Ratio | -0,05 | 0,32 | 0,40 |
| Indice Omega | 1,96 | 1,40 | 1,09 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,35 | 0,46 | 0,45 |
| R² | 2,82 | 14,10 | 9,59 |
| Beta bull | -0,20 | 0,15 | -0,10 |
| Beta bear | -0,11 | 0,52 | 0,76 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,12 | -0,08 | -0,54 |
| Kurtosis | 1,00 | 1,31 | 3,06 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market