Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 11/02/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,55 % | 0,27 % | 3,99 % | 6,91 % | 16,02 % | 6,96 % | 18,35 % | 23,69 % | 3,86 % | 35,17 % |
| Categoria | 0,07 % | 0,39 % | 0,32 % | 1,63 % | 4,19 % | 1,60 % | 4,41 % | 16,56 % | 11,36 % | 20,06 % |
| Delta | 0,48 % | -0,12 % | 3,67 % | 5,28 % | 11,83 % | 5,36 % | 13,94 % | 7,13 % | -7,50 % | 15,12 % |
| Benchmark* | 0,17 % | 0,42 % | -0,57 % | -0,43 % | 2,56 % | 0,71 % | -2,74 % | 12,23 % | 10,18 % | 36,04 % |
| Delta | 0,38 % | -0,15 % | 4,56 % | 7,34 % | 13,46 % | 6,25 % | 21,09 % | 11,46 % | -6,32 % | -0,86 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,35 % | 1,12 % | 7,00 % | -10,26 % | -5,93 % | 19,63 % | 17,77 % | -15,01 % |
| Categoria | 4,84 % | 6,02 % | 6,20 % | -10,41 % | 5,34 % | 1,99 % | 8,87 % | -5,90 % |
| Delta | 8,51 % | -4,90 % | 0,80 % | 0,16 % | -11,27 % | 17,64 % | 8,89 % | -9,11 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 15,00 % | -8,56 % | 0,73 % | 1,18 % | -14,84 % | 17,28 % | 3,82 % | -16,96 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 31/01/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 17,79 % | 6,46 % | 1,77 % |
| Categoria | 4,50 % | 5,18 % | 2,42 % |
| Delta | 13,29 % | 1,28 % | -0,65 % |
| Benchmark* | -2,65 % | 3,84 % | 2,06 % |
| Delta | 20,44 % | 2,62 % | -0,29 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,34 % | 6,58 % | 9,42 % |
| Volatilità Categoria | 4,51 % | 4,08 % | 4,33 % |
| Volatilità Benchmark | 7,11 % | 6,18 % | 6,45 % |
| Max drawdown | -7,01 % | -7,81 % | -29,71 % |
| Tempo di recupero | 160 j | 314 j | 1795 j |
| DSR | 4,53 % | 4,52 % | 7,11 % |
| Sortino | 3,46 | 0,75 | 0,00 |
| VAR 95 | -1,15 % | -1,29 % | -1,66 % |
| VAR 99 | -3,23 % | -2,24 % | -4,80 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,13 | 0,52 | 0,00 |
| TEV | 7,06 % | 6,63 % | 9,54 % |
| Information ratio (IR) | 2,90 | 0,39 | -0,03 |
| Up Capture Ratio | 1,03 | 0,64 | 0,48 |
| Down Capture Ratio | -0,03 | 0,36 | 0,47 |
| Indice Omega | 2,01 | 1,20 | 0,98 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,49 | 0,47 |
| R² | 27,41 | 21,25 | 10,48 |
| Beta bull | 0,63 | 0,33 | -0,01 |
| Beta bear | 0,63 | 0,58 | 0,84 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,67 | -0,27 | -0,74 |
| Kurtosis | 1,39 | 0,39 | 3,21 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market