Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 01/04/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,65 % | -2,48 % | -1,59 % | 3,59 % | 8,35 % | 3,59 % | 16,79 % | 20,28 % | 6,90 % | 30,34 % |
| Categoria | 0,49 % | -0,01 % | -2,43 % | -0,99 % | 0,21 % | -0,99 % | 4,03 % | 14,78 % | 7,98 % | 17,09 % |
| Delta | 0,15 % | -2,47 % | 0,84 % | 4,58 % | 8,14 % | 4,58 % | 12,76 % | 5,50 % | -1,08 % | 13,25 % |
| Benchmark* | -0,13 % | -0,16 % | -1,83 % | 0,14 % | 0,64 % | 0,14 % | 0,52 % | 12,19 % | 8,44 % | 34,10 % |
| Delta | 0,78 % | -2,32 % | 0,24 % | 3,44 % | 7,72 % | 3,44 % | 16,28 % | 8,09 % | -1,54 % | -3,75 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,35 % | 1,12 % | 7,00 % | -10,26 % | -5,93 % | 19,63 % | 17,77 % | -15,01 % |
| Categoria | 4,83 % | 6,01 % | 6,20 % | -10,41 % | 5,33 % | 2,02 % | 8,87 % | -5,90 % |
| Delta | 8,52 % | -4,90 % | 0,81 % | 0,16 % | -11,27 % | 17,61 % | 8,90 % | -9,11 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 15,00 % | -8,56 % | 0,73 % | 1,18 % | -14,84 % | 17,28 % | 3,82 % | -16,96 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 28/02/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 20,51 % | 8,90 % | 2,44 % |
| Categoria | 5,28 % | 5,86 % | 2,56 % |
| Delta | 15,23 % | 3,04 % | -0,12 % |
| Benchmark* | -1,89 % | 4,74 % | 2,59 % |
| Delta | 22,40 % | 4,16 % | -0,14 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 7,51 % | 6,62 % | 9,17 % |
| Volatilità Categoria | 4,52 % | 4,06 % | 4,30 % |
| Volatilità Benchmark | 7,10 % | 6,19 % | 6,41 % |
| Max drawdown | -6,23 % | -7,81 % | -27,52 % |
| Tempo di recupero | 81 j | 314 j | 1588 j |
| DSR | 4,54 % | 4,43 % | 6,75 % |
| Sortino | 4,06 | 1,32 | 0,10 |
| VAR 95 | -1,15 % | -1,29 % | -1,64 % |
| VAR 99 | -3,23 % | -2,24 % | -4,64 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,46 | 0,88 | 0,07 |
| TEV | 7,23 % | 6,70 % | 9,44 % |
| Information ratio (IR) | 3,10 | 0,62 | -0,01 |
| Up Capture Ratio | 1,17 | 0,70 | 0,50 |
| Down Capture Ratio | -0,03 | 0,33 | 0,42 |
| Indice Omega | 2,17 | 1,34 | 1,04 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,54 | 0,49 | 0,44 |
| R² | 26,19 | 20,60 | 9,48 |
| Beta bull | 0,39 | 0,25 | -0,04 |
| Beta bear | 0,63 | 0,59 | 0,78 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,70 | -0,32 | -0,65 |
| Kurtosis | 1,18 | 0,41 | 3,16 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market