Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 10/07/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 1,54 % | -0,04 % | 3,26 % | 8,36 % | 11,72 % | 14,54 % | 26,61 % | 32,96 % | 16,09 % | 55,27 % |
| Categoria | 0,12 % | -0,29 % | 0,72 % | 3,13 % | 2,33 % | 3,48 % | 6,85 % | 19,96 % | 10,73 % | 21,53 % |
| Delta | 1,41 % | 0,25 % | 2,54 % | 5,23 % | 9,39 % | 11,05 % | 19,76 % | 13,00 % | 5,36 % | 33,74 % |
| Benchmark* | 0,20 % | -0,08 % | 1,16 % | 4,21 % | 3,34 % | 4,68 % | 7,78 % | 18,50 % | 10,84 % | 34,54 % |
| Delta | 1,34 % | 0,05 % | 2,10 % | 4,16 % | 8,38 % | 9,86 % | 18,83 % | 14,46 % | 5,26 % | 20,73 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 13,35 % | 1,12 % | 7,00 % | -10,26 % | -5,93 % | 19,63 % | 17,77 % | -15,01 % |
| Categoria | 4,80 % | 5,98 % | 6,18 % | -10,48 % | 5,34 % | 2,01 % | 8,90 % | -6,01 % |
| Delta | 8,55 % | -4,86 % | 0,82 % | 0,23 % | -11,27 % | 17,63 % | 8,87 % | -9,01 % |
| Benchmark* | -1,65 % | 9,68 % | 6,28 % | -11,44 % | 8,90 % | 2,35 % | 13,94 % | 1,94 % |
| Delta | 15,00 % | -8,56 % | 0,73 % | 1,18 % | -14,84 % | 17,28 % | 3,82 % | -16,96 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
Performance e indicatori mensili al 30/06/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 26,39 % | 9,50 % | 2,49 % |
| Categoria | 7,41 % | 6,00 % | 2,10 % |
| Delta | 18,99 % | 3,50 % | 0,39 % |
| Benchmark* | 8,08 % | 5,40 % | 2,28 % |
| Delta | 18,31 % | 4,10 % | 0,22 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 8,52 % | 7,48 % | 9,53 % |
| Volatilità Categoria | 4,07 % | 4,42 % | 4,52 % |
| Volatilità Benchmark | 4,09 % | 6,20 % | 6,44 % |
| Max drawdown | -5,90 % | -7,81 % | -27,14 % |
| Tempo di recupero | 62 j | 314 j | 1585 j |
| DSR | 4,16 % | 4,82 % | 6,87 % |
| Sortino | 5,87 | 1,36 | 0,08 |
| VAR 95 | -1,09 % | -1,47 % | -1,89 % |
| VAR 99 | -2,38 % | -2,38 % | -4,64 % |
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 2,87 | 0,88 | 0,06 |
| TEV | 8,98 % | 7,51 % | 9,76 % |
| Information ratio (IR) | 2,04 | 0,55 | 0,02 |
| Up Capture Ratio | 1,23 | 0,78 | 0,53 |
| Down Capture Ratio | -0,56 | 0,40 | 0,41 |
| Indice Omega | 2,55 | 1,36 | 1,05 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,26 | 0,49 | 0,45 |
| R² | 1,56 | 16,77 | 9,16 |
| Beta bull | -0,09 | 0,17 | -0,02 |
| Beta bear | 0,00 | 0,51 | 0,75 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,31 | 0,05 | -0,47 |
| Kurtosis | 0,76 | 1,10 | 2,78 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Carmignac Pf Emg Patrimoine E EUR Acc
Flessibili prudenti globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market