Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,06 % 0,20 % 0,51 % 1,28 % 2,66 % 2,80 % 13,03 % 10,91 % -
Categoria 0,02 % 0,04 % 0,07 % 0,35 % 0,95 % 2,28 % 2,28 % 10,03 % 5,97 % 5,61 %
Delta 0,00 % 0,02 % 0,12 % 0,16 % 0,32 % 0,38 % 0,52 % 3,00 % 4,94 % -
Benchmark* 0,03 % 0,08 % 0,03 % 0,39 % 0,88 % 2,49 % 2,50 % 10,04 % 4,28 % 4,67 %
Delta -0,01 % -0,02 % 0,17 % 0,11 % 0,39 % 0,17 % 0,30 % 2,99 % 6,63 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,74 % 4,99 % -1,63 % -0,12 % -0,23 % - - -
Categoria 3,77 % 3,82 % -3,58 % -0,25 % 0,21 % 1,08 % -1,54 % 0,24 %
Delta 0,97 % 1,17 % 1,95 % 0,13 % -0,43 % - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 1,10 % 1,10 % 3,29 % 0,46 % -0,41 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,81 % 4,20 % 2,07 %
Categoria 2,43 % 3,23 % 1,19 %
Delta 0,37 % 0,97 % 0,89 %
Benchmark* 2,59 % 3,14 % 0,86 %
Delta 0,22 % 1,07 % 1,22 %
Rischio
Volatilità 0,35 % 0,41 % 0,72 %
Volatilità Categoria 0,60 % 0,79 % 0,96 %
Volatilità Benchmark 0,81 % 1,35 % 1,48 %
Max drawdown -0,30 % -0,37 % -2,94 %
Tempo di recupero 32 j 25 j 711 j
DSR 0,27 % 0,28 % 0,52 %
Sortino 1,83 4,16 0,80
VAR 95 -0,02 % 0,01 % -0,11 %
VAR 99 -0,17 % -0,17 % -0,33 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,43 2,83 0,58
TEV 0,93 % 1,47 % 1,63 %
Information ratio (IR) 0,24 0,73 0,75
Up Capture Ratio 0,43 0,51 0,31
Down Capture Ratio -1,10 -0,64 -0,23
Indice Omega 1,85 3,53 1,40
Reattività
Beta -0,08 -0,05 0,01
3,24 2,60 0,05
Beta bull 0,00 -0,08 -0,09
Beta bear 0,11 -0,05 0,06
Asimmetria
Skewness -2,15 -2,83 -2,75
Kurtosis 9,56 18,62 16,51

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index