Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,11 % 0,94 % 0,21 % 1,76 % 1,21 % 5,10 % 25,55 % 36,84 % -
Categoria 0,07 % 0,32 % 0,29 % -2,19 % -1,07 % -1,08 % 3,59 % 4,54 % 2,61 % 5,77 %
Delta -0,07 % -0,21 % 0,65 % 2,40 % 2,83 % 2,28 % 1,51 % 21,01 % 34,23 % -
Benchmark* 0,05 % 0,78 % -0,60 % -5,03 % -4,02 % -4,09 % 2,21 % -4,41 % -11,18 % 0,07 %
Delta -0,05 % -0,67 % 1,54 % 5,25 % 5,78 % 5,30 % 2,89 % 29,96 % 48,02 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,96 % 14,57 % -7,39 % 3,49 % 1,71 % - - -
Categoria 5,01 % 4,95 % -9,36 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,92 % -2,21 %
Delta 3,96 % 9,63 % 1,97 % 1,59 % 1,02 % - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 4,51 % 12,59 % 4,01 % 1,56 % 1,77 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,98 % 5,66 % 7,68 %
Categoria 3,62 % 1,06 % 0,62 %
Delta 1,36 % 4,60 % 7,06 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 2,50 % 7,14 % 10,06 %
Rischio
Volatilità 1,14 % 3,95 % 3,94 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -1,72 % -9,18 % -11,06 %
Tempo di recupero - 386 j 544 j
DSR 0,95 % 3,23 % 2,57 %
Sortino 1,81 0,93 2,46
VAR 95 -0,25 % -0,78 % -0,53 %
VAR 99 -0,65 % -2,35 % -2,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 0,76 1,61
TEV 7,29 % 7,84 % 7,76 %
Information ratio (IR) 0,34 0,91 1,30
Up Capture Ratio 0,13 0,15 0,21
Down Capture Ratio -0,10 -0,14 -0,20
Indice Omega 1,70 1,45 2,30
Reattività
Beta 0,06 0,02 -0,01
16,56 0,10 0,02
Beta bull 0,06 -0,30 -0,25
Beta bear 0,11 0,27 0,16
Asimmetria
Skewness -2,84 -3,12 -0,80
Kurtosis 9,80 17,86 15,68

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index