Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,02 % 0,04 % 0,71 % 1,23 % 2,12 % 1,69 % 4,54 % 24,45 % 24,19 % -
Categoria 0,18 % 0,77 % 0,58 % -0,40 % 0,56 % 0,85 % 2,86 % 11,26 % 3,96 % 11,13 %
Delta -0,17 % -0,73 % 0,13 % 1,63 % 1,56 % 0,84 % 1,68 % 13,19 % 20,24 % -
Benchmark* 0,19 % 0,96 % 0,49 % -0,76 % -0,71 % 0,68 % 0,60 % 2,14 % -5,16 % 2,70 %
Delta -0,17 % -0,93 % 0,22 % 1,99 % 2,82 % 1,01 % 3,93 % 22,32 % 29,36 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,00 % 8,96 % 14,57 % -7,39 % 3,49 % 1,71 % - -
Categoria 0,79 % 5,06 % 5,02 % -9,43 % 1,93 % 0,74 % 7,27 % -1,03 %
Delta 3,21 % 3,91 % 9,55 % 2,05 % 1,57 % 0,97 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,70 % 4,51 % 12,59 % 4,01 % 1,56 % 1,77 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,02 % 7,58 % 4,43 %
Categoria 2,26 % 3,33 % 0,60 %
Delta 2,77 % 4,26 % 3,82 %
Benchmark* -1,15 % 0,50 % -1,30 %
Delta 6,18 % 7,09 % 5,72 %
Rischio
Volatilità 0,97 % 1,23 % 3,18 %
Volatilità Categoria 2,18 % 3,25 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,92 % 6,43 %
Max drawdown -0,87 % -1,72 % -11,06 %
Tempo di recupero 62 j 77 j 544 j
DSR 0,61 % 0,69 % 2,58 %
Sortino 5,00 6,66 0,99
VAR 95 -0,15 % -0,16 % -0,53 %
VAR 99 -0,46 % -0,46 % -2,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,14 3,72 0,80
TEV 4,23 % 5,83 % 7,13 %
Information ratio (IR) 1,46 1,22 0,80
Up Capture Ratio 0,16 0,24 0,12
Down Capture Ratio -0,26 -0,22 -0,13
Indice Omega 3,21 4,08 1,53
Reattività
Beta -0,05 0,04 0,01
4,25 3,23 0,02
Beta bull 0,04 0,03 -0,21
Beta bear -0,11 0,10 0,22
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,67 -3,51
Kurtosis 5,27 4,11 25,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index