Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,44 % 1,35 % 0,81 % 2,02 % 1,31 % 4,99 % 24,54 % 24,15 % -
Categoria 0,00 % -0,08 % 0,29 % -0,20 % -0,30 % 0,20 % 2,37 % 10,28 % 2,91 % 11,00 %
Delta 0,06 % 0,52 % 1,07 % 1,01 % 2,33 % 1,11 % 2,62 % 14,26 % 21,24 % -
Benchmark* 0,08 % -0,10 % -0,80 % -0,02 % -1,44 % 0,05 % -0,57 % 0,69 % -6,60 % 3,76 %
Delta -0,02 % 0,54 % 2,15 % 0,83 % 3,46 % 1,26 % 5,56 % 23,85 % 30,74 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,00 % 8,96 % 14,57 % -7,39 % 3,49 % 1,71 % - -
Categoria 0,78 % 5,05 % 5,03 % -9,43 % 1,93 % 0,74 % 7,27 % -1,03 %
Delta 3,22 % 3,91 % 9,54 % 2,04 % 1,56 % 0,97 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,70 % 4,51 % 12,59 % 4,01 % 1,56 % 1,77 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,02 % 7,58 % 4,43 %
Categoria 2,25 % 3,32 % 0,60 %
Delta 2,78 % 4,26 % 3,82 %
Benchmark* -1,15 % 0,50 % -1,30 %
Delta 6,18 % 7,09 % 5,72 %
Rischio
Volatilità 0,97 % 1,23 % 3,18 %
Volatilità Categoria 2,18 % 3,25 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,92 % 6,43 %
Max drawdown -0,87 % -1,72 % -11,06 %
Tempo di recupero 62 j 77 j 544 j
DSR 0,61 % 0,69 % 2,58 %
Sortino 5,00 6,66 0,99
VAR 95 -0,15 % -0,16 % -0,53 %
VAR 99 -0,46 % -0,46 % -2,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,14 3,72 0,80
TEV 4,23 % 5,83 % 7,13 %
Information ratio (IR) 1,46 1,22 0,80
Up Capture Ratio 0,16 0,24 0,12
Down Capture Ratio -0,26 -0,22 -0,13
Indice Omega 3,21 4,08 1,53
Reattività
Beta -0,05 0,04 0,01
4,25 3,23 0,02
Beta bull 0,04 0,03 -0,21
Beta bear -0,11 0,10 0,22
Asimmetria
Skewness -0,98 -0,67 -3,51
Kurtosis 5,27 4,11 25,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index