Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,02 % -0,47 % 0,40 % 1,64 % 2,97 % 3,73 % 20,50 % 24,17 % -
Categoria 0,00 % 0,34 % 0,83 % -0,02 % 0,99 % 1,19 % 0,77 % 11,48 % 3,05 % 12,49 %
Delta 0,04 % -0,32 % -1,30 % 0,43 % 0,65 % 1,78 % 2,96 % 9,03 % 21,12 % -
Benchmark* -0,11 % 0,38 % 2,25 % 1,72 % 2,73 % 2,78 % 1,26 % 6,36 % -6,54 % 4,41 %
Delta 0,14 % -0,35 % -2,72 % -1,32 % -1,09 % 0,19 % 2,48 % 14,15 % 30,71 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,00 % 8,96 % 14,57 % -7,39 % 3,49 % 1,71 % - -
Categoria 0,73 % 5,17 % 5,15 % -9,28 % 2,02 % 0,68 % 7,36 % -0,82 %
Delta 3,26 % 3,80 % 9,42 % 1,90 % 1,47 % 1,03 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,70 % 4,51 % 12,59 % 4,01 % 1,56 % 1,77 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,69 % 6,42 % 4,43 %
Categoria 0,77 % 3,90 % 0,63 %
Delta 2,93 % 2,52 % 3,80 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 2,33 % 4,01 % 5,74 %
Rischio
Volatilità 0,99 % 1,14 % 3,19 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -0,87 % -1,72 % -11,06 %
Tempo di recupero 62 j 77 j 544 j
DSR 0,68 % 0,69 % 2,58 %
Sortino 2,35 5,31 0,88
VAR 95 -0,15 % -0,16 % -0,53 %
VAR 99 -0,46 % -0,46 % -2,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,62 3,20 0,71
TEV 4,24 % 5,64 % 7,13 %
Information ratio (IR) 0,55 0,71 0,81
Up Capture Ratio 0,08 0,19 0,12
Down Capture Ratio -0,23 -0,23 -0,14
Indice Omega 1,87 3,52 1,47
Reattività
Beta -0,08 0,03 0,00
R² 10,14 2,45 0,01
Beta bull -0,06 0,06 -0,21
Beta bear -0,11 0,11 0,23
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,90 -3,50
Kurtosis 4,49 5,30 25,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index