Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,05 % 0,27 % 2,35 % 2,24 % 2,25 % 4,32 % 23,45 % 24,68 % -
Categoria -0,01 % 0,28 % 0,95 % 2,43 % 2,10 % 2,09 % 3,95 % 12,44 % 4,15 % 13,14 %
Delta 0,06 % -0,24 % -0,68 % -0,07 % 0,15 % 0,16 % 0,37 % 11,01 % 20,53 % -
Benchmark* -0,34 % -0,12 % 1,39 % 1,41 % 2,15 % 2,24 % 2,92 % 4,46 % -5,84 % 4,41 %
Delta 0,38 % 0,17 % -1,12 % 0,95 % 0,09 % 0,01 % 1,40 % 18,99 % 30,52 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,00 % 8,96 % 14,57 % -7,39 % 3,49 % 1,71 % - -
Categoria 0,79 % 5,10 % 5,04 % -9,39 % 1,94 % 0,77 % 7,28 % -1,01 %
Delta 3,20 % 3,86 % 9,53 % 2,00 % 1,55 % 0,95 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,70 % 4,51 % 12,59 % 4,01 % 1,56 % 1,77 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,54 % 7,63 % 4,46 %
Categoria 2,76 % 3,47 % 0,83 %
Delta 1,78 % 4,16 % 3,63 %
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 4,49 % 7,40 % 5,46 %
Rischio
Volatilità 0,92 % 1,24 % 3,18 %
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -0,87 % -1,72 % -11,06 %
Tempo di recupero 62 j 77 j 544 j
DSR 0,61 % 0,69 % 2,58 %
Sortino 4,24 6,79 0,99
VAR 95 -0,15 % -0,16 % -0,53 %
VAR 99 -0,46 % -0,46 % -2,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,81 3,76 0,80
TEV 4,10 % 5,79 % 7,15 %
Information ratio (IR) 1,09 1,28 0,76
Up Capture Ratio 0,14 0,25 0,12
Down Capture Ratio -0,26 -0,23 -0,13
Indice Omega 2,95 4,28 1,54
Reattività
Beta -0,06 0,04 0,01
5,86 2,75 0,02
Beta bull 0,02 0,03 -0,21
Beta bear -0,13 0,11 0,23
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,67 -3,51
Kurtosis 6,71 4,05 25,91

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index