Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,10 % 0,23 % 1,83 % 2,23 % 2,44 % 4,20 % 23,14 % 24,58 % -
Categoria -0,04 % -0,12 % -0,18 % 1,00 % 0,82 % 1,51 % 3,35 % 12,03 % 2,93 % 12,32 %
Delta 0,08 % 0,22 % 0,41 % 0,83 % 1,41 % 0,93 % 0,85 % 11,11 % 21,65 % -
Benchmark* 0,02 % 0,08 % -0,26 % 1,32 % 0,87 % 1,62 % 2,80 % 5,00 % -7,97 % 4,02 %
Delta 0,02 % 0,02 % 0,48 % 0,52 % 1,36 % 0,82 % 1,40 % 18,14 % 32,55 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,00 % 8,96 % 14,57 % -7,39 % 3,49 % 1,71 % - -
Categoria 0,79 % 5,12 % 5,05 % -9,38 % 1,95 % 0,75 % 7,28 % -1,01 %
Delta 3,20 % 3,85 % 9,52 % 1,99 % 1,54 % 0,96 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,70 % 4,51 % 12,59 % 4,01 % 1,56 % 1,77 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,32 % 7,28 % 4,51 %
Categoria 3,96 % 3,99 % 0,82 %
Delta 0,36 % 3,28 % 3,69 %
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta 1,40 % 5,81 % 5,71 %
Rischio
Volatilità 0,93 % 1,22 % 3,18 %
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -0,87 % -1,72 % -11,06 %
Tempo di recupero 62 j 77 j 544 j
DSR 0,61 % 0,69 % 2,58 %
Sortino 3,85 6,31 0,99
VAR 95 -0,15 % -0,16 % -0,53 %
VAR 99 -0,46 % -0,46 % -2,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,53 3,56 0,80
TEV 4,11 % 5,76 % 7,10 %
Information ratio (IR) 0,34 1,01 0,80
Up Capture Ratio 0,13 0,24 0,13
Down Capture Ratio -0,27 -0,22 -0,13
Indice Omega 2,64 3,99 1,54
Reattività
Beta -0,05 0,04 0,01
5,00 3,00 0,02
Beta bull 0,03 0,03 -0,21
Beta bear -0,13 0,11 0,23
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,66 -3,52
Kurtosis 6,32 4,25 25,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index