Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % 1,18 % 1,00 % 2,74 % 13,01 % 11,09 % 26,46 % 72,73 % 108,51 % 147,36 %
Categoria 0,84 % -1,70 % 0,85 % 7,39 % 7,74 % 7,70 % 15,26 % 39,01 % 39,92 % 90,32 %
Delta -0,62 % 2,87 % 0,15 % -4,65 % 5,27 % 3,39 % 11,20 % 33,71 % 68,60 % 57,04 %
Benchmark* 1,65 % -1,58 % 0,27 % 9,37 % 9,19 % 9,82 % 21,19 % 60,21 % 78,19 % 156,38 %
Delta -1,44 % 2,75 % 0,73 % -6,63 % 3,82 % 1,28 % 5,28 % 12,51 % 30,32 % -9,02 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,78 % 16,00 % 8,21 % 10,65 % 26,94 % -11,76 % 22,48 % -7,53 %
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta 18,15 % -0,48 % -6,00 % 26,74 % 4,02 % -20,34 % -3,16 % 0,11 %
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 16,71 % -10,22 % -11,28 % 23,73 % -5,04 % -17,87 % -7,65 % -3,15 %
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,48 % 19,68 % 15,94 %
Categoria 18,34 % 12,84 % 7,58 %
Delta 7,14 % 6,84 % 8,36 %
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 1,33 % 1,24 % 2,92 %
Rischio
Volatilità 9,08 % 11,78 % 11,82 %
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -3,74 % -13,99 % -13,99 %
Tempo di recupero 59 j 124 j 124 j
DSR 5,40 % 8,41 % 8,30 %
Sortino 4,36 1,99 1,69
VAR 95 -1,79 % -2,23 % -2,23 %
VAR 99 -2,48 % -3,54 % -5,01 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,59 1,42 1,19
TEV 10,57 % 11,11 % 11,69 %
Information ratio (IR) 0,13 0,11 0,25
Up Capture Ratio 0,59 0,66 0,62
Down Capture Ratio -0,01 0,41 0,38
Indice Omega 2,14 1,58 1,51
Reattività
Beta 0,32 0,54 0,51
10,54 36,69 34,85
Beta bull 0,16 0,30 0,32
Beta bear 1,03 0,77 0,70
Asimmetria
Skewness -0,40 -1,42 -1,06
Kurtosis -0,38 6,23 4,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR