Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,08 % 0,20 % 0,20 % 0,20 % 1,55 % 10,58 % 7,27 % -
Categoria -0,04 % -0,18 % 1,03 % 2,14 % 2,04 % 2,04 % 3,97 % 12,39 % 3,89 % 13,07 %
Delta 0,05 % 0,22 % -0,95 % -1,94 % -1,84 % -1,84 % -2,42 % -1,81 % 3,38 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,39 % 6,23 % 2,00 % -4,29 % -0,19 % 0,88 % - -
Categoria 0,79 % 5,10 % 5,04 % -9,39 % 1,94 % 0,77 % 7,28 % -1,01 %
Delta 2,60 % 1,13 % -3,04 % 5,10 % -2,13 % 0,11 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,10 % 1,78 % 0,02 % 7,11 % -2,12 % 0,93 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,93 % 3,43 % 1,40 %
Categoria 2,76 % 3,47 % 0,83 %
Delta -0,83 % -0,04 % 0,57 %
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta 1,87 % 3,20 % 2,40 %
Rischio
Volatilità 0,53 % 1,21 % 1,41 %
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -0,55 % -1,86 % -5,08 %
Tempo di recupero - 111 j 1026 j
DSR 0,39 % 1,09 % 1,20 %
Sortino -0,09 0,43 -0,43
VAR 95 -0,09 % -0,09 % -0,25 %
VAR 99 -0,17 % -0,18 % -0,74 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 0,38 -0,36
TEV 3,82 % 5,90 % 6,39 %
Information ratio (IR) 0,49 0,54 0,38
Up Capture Ratio 0,07 0,12 0,07
Down Capture Ratio -0,10 -0,10 -0,01
Indice Omega 0,98 1,26 0,83
Reattività
Beta 0,00 0,02 0,03
0,01 0,54 2,07
Beta bull 0,04 -0,02 -0,04
Beta bear 0,05 0,05 0,10
Asimmetria
Skewness -0,22 -7,59 -3,77
Kurtosis 0,47 79,75 26,93

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index