Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -0,34 % 1,59 % 1,97 % 19,34 % 14,92 % 17,30 % 65,37 % 75,01 % -
Categoria -0,24 % -0,32 % 1,26 % 1,51 % 17,44 % 13,91 % 16,54 % 59,40 % 65,67 % 150,88 %
Delta -0,01 % -0,02 % 0,33 % 0,46 % 1,90 % 1,02 % 0,76 % 5,97 % 9,34 % -
Benchmark* -0,23 % -0,24 % 1,89 % 2,67 % 19,51 % 16,25 % 18,87 % 71,28 % 86,68 % 192,26 %
Delta -0,02 % -0,10 % -0,30 % -0,71 % -0,17 % -1,33 % -1,56 % -5,91 % -11,67 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,83 % 31,41 % 21,21 % -16,72 % 37,79 % 12,25 % - -
Categoria 2,71 % 27,16 % 19,59 % -15,98 % 32,83 % 10,80 % 30,79 % -1,77 %
Delta -0,88 % 4,25 % 1,62 % -0,74 % 4,96 % 1,45 % - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -1,89 % -1,09 % -0,88 % -1,83 % 0,78 % 1,72 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,93 % 16,64 % 10,93 %
Categoria 18,09 % 15,53 % 9,83 %
Delta 0,84 % 1,10 % 1,10 %
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta -1,32 % -1,43 % -1,38 %
Rischio
Volatilità 11,78 % 14,97 % 15,87 %
Volatilità Categoria 10,16 % 13,58 % 14,34 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -8,56 % -23,28 % -23,28 %
Tempo di recupero 95 j 277 j 277 j
DSR 7,01 % 10,56 % 11,03 %
Sortino 2,41 1,30 0,81
VAR 95 -2,46 % -2,76 % -3,22 %
VAR 99 -2,57 % -7,01 % -4,95 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,44 0,92 0,56
TEV 1,15 % 0,96 % 1,13 %
Information ratio (IR) -1,15 -1,49 -1,22
Up Capture Ratio 1,01 1,00 1,00
Down Capture Ratio 1,05 1,04 1,03
Indice Omega 1,58 1,43 1,25
Reattività
Beta 1,03 1,00 1,00
R² 99,11 99,59 99,50
Beta bull 1,03 1,01 1,00
Beta bear 0,99 0,97 0,99
Asimmetria
Skewness 0,10 -1,06 -0,49
Kurtosis -0,61 6,08 2,84

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR