Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % -0,19 % -2,26 % -0,78 % 11,80 % 7,64 % 11,18 % 64,91 % 78,30 % -
Categoria 0,70 % 0,31 % 1,33 % 2,41 % 17,65 % 14,80 % 17,00 % 60,70 % 66,10 % 151,72 %
Delta 0,04 % -0,50 % -3,58 % -3,19 % -5,85 % -7,16 % -5,82 % 4,21 % 12,21 % -
Benchmark* 0,72 % 0,10 % 1,80 % 3,50 % 19,38 % 17,08 % 19,16 % 72,50 % 86,30 % 194,10 %
Delta 0,03 % -0,28 % -4,06 % -4,27 % -7,58 % -9,45 % -7,97 % -7,59 % -8,00 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,50 % 16,57 % 28,82 % -16,82 % 35,45 % 16,92 % - -
Categoria 2,71 % 27,23 % 19,58 % -16,00 % 32,78 % 10,60 % 30,67 % -1,80 %
Delta 11,79 % -10,66 % 9,24 % -0,82 % 2,67 % 6,33 % - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 10,77 % -15,94 % 6,72 % -1,93 % -1,55 % 6,40 % - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,76 % 17,85 % 12,45 %
Categoria 16,63 % 16,86 % 10,64 %
Delta -5,87 % 1,00 % 1,81 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta -8,10 % -1,79 % -0,85 %
Rischio
Volatilità 12,66 % 14,26 % 16,48 %
Volatilità Categoria 10,28 % 13,50 % 14,32 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -10,71 % -20,55 % -22,97 %
Tempo di recupero 76 j 223 j 560 j
DSR 8,21 % 9,23 % 10,99 %
Sortino 1,06 1,63 0,94
VAR 95 -2,55 % -2,73 % -3,69 %
VAR 99 -3,39 % -4,51 % -5,39 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 1,05 0,63
TEV 8,11 % 8,01 % 8,28 %
Information ratio (IR) -1,00 -0,22 -0,10
Up Capture Ratio 0,83 0,93 0,96
Down Capture Ratio 0,94 0,93 0,97
Indice Omega 1,33 1,47 1,27
Reattività
Beta 0,86 0,82 0,91
R² 60,60 72,02 75,51
Beta bull 0,91 0,83 0,92
Beta bear 0,58 0,61 0,77
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,17 -0,04
Kurtosis -0,53 1,64 0,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR