Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % 5,01 % -2,60 % -3,35 % 4,19 % 42,45 % 40,19 % 108,51 % 100,50 % -
Categoria 0,29 % 2,39 % 0,46 % -0,37 % 5,82 % 13,14 % 12,39 % 48,93 % 32,91 % 105,55 %
Delta -0,44 % 2,62 % -3,06 % -2,98 % -1,63 % 29,31 % 27,80 % 59,58 % 67,59 % -
Benchmark* 1,93 % 3,66 % -0,08 % 0,98 % 7,58 % 17,83 % 16,64 % 68,53 % 67,81 % 175,99 %
Delta -2,08 % 1,35 % -2,52 % -4,33 % -3,40 % 24,62 % 23,54 % 39,98 % 32,69 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,39 % 19,79 % 23,28 % -19,70 % 16,92 % 0,00 % - -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 7,73 % 3,26 % 9,14 % -3,43 % -5,92 % -8,75 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 6,32 % -6,43 % 3,79 % -6,62 % -15,06 % -6,11 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,11 % 30,11 % 16,58 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 27,82 % 15,03 % 10,37 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta 23,17 % 9,88 % 5,16 %
Rischio
Volatilità 18,59 % 15,55 % 14,93 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -13,31 % -20,54 % -22,05 %
Tempo di recupero - 183 j 749 j
DSR 10,94 % 10,16 % 10,03 %
Sortino 3,38 2,69 1,44
VAR 95 -4,13 % -3,09 % -3,09 %
VAR 99 -4,80 % -4,80 % -4,71 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,99 1,76 0,97
TEV 13,22 % 9,68 % 8,65 %
Information ratio (IR) 1,75 1,02 0,60
Up Capture Ratio 1,63 1,20 1,05
Down Capture Ratio 1,20 1,02 0,93
Indice Omega 1,82 1,71 1,37
Reattività
Beta 1,32 0,96 0,89
R² 52,54 61,35 67,46
Beta bull 0,77 0,78 0,71
Beta bear 1,88 0,84 0,85
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,59 -0,36
Kurtosis -0,25 2,06 1,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR