Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,31 % 0,17 % 1,51 % 3,64 % 0,19 % 7,00 % 4,16 % 5,22 % -
Categoria 0,07 % 0,33 % 0,34 % 4,04 % 5,56 % 0,78 % 9,65 % 11,39 % 14,22 % 24,09 %
Delta 0,07 % -0,02 % -0,17 % -2,53 % -1,92 % -0,59 % -2,65 % -7,22 % -9,00 % -
Benchmark* 0,01 % 0,05 % -0,21 % 5,13 % 7,55 % 0,53 % 13,03 % 18,14 % 24,00 % 43,20 %
Delta 0,12 % 0,26 % 0,38 % -3,63 % -3,91 % -0,34 % -6,03 % -13,98 % -18,78 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,35 % 8,01 % -11,74 % 1,21 % 1,34 % - - -
Categoria 10,48 % 7,74 % -8,02 % 6,95 % -1,93 % 12,52 % -0,95 % -3,37 %
Delta -3,13 % 0,27 % -3,72 % -5,74 % 3,27 % - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -7,30 % -1,55 % -4,32 % -7,71 % 2,23 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,35 % 0,78 % 0,97 %
Categoria 10,48 % 3,07 % 2,80 %
Delta -3,13 % -2,29 % -1,83 %
Benchmark* 14,66 % 5,17 % 4,66 %
Delta -7,30 % -4,39 % -3,68 %
Rischio
Volatilità 1,90 % 5,24 % 7,29 %
Volatilità Categoria 2,65 % 4,59 % 6,55 %
Volatilità Benchmark 4,04 % 6,16 % 7,79 %
Max drawdown -0,77 % -16,79 % -17,83 %
Tempo di recupero 23 j 987 j 286 j
DSR 1,14 % 3,98 % 5,93 %
Sortino 3,21 -0,38 -0,03
VAR 95 -0,32 % -1,46 % -1,29 %
VAR 99 -0,63 % -2,40 % -3,05 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,92 -0,29 -0,02
TEV 4,09 % 5,50 % 5,52 %
Information ratio (IR) -1,78 -0,80 -0,67
Up Capture Ratio 0,32 0,37 0,42
Down Capture Ratio -0,19 0,44 0,46
Indice Omega 1,94 0,90 1,01
Reattività
Beta 0,10 0,46 0,69
4,30 29,66 53,91
Beta bull 0,09 0,44 0,61
Beta bear -0,06 0,63 0,97
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,72 -2,99
Kurtosis 0,90 2,79 26,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index