Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,07 % 0,31 % 1,93 % 3,84 % 6,35 % 10,54 % 1,23 % 5,36 % -
Categoria 0,21 % 0,10 % 1,78 % 4,67 % 6,03 % 9,36 % 12,93 % 8,36 % 14,98 % 25,47 %
Delta -0,23 % -0,17 % -1,48 % -2,74 % -2,19 % -3,01 % -2,39 % -7,12 % -9,62 % -
Benchmark* 0,16 % 0,55 % 2,77 % 6,95 % 8,64 % 13,14 % 17,51 % 14,54 % 25,39 % 45,27 %
Delta -0,17 % -0,62 % -2,46 % -5,03 % -4,80 % -6,79 % -6,98 % -13,30 % -20,03 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,01 % -11,74 % 1,21 % 1,34 % - - - -
Categoria 7,73 % -8,02 % 7,05 % -1,96 % 12,38 % -0,90 % -3,33 % 10,99 %
Delta 0,28 % -3,72 % -5,85 % 3,30 % - - - -
Benchmark* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Delta -1,55 % -4,32 % -7,71 % 2,23 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,05 % 0,40 % 0,91 %
Categoria 11,30 % 2,55 % 2,45 %
Delta 0,75 % -2,16 % -1,54 %
Benchmark* 14,12 % 4,15 % 4,09 %
Delta -2,07 % -3,75 % -3,18 %
Rischio
Volatilità 2,70 % 5,26 % 7,29 %
Volatilità Categoria 2,60 % 4,55 % 6,50 %
Volatilità Benchmark 4,12 % 6,10 % 7,75 %
Max drawdown -0,77 % -16,97 % -17,83 %
Tempo di recupero 23 j 1050 j 286 j
DSR 1,08 % 4,02 % 5,93 %
Sortino 7,61 -0,42 -0,02
VAR 95 -0,32 % -1,46 % -1,29 %
VAR 99 -0,63 % -2,40 % -3,05 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,04 -0,32 -0,02
TEV 4,01 % 5,38 % 5,46 %
Information ratio (IR) -0,52 -0,70 -0,58
Up Capture Ratio 0,52 0,39 0,43
Down Capture Ratio -0,35 0,46 0,47
Indice Omega 3,62 0,89 1,01
Reattività
Beta 0,24 0,48 0,69
13,40 31,27 54,40
Beta bull 0,36 0,46 0,62
Beta bear -0,14 0,64 0,97
Asimmetria
Skewness 1,06 -0,70 -2,99
Kurtosis 2,50 2,66 26,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index