Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -0,77 % -1,69 % -2,06 % 0,22 % -0,91 % -0,10 % 17,44 % 5,20 % -
Categoria -0,03 % -0,65 % -0,65 % -1,32 % 1,91 % 2,05 % 2,97 % 16,46 % 13,26 % 27,64 %
Delta 0,06 % -0,12 % -1,04 % -0,74 % -1,69 % -2,96 % -3,07 % 0,99 % -8,06 % -
Benchmark* -0,19 % -0,85 % -0,55 % -1,53 % 2,60 % 3,14 % 4,38 % 19,16 % 18,37 % 43,16 %
Delta 0,23 % 0,09 % -1,14 % -0,53 % -2,38 % -4,05 % -4,49 % -1,71 % -13,17 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,46 % 7,35 % 8,01 % -11,74 % 1,21 % 1,34 % - -
Categoria -0,22 % 10,98 % 7,86 % -7,95 % 7,17 % -1,85 % 11,49 % -1,01 %
Delta 4,68 % -3,62 % 0,16 % -3,78 % -5,96 % 3,19 % - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 6,78 % -7,30 % -1,55 % -4,32 % -7,71 % 2,23 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,53 % 6,17 % 1,39 %
Categoria 4,03 % 5,76 % 2,86 %
Delta -1,50 % 0,41 % -1,46 %
Benchmark* 5,39 % 6,66 % 3,75 %
Delta -2,85 % -0,49 % -2,36 %
Rischio
Volatilità 2,35 % 2,76 % 4,39 %
Volatilità Categoria 2,61 % 4,04 % 4,51 %
Volatilità Benchmark 3,77 % 5,77 % 6,14 %
Max drawdown -3,02 % -3,16 % -17,72 %
Tempo di recupero 109 j 87 j 1152 j
DSR 1,74 % 1,75 % 3,32 %
Sortino 0,30 1,89 -0,20
VAR 95 -0,49 % -0,56 % -0,96 %
VAR 99 -0,94 % -0,94 % -1,82 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 1,20 -0,15
TEV 4,18 % 5,10 % 5,45 %
Information ratio (IR) -0,68 -0,10 -0,43
Up Capture Ratio 0,17 0,36 0,33
Down Capture Ratio -0,02 0,04 0,32
Indice Omega 1,10 1,59 0,95
Reattività
Beta 0,08 0,22 0,36
R² 1,61 21,99 25,56
Beta bull -0,12 0,27 0,39
Beta bear 0,27 0,25 0,41
Asimmetria
Skewness -0,56 0,04 -0,81
Kurtosis 1,74 2,29 4,29

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index