Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,22 % -0,36 % -1,34 % -3,46 % -1,66 % -1,68 % -1,32 % 7,86 % -10,85 % -
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta 0,18 % 0,11 % -0,47 % -1,30 % -1,77 % -1,57 % -1,84 % -2,17 % -12,26 % -
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,32 % 0,07 % -0,94 % -0,79 % -0,83 % -1,30 % -0,94 % 5,06 % -1,40 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,04 % 3,30 % 6,68 % -18,07 % -0,33 % 3,17 % - -
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -0,69 % -1,84 % 1,56 % -8,78 % -2,36 % 2,48 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 4,74 % -1,16 % 4,70 % -6,67 % -2,26 % 3,22 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,50 % 2,69 % -2,02 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta -1,49 % -0,75 % -2,50 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta -0,04 % 1,82 % -0,15 %
Rischio
Volatilità 3,80 % 5,02 % 6,35 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,80 % -3,81 % -19,56 %
Tempo di recupero 115 j 447 j -
DSR 2,90 % 3,50 % 4,72 %
Sortino -0,52 -0,05 -0,86
VAR 95 -0,91 % -1,02 % -1,40 %
VAR 99 -1,40 % -1,40 % -2,60 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 -0,03 -0,64
TEV 3,42 % 4,26 % 4,71 %
Information ratio (IR) -0,01 0,43 -0,03
Up Capture Ratio 0,57 0,69 0,72
Down Capture Ratio 0,57 0,54 0,76
Indice Omega 0,86 1,01 0,79
Reattività
Beta 0,61 0,60 0,72
R² 32,39 48,82 52,83
Beta bull 1,05 0,89 0,81
Beta bear 0,32 0,42 0,61
Asimmetria
Skewness -0,28 0,02 0,07
Kurtosis -0,02 1,05 1,32

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index