Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % 0,01 % 0,07 % -0,39 % 1,15 % 0,33 % 4,34 % 20,48 % 11,63 % -
Categoria -0,05 % -0,17 % 0,41 % 0,65 % 0,71 % 0,79 % 2,44 % 17,99 % 15,45 % 28,41 %
Delta -0,15 % 0,18 % -0,35 % -1,04 % 0,44 % -0,47 % 1,90 % 2,49 % -3,81 % -
Benchmark* 0,09 % -0,21 % 0,68 % 1,56 % 1,38 % 1,39 % 2,58 % 21,78 % 21,93 % 46,16 %
Delta -0,29 % 0,22 % -0,61 % -1,95 % -0,23 % -1,06 % 1,76 % -1,30 % -10,30 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,82 % 5,84 % 9,90 % -10,98 % 3,13 % 2,54 % - -
Categoria -0,52 % 10,80 % 7,79 % -8,02 % 7,03 % -1,92 % 11,66 % -0,99 %
Delta 6,34 % -4,96 % 2,11 % -2,97 % -3,90 % 4,46 % - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 8,14 % -8,81 % 0,33 % -3,57 % -5,78 % 3,43 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,14 % 6,29 % 2,17 %
Categoria 4,46 % 5,82 % 2,89 %
Delta 0,68 % 0,47 % -0,72 %
Benchmark* 5,58 % 7,13 % 3,99 %
Delta -0,44 % -0,84 % -1,82 %
Rischio
Volatilità 2,46 % 3,32 % 4,71 %
Volatilità Categoria 3,19 % 4,15 % 4,54 %
Volatilità Benchmark 4,56 % 5,85 % 6,19 %
Max drawdown -2,59 % -3,30 % -15,25 %
Tempo di recupero - 70 j 1049 j
DSR 1,65 % 2,09 % 3,37 %
Sortino 1,91 1,57 0,09
VAR 95 -0,66 % -0,67 % -1,08 %
VAR 99 -0,83 % -1,05 % -1,70 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 0,99 0,06
TEV 4,73 % 5,30 % 5,49 %
Information ratio (IR) -0,09 -0,16 -0,33
Up Capture Ratio 0,20 0,38 0,39
Down Capture Ratio -0,19 0,09 0,34
Indice Omega 1,64 1,46 1,04
Reattività
Beta 0,11 0,25 0,40
3,84 19,54 27,16
Beta bull 0,15 0,32 0,50
Beta bear 0,35 0,24 0,39
Asimmetria
Skewness -0,44 0,30 -0,26
Kurtosis 1,39 2,87 2,93

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index