Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,80 % -0,29 % -2,53 % -1,49 % -2,07 % 0,65 % 5,64 % 16,30 % -
Categoria 0,48 % 0,71 % -3,40 % -4,69 % -1,54 % -4,25 % 2,88 % 9,10 % 20,26 % 16,96 %
Delta -0,29 % 0,09 % 3,12 % 2,16 % 0,05 % 2,18 % -2,22 % -3,46 % -3,96 % -
Benchmark* 0,06 % 0,77 % -4,65 % -6,91 % -2,60 % -6,48 % 3,33 % 12,89 % 27,38 % 32,10 %
Delta 0,14 % 0,03 % 4,37 % 4,38 % 1,10 % 4,40 % -2,67 % -7,26 % -11,08 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,05 % 9,90 % -10,98 % 3,13 % 2,54 % - - -
Categoria 10,61 % 7,75 % -8,08 % 7,01 % -1,85 % 11,62 % -1,02 % -3,23 %
Delta -7,56 % 2,15 % -2,90 % -3,88 % 4,39 % - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -11,61 % 0,33 % -3,57 % -5,78 % 3,43 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,19 % 1,08 % 3,85 %
Categoria 6,05 % 3,85 % 5,35 %
Delta -5,86 % -2,77 % -1,50 %
Benchmark* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Delta -7,81 % -4,72 % -3,07 %
Rischio
Volatilità 4,67 % 6,00 % 6,16 %
Volatilità Categoria 4,09 % 4,67 % 4,68 %
Volatilità Benchmark 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Max drawdown -3,80 % -10,82 % -15,25 %
Tempo di recupero - 610 j 1049 j
DSR 4,39 % 4,56 % 4,02 %
Sortino -0,73 -0,33 0,63
VAR 95 -0,45 % -1,54 % -1,34 %
VAR 99 -3,33 % -2,80 % -2,45 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,69 -0,25 0,41
TEV 7,08 % 6,21 % 5,95 %
Information ratio (IR) -1,10 -0,76 -0,52
Up Capture Ratio 0,19 0,45 0,48
Down Capture Ratio 0,28 0,53 0,40
Indice Omega 0,72 0,92 1,23
Reattività
Beta 0,13 0,47 0,53
2,78 25,12 29,08
Beta bull -0,02 0,57 0,77
Beta bear 0,03 0,35 0,47
Asimmetria
Skewness -3,73 -0,66 0,57
Kurtosis 16,42 2,76 6,83

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index