Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -0,42 % 0,23 % 0,85 % 1,51 % 3,04 % 3,35 % 1,29 % 6,66 % -
Categoria -0,04 % 0,03 % 0,17 % 4,36 % 5,46 % 10,22 % 10,08 % 9,55 % 14,19 % 22,80 %
Delta 0,14 % -0,44 % 0,06 % -3,51 % -3,95 % -7,18 % -6,73 % -8,27 % -7,53 % -
Benchmark* -0,02 % 0,05 % 0,08 % 6,26 % 7,55 % 14,11 % 14,10 % 15,81 % 23,92 % 40,97 %
Delta 0,12 % -0,47 % 0,14 % -5,41 % -6,04 % -11,07 % -10,75 % -14,52 % -17,26 % -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,90 % -10,98 % 3,13 % 2,54 % - - - -
Categoria 7,75 % -7,99 % 7,03 % -1,88 % 12,41 % -0,93 % -3,29 % 11,04 %
Delta 2,15 % -2,99 % -3,90 % 4,42 % - - - -
Benchmark* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Delta 0,33 % -3,57 % -5,78 % 3,43 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,09 % 0,71 % 1,55 %
Categoria 11,97 % 3,27 % 2,70 %
Delta -5,88 % -2,56 % -1,15 %
Benchmark* 15,91 % 4,87 % 4,44 %
Delta -9,82 % -4,16 % -2,89 %
Rischio
Volatilità 3,69 % 5,82 % 8,86 %
Volatilità Categoria 2,75 % 4,59 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 4,10 % 6,16 % 7,80 %
Max drawdown -2,62 % -14,69 % -21,82 %
Tempo di recupero - 919 j 276 j
DSR 2,88 % 4,28 % 6,99 %
Sortino 0,80 -0,35 0,07
VAR 95 -0,53 % -1,45 % -1,45 %
VAR 99 -2,45 % -2,45 % -2,95 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 -0,26 0,05
TEV 5,24 % 5,72 % 6,12 %
Information ratio (IR) -1,87 -0,73 -0,47
Up Capture Ratio 0,25 0,43 0,52
Down Capture Ratio -0,11 0,52 0,55
Indice Omega 1,27 0,91 1,05
Reattività
Beta 0,09 0,51 0,84
0,91 29,65 54,35
Beta bull 0,07 0,58 0,86
Beta bear -0,10 0,55 1,14
Asimmetria
Skewness -2,03 -0,28 -2,61
Kurtosis 12,06 1,64 28,24

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index